Провальные стратегии на форексе, мнения и рассуждения. - страница 7

 

Тот, кто не умеет проигрывать, не умеет и выиграть.  Но всегда бестолково проиграть, это безумие.

Надо всякий раз анализировать причины проигрыша.

Из таких проигрышей и анализов рождается познание характера рынка. И приходит время выигрышей.  А выиграть в форексе, это так легко, особенно при ручной торговле.

Для этого нужно иметь огромное терпение и аналитический ум.

 
Petros Shatakhtsyan:

Тот, кто не умеет проигрывать, не умеет и выиграть.  Но всегда бестолково проиграть, это безумие.

Надо всякий раз анализировать причины проигрыша.

Из таких проигрышей и анализов рождается познание характера рынка. И приходит время выигрышей.  А выиграть в форексе, это так легко, особенно при ручной торговле.

Для этого нужно иметь огромное терпение и аналитический ум.

Верно, как то в "Business Insider" читала что без проигрыша / разочарования нельзя стать специалистом. Правда там не упомянули каким специалистом - специалистом по разочарованию или специалистом по преодолению разочарования. ))
 
Maxim Dmitrievsky:
вы вообще все перепутали и не поняли что я написал ) Математической моделью можно предсказать только реальную стабильную систему, например рассчитать траекторию полета ракеты до марса, зная начальные условия, причем рассчитать с такой точностью, что бы высадить марсоход в намеченный квадрат. Математические модели, которые применяются к графикам и ценам ничего общего с реальностью не имеют, так как это работа с абстрактными числами, которые формируются постфактум под воздействием каких-то реальных процессов, которые нам не доступны. Поэтому вы всегда анализируете налет на предмете а не сам предмет. В этом смысле применение математических моделей к графику цены можно назвать разновидностью технического анализа, что является полной ахинеей. Если модель применяется к реальным объективным данным, которые приводят к изменению цены - то тогда это не aхинея 
Я ничего не перепутал.)) И ракеты на Марс сажать тоже не будем - понятно, что детерминированные модели к случайным прцессам не применимы. В качестве примера возьмем квантмеханику - о поведении одной частицы мы не можем сказать абсолютно ничего, а групповое поведение вполне предсказуемо. Стат модели рынка меняются достаточно медленно, и на основе них и информации о текущем состоянии можно вполне делать прогнозы движения цены. А далекий горизонт прогнозирования - типа куда что пойдет завтра или даже через час нам не нужен. Только здесь и сейчас.) Тем не менее, это все равно остается мат.моделью.
 
Yuriy Asaulenko:
Я ничего не перепутал.)) И ракеты на Марс сажать тоже не будем - понятно, что детерминированные модели к случайным прцессам не применимы. В качестве примера возьмем квантмеханику - о поведении одной частицы мы не можем сказать абсолютно ничего, а групповое поведение вполне предсказуемо. Стат модели рынка меняются достаточно медленно, и на основе них и информации о текущем состоянии можно вполне делать прогнозы движения цены. А далекий горизонт прогнозирования - типа куда что пойдет завтра или даже через час нам не нужен. Только здесь и сейчас.)

ну частицы то в реальном мире расположены, а цены в виртуальном :) та же самая аналогия, вероятностная оценка работает в квантовой физике, а при анализе котировок вообще не работает или 50 на 50. Стат модели рынка или стат модели, построенные по графикам? 2 разные вещи.

перепутали :) Невозможно построить стат модель рынка по графику котировок, это все равно что построить стат модель по графику изгибов молнии, пронзившей тучу в дождливый день 

 
Maxim Dmitrievsky:

ну частицы то в реальном мире расположены, а цены в виртуальном :) та же самая аналогия, вероятностная оценка работает в квантовой физике, а при анализе котировок вообще не работает или 50 на 50. Стат модели рынка или стат модели, построенные по графикам? 2 разные вещи.

перепутали :) Невозможно построить стат модель рынка по графику котировок, это все равно что построить стат модель по графику изгибов молнии, пронзившей тучу в дождливый день 

О рынке мы можем судить исключительно по графикам и пр. числовой информации которой располагаем. Это пожалуй все, что объективно нам известно о рынке и поддается измерению. Если учесть, что тайные знания у нас отсутствуют, то остаются только графики и реал-тайм информация - это пожалуй, единственная объективная информация, на которую можно опираться.

Если модель применяется к реальным объективным данным, которые приводят к изменению цены - то тогда это не aхинея  - что под этим подразумевается? Какие такие реальные объективные данные?

 
Yuriy Asaulenko:

Какие такие реальные объективные данные?

инсайд или маркетмейкерство
 
Yuriy Asaulenko:

О рынке мы можем судить исключительно по графикам и пр. числовой информации которой располагаем. Это пожалуй все, что объективно нам известно о рынке и поддается измерению. Если учесть, что тайные знания у нас отсутствуют, то остаются только графики и реал-тайм информация - это пожалуй, единственная объективная информация, на которую можно опираться.

Если модель применяется к реальным объективным данным, которые приводят к изменению цены - то тогда это не aхинея  - что под этим подразумевается? Какие такие реальные объективные данные?

ну как какие, экономические модели, например, на основе различных показателей, анализ спроса и предложения, рыночной конъюнктуры, различные арбитражные вещи, анализ потоков денежной массы и тд и тп, к этому можно применять матмодели и статистику, имхо. Ко всем реальным объективным вещам, связанных с рынком и влияющих на него
 
Maxim Dmitrievsky:
ну как какие, экономические модели, например, на основе различных показателей, анализ спроса и предложения, рыночной конъюнктуры, различные арбитражные вещи, анализ потоков денежной массы и тд и тп, к этому можно применять матмодели, имхо 
Но тогда, без анализа вами перечисленных данных, форекс похож на казино где ставят ставки на подбрасывание монетки и очередное повторение решки или орла можно считать трендом.
 
Lilita Bogachkova:
Но тогда, без анализа вами перечисленных данных, форекс похож на казино где ставят ставки на подбрасывание монетки и очередное повторение решки или  орла можно считать трендом.

верно. и спонтанное образование трендов, абсолютно случайным образом, которые могут иметь переодику а-ля циклы кондратьева, волны эллиотта или фракталы, а могут и не иметь, и зачастую определяются уже постфактум

поэтому оптимизация параметров работает очень недолго, и нет никакого способа понять, когда нужно проводить новую оптимизацию и когда рынок изменился, а он меняется мгновенно под воздействием внешних факторов 

 
Maxim Dmitrievsky:
ну как какие, экономические модели, например, на основе различных показателей, анализ спроса и предложения, рыночной конъюнктуры, различные арбитражные вещи, анализ потоков денежной массы и тд и тп, к этому можно применять матмодели, имхо. Ко всем реальным объективным вещам, связанных с рынком и влияющих на него

Ну, это сродни тайным знаниям. )) Как там: два аналитика - три мнения. Прогноз цены фьючерса на нефть на основе макроэкономических показателей. Шутите? У меня сделка 15 минут от открытия до закрытия. По несколько раз в день лонг и шорт. Согласно Вашей теории мы все давно должны были быть бомжами.))

Но вот с чем согласен, что ТА не способствует.))

Причина обращения: