В данной статье мы продолжаем рассматривать принципы работы с Интернет посредством HTTP-запросов и обмен данными с сервером. Описаны новые функции класса CMqlNet, разобраны методы отправки данных из форм и передача файлов с помощью POST-запросов, а также вход на сайты под своим логином с помощью Cookie.
В статье рассматриваются паттерны Флаг, Вымпел, Клин, Прямоугольная формация, Сужающийся треугольник, Расширяющийся треугольник. Анализируются их сходство и различия, создаются индикаторы для их поиска на графике и индикатор-тестер для быстрой оценки их эффективности
Данная статья является логическим продолжением предыдущей публикации "Разворотные паттерны: Тестируем паттерн "Двойная вершина/дно". Теперь мы рассмотрим еще один широко известный разворотный паттерн "Голова-Плечи", сравним результативность торговли двух паттернов и сделаем попытку объединить торговлю по двум паттернам в единую торговую систему.
В этой части мы расширяем систему поиска и редактирования торговых сигналов, вводим возможность использования собственных индикаторов и добавляем локализацию приложения. Ранее была создана базовая система поиска торговых сигналов, но она основывалась на небольшом выборе индикаторов и односложном выборе правил для поиска.
В статье приведен код и описаны основные этапы процесса машинного обучения на конкретном примере. Для получения моделей не потребуется знание таких языков программирования, как Python или R, знание языка MQL5 будут востребованы неглубокие, впрочем, как и в наличии у автора этой статьи, поэтому смею надеяться, что данная статья послужит хорошим руководством для широкого круга заинтересованных лиц, желающих экспериментальным путем оценить возможности машинного обучения и внедрить их в свои разработки.
Предметом статьи является исследование возможности автоматизации торговли и анализа на основании некоторых идей из книги Джеймса Хьержика "Модель, Цена и Время. Применение теории Ганна в системах торговли" в виде индикаторов и эксперта. Не претендуя на исчерпывающую полноту, здесь исследуется только первая часть теории Ганна - Модель.
В статье описан класс двумерного динамического массива, имеющий в своем составе разнотипные данные первого измерения. Хранение данных в виде таблиц удобно при решении большого класса задач по упорядочиванию, хранению и оперированию связными данными разных типов. К статье приложен код класса, реализующего функционал работы с таблицами.
В этой статье расширим возможности инструментария, добавим в него возможности закрыть торговых позиций по условиям, а также создадим таблицы учета рыночных и отложенных ордеров с возможностью их редактирования.
Можно ли торговать этим инструментом в понедельник? Хватит ли денег на открытие позиции? Какой размер убытка мы получим, если сработает Stop Loss? Как ограничить количество отложенных ордеров? Была ли выполнена торговая операция на этом баре или это было на предыдущем? Если торговый робот не может сделать подобные проверки, то любая прибыльная торговая система может превратиться в проигрышную. В этой статье показаны примеры проверок, которые пригодятся в любом эксперте.
25-30% всех крешлогов, поступающих от пользователей, возникают в результате ошибок выполнения функций, импортируемых из пользовательских dll.
Советы профессионального программиста о методах, приемах и вспомогательных инструментах, облегчающих программирование. Речь пойдет о параметрах, которые можно восстанавливать после перезапуска (закрытия) терминала. Все примеры — реально работающие куски кода из моего проекта Cayman.
Статья начинает цикл рассмотрения разворотных паттернов в рамках алготрейдинга. Мы начнем мысль, исследуя первое и самое интересное семейство данных паттернов, которые берут начало из паттерна "Двойная вершина" и "Двойное дно".
В этой статье я расскажу, как с помощью "скрещивания" одной очень известной стратегии и нейронной сети можно успешно заниматься трейдингом. Речь пойдет о стратегии Томаса Демарка "Секвента" с применением системы искусственного интеллекта. Работать будем ТОЛЬКО по первой части стратегии, используя сигналы "Установка" и "Пересечение".
При разработке торговых алгоритмов мы часто сталкиваемся с проблемой: как определить, где начинается и заканчивается тренд/флэт? В этой статье попытаемся создать универсальный индикатор, в котором совместим сигналы для разных типов стратегий. Попробуем максимально упростить получение сигналов на торговые операции в эксперте. Приведем пример того, как объединить несколько разных индикаторов в одном.
В статье рассматриваются базовые принципы разбора и вычисления математических выражений, реализованы парсеры рекурсивного спуска, работающие в режимах интерпретатора и быстрых расчетов на основе предварительно построенного синтаксического дерева.
В предыдущей главе восьмой части серии о графических интерфейсах рассматривались элементы «Статический календарь» и «Выпадающий календарь». Вторую главу посвятим не менее сложному составному элементу, такому как «Древовидный список», без которого не обходится ни одна полноценная библиотека для создания графических интерфейсов. Представленная в этой статье реализация древовидного списка содержит в себе множество гибких настроек и режимов, что позволит максимально точно настроить этот элемент управления под свои нужды.