MetaTrader не отражает реальности ! как с этим бороться? - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Начинаю всерьез подозревать, если кто-нибудь найдет систему, которая на протяжении 1000 сделок (не меньше) покажет профит-фактор 1.8 (не меньше), то это будет победитель. Конечно, я не говорю о пипсовщиках, мартингейлерах и пересиживателях. Цель, конечно, высока, но к ней надо стремиться.
Начинаю всерьез подозревать, если кто-нибудь найдет систему, которая на протяжении 1000 сделок (не меньше) покажет профит-фактор 1.8 (не меньше), то это будет победитель. Конечно, я не говорю о пипсовщиках, мартингейлерах и пересиживателях. Цель, конечно, высока, но к ней надо стремиться.
Не факт, что это может произойти, а если и произойдёт - не факт, что мы узнаем об этом. Тем более, что всё-равно и эти 1000 сделок когда-то закончаться и нужно будет искать новую ТС и не факт что мы её найдём, или переоптимизировать эту, но опять же таки не факт что она опять выдаст теже 1000 сделок. Поэтому, я считаю, не стоит гоняться за журавлями в небе, лучше иметь синицу в руках. Тем более, что слишком много внешних факторов каждый день влияют на рынок, каждый раз понемногу изменяя его и в итоге он меняется коренным образом. Поэтому не лучше ли сесть на машину с бензиновым или дизельным двигателем и поехать, чем изобретать вечный двигатель и стоять на месте? Тем более, что он всё-равно, как оказывается, будет не вечным....))))
Не факт, что это может произойти, а если и произойдёт - не факт, что мы узнаем об этом. Тем более, что всё-равно и эти 1000 сделок когда-то закончаться и нужно будет искать новую ТС и не факт что мы её найдём, или переоптимизировать эту, но опять же таки не факт что она опять выдаст теже 1000 сделок. Поэтому, я считаю, не стоит гоняться за журавлями в небе, лучше иметь синицу в руках. Тем более, что слишком много внешних факторов каждый день влияют на рынок, каждый раз понемногу изменяя его и в итоге он меняется коренным образом. Поэтому не лучше ли сесть на машину с бензиновым или дизельным двигателем и поехать, чем изобретать вечный двигатель и стоять на месте? Тем более, что он всё-равно, как оказывается, будет не вечным....))))
Всё верно, LeoV.
Поиск вечного двигателя привел меня к осознанию старой истины - всё течет - всё изменяется.
Всё верно, LeoV.
Поиск вечного двигателя привел меня к осознанию старой истины - всё течет - всё изменяется.
Просто всё началось с обсуждения просадки. Было сказано, что типа более 40 пунктов просадка не реальная. Я сказал, что просадка - это вопрос ММ, может быть и 1000 пунктов, но тогда и прибыль должна быть адекватная. Привёл пример реальной ТС, где просадка в 700 пунктов. Но тогда мне сказали, что сделок на ООС должно быть не менее 300. Вот я и спрашиваю - а не слишком ли много ограничений для получения прибыли? Ведь понятно - ограничение в убытках приводит к адекватному ограничению в прибыли. Или считается, что ограничения влияют только односторонне? на убыток, а на прибыль нет?
Начинаю всерьез подозревать, если кто-нибудь найдет систему, которая на протяжении 1000 сделок (не меньше) покажет профит-фактор 1.8 (не меньше), то это будет победитель. Конечно, я не говорю о пипсовщиках, мартингейлерах и пересиживателях. Цель, конечно, высока, но к ней надо стремиться.
Система показывает на нескольких тысячах непересекающихся по времени сделках постоянным лотом профит-фактор больше 2-х. До победы далеко.
Это всё понятно, но это на уровне ощущений. Хотелось бы цифр, некоторой математики, чтобы хоть как-то формализовать эти ощущения.....)))))
Хороший критерий - фактор восстановления... Но есть недостаток, он принимает высокие значения при небольшом количестве сделок, оставляя за бортом не менее (я бы сказал, более) работоспособные варианты...
С другой стороны, фактор восстановления можно переписать по-другому, представив прибыль ввиде произведения количества сделок и матожидания.
Теперь, чтобы сравнить варианты, полученные после оптимизации, умножаем фактор восстановления на коэффициент равный отношению количество сделок выбранного варианта и максимальное количество сделок из всей выборки вариантов...
Т.о. находим оптимальные значения фактора восстановления и количество сделок...
Просто всё началось с обсуждения просадки. Было сказано, что типа более 40 пунктов просадка не реальная. Я сказал, что просадка - это вопрос ММ, может быть и 1000 пунктов, но тогда и прибыль должна быть адекватная. Привёл пример реальной ТС, где просадка в 700 пунктов. Но тогда мне сказали, что сделок на ООС должно быть не менее 300. Вот я и спрашиваю - а не слишком ли много ограничений для получения прибыли? Ведь понятно - ограничение в убытках приводит к адекватному ограничению в прибыли. Или считается, что ограничения влияют только односторонне? на убыток, а на прибыль нет?
Можно обойтись без ООС, если система своя.
Например, по тестам ваша система показывает 100% в неделю в течение последнего месяца. Тогда ставите ее сразу на реал и смотрите, если абсолютная просадка подходит к 50% - останавливаете. Почаще на реал ставьте без колебаний. Нутром начнете чувствовать.
Можно обойтись без ООС, если система своя.
Согласен, но есть опасность переоптимизации....
Система показывает на нескольких тысячах непересекающихся по времени сделках постоянным лотом профит-фактор больше 2-х. До победы далеко.
Ой, я такого чуда еще не видел. Можно увидеть шапку отчета с картинкой - и обязательно охватить период слива? Разумеется, лот должен быть 0.1. И вообще, Вы этим чудом могли бы поделиться, чтобы на него как следует посмотреть? Все равно ж ведь до победы далеко - а мне оно нужно только для уточнения своих утверждений в будущей статье, но никак не для торговли...
Это всё понятно, но это на уровне ощущений. Хотелось бы цифр, некоторой математики, чтобы хоть как-то формализовать эти ощущения.....)))))
Не занимался этим до конца. Довольствуюсь своей системой, там все гладко уже очень давно, поэтому на графики оптимизации не смотрю. Раньше пытался формализовать, но на определенном этапе понял, что надо на глаз, т.к. самый оптимальный вариант по профиту на периоде оптимизации оказывается где-то в пятерке оптимальных вариантов на ООС. И что-то четко выяснять нет смысла. Обычно делаю так, систему разбиваю на несколько подсистем с разными наборами параметров, каждый из которых показывает оптимальный вариант по моим критериям оценки.