Скачать MetaTrader 5

Получение значений открытого интереса не для текущего бара

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MQL5 Cloud Network это сеть распределенных вычислений. Оцени сам!
Vladimir Karputov
Модератор
45792
Vladimir Karputov 2016.09.02 16:02 

Для текущего бара получить открытый интерес не проблема:

   double oi_buy=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME);
   double oi_sell=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME);

 

А как получить открытый интерес для других баров (не для текущего - самого правого)?

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Получение значений открытого интереса не для текущего бара

Karputov Vladimir, 2016.09.05 11:16

Значится так. Вот какая корреляция между MetaTrader 5 и Квиком:

MetaTrader 5Квик
Общий объём ордеров на покупку в текущий моментОбщий спрос
Общий объём ордеров на продажу в текущий моментОбщее предложение

Совпадение по цифрам на 100%.


Ihor Herasko
9045
Ihor Herasko 2016.09.02 16:36  
Karputov Vladimir:

Для текущего бара получить открытый интерес не проблема:

 

А как получить открытый интерес для других баров (не для текущего - самого правого)?

Так ведь это не для текущего бара сведения, а для текущего момента. Через секунду будет тот же бар, но уже другое значение открытого интереса. Насколько я понимаю, это значение не хранится в истории. Поэтому никак, только самому собирать статистику онлайн.
fxsaber
4487
fxsaber 2016.09.02 16:41  

Из справки https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_info_double

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Общий объём ордеров на покупку в текущий момент

double

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Общий объём ордеров на продажу в текущий момент

double

Что имеется в виду под "Общий объём ордеров"? Суммарный объем бандов одной из сторон стакана? Или это общая односторонняя позиция всех клиентов биржи?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Dmitriy Skub
11627
Dmitriy Skub 2016.09.02 16:57  
Karputov Vladimir:

Для текущего бара получить открытый интерес не проблема:

 

А как получить открытый интерес для других баров (не для текущего - самого правого)?

Сохранить в файл, потом считать из него. Больше никак.
prostotrader
2825
prostotrader 2016.09.02 17:02  
fxsaber:

Из справки https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_info_double

Что имеется в виду под "Общий объём ордеров"? Суммарный объем бандов одной из сторон стакана? Или это общая односторонняя позиция всех клиентов биржи?

Общий объём ордеров, выставленных на биржу (не зависит от баров и приходит в терминал с каждым пакетом тиков)
fxsaber
4487
fxsaber 2016.09.02 17:11  
prostotrader:
Общий объём ордеров, выставленных на биржу (не зависит от баров и приходит в терминал с каждым пакетом тиков)
Если просуммирую банды стакана по одной стороне, получу соответствующий ОИ?
Vladimir Karputov
Модератор
45792
Vladimir Karputov 2016.09.02 17:11  
Ihor Herasko:
Так ведь это не для текущего бара сведения, а для текущего момента. Через секунду будет тот же бар, но уже другое значение открытого интереса. Насколько я понимаю, это значение не хранится в истории. Поэтому никак, только самому собирать статистику онлайн.

Вообще то OHLC - это тоже сиюминутное значения цены: "Open" - в момент открытия бара, "Close" - в момент закрытия бара.

Dmitriy Skub:
Сохранить в файл, потом считать из него. Больше никак.

Или так или  ставить на VPS такой себе собиратель открытого интереса по всем парам. 

prostotrader
2825
prostotrader 2016.09.02 17:18  

Индикатор Лента открытого интереса

Добавлено: Обнуление переменных, при инициализации. 

Добавлено:

Замена COPY_TICKS_TRADE на COPY_TICKS_ALL 

Добавлена функция ChartRedraw(ChartID()); 

Файлы:
OILent.mq5 10 kb
Dmitriy Skub
11627
Dmitriy Skub 2016.09.02 17:36  
Karputov Vladimir:

Или так или  ставить на VPS такой себе собиратель открытого интереса по всем парам. 

Можно еще из готовых источников взять. Помнится на финаме есть архивы.
prostotrader
2825
prostotrader 2016.09.02 17:42  
fxsaber:
Если просуммирую банды стакана по одной стороне, получу соответствующий ОИ?
Нет, потому что в стакане только по 20 значений.
fxsaber
4487
fxsaber 2016.09.02 17:42  
Dmitriy Skub:
Можно еще из готовых источников взять. Помнится на финаме есть архивы.
Зачем?! Вся историческая инфа по открытому интересу содержится в истории тиков.
12345678...10
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий