Получение значений открытого интереса не для текущего бара - страница 6

[[Удален]]

fxsaber:
Так и должно быть!Это в MT5 отличие. На бирже, как мы видим, суммарно ноль, как и должно быть.

И какое на Ваше усмотрение решение этой проблемы?

[fxsaber]

Alexander Antoshkin:
И какое на Ваше усмотрение решение этой проблемы?

Отражение в справке реального положения вещей.

[[Удален]]

fxsaber:
Отражение в справке реального положения вещей.

Хорошо, поддерживаю Вас, но ведь это можно решить и программным путем  , не так ли?

[fxsaber]

Alexander Antoshkin:
Хорошо, поддерживаю Вас, но ведь это можно решить и программным путем  , не так ли?

На бирже есть такие значения

• BUY_физики
• BUY_юрики
• SELL_физики
• SELL_юрики

Всегда сохраняется равенство BUY_физики + BUY_юрики == SELL_физики + SELL_юрики.

MT5 возвращает каких-то два значения, которые не понятно еще и что показывают. Если они имеют отношение к ОИ, то надо, чтобы они возвращали какие-то мат. комбинации четырех вышеназванных значений.

[fxsaber]

Dmitriy Skub:
Точку уже поставили здесь. Тогда это уже будет многоточие)

Прочел главу 2.2. Понятие "открытого интереса" и "общего количества открытых позиций". Из описания, как и представлялось, выходит, что MT5 возвращает все, что угодно, но только не ОИ.

Торгуют на бирже, пишую приложения для Маркета, а явных несоответствий почему-то не замечают.

[[Удален]]

victor51152:

Если тутешним пинкертонам  удастся программно отделить юр от физ  лица .....можешь представить какой калебас  может выйти?

[Vladimir Karputov]

По поводу параметров

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME	Общий объём ордеров на покупку в текущий момент	double
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME	Общий объём ордеров на продажу в текущий момент	double

 

сделал запрос на биржу. Есть сильная уверенность - что это реальные параметры, но они не вывешиваются на сайте moex, так как являются платными.

[Vladimir Karputov]

Значится так. Вот какая корреляция между MetaTrader 5 и Квиком:

MetaTrader 5	Квик
Общий объём ордеров на покупку в текущий момент	Общий спрос
Общий объём ордеров на продажу в текущий момент	Общее предложение

Совпадение по цифрам на 100%.

[fxsaber]

Karputov Vladimir:

Значится так. Вот какая корреляция между MetaTrader 5 и Квиком:

MetaTrader 5	Квик
Общий объём ордеров на покупку в текущий момент	Общий спрос
Общий объём ордеров на продажу в текущий момент	Общее предложение

Совпадение по цифрам на 100%.

А что эти словосочетания обозначают в Квике?

[fxsaber]

Karputov Vladimir:

Значится так. Вот какая корреляция между MetaTrader 5 и Квиком:

MetaTrader 5	Квик
Общий объём ордеров на покупку в текущий момент	Общий спрос
Общий объём ордеров на продажу в текущий момент	Общее предложение

Совпадение по цифрам на 100%.

Цитата поддержи Финама

Общ. спрос - Количество ценных бумаг во всех заявках на покупку, в лотах

Общ. предл. - Количество ценных бумаг во всех заявках на продажу, в лотах

Т.е., как и предполагал, это никакой не ОИ, а сумма всех бандов (без учета айсбергов) соответствующей стороны стакана.

Но вот только тогда получается, что MT5 транслирует стакан не полностью - сумма бандов меньше, чем эти значения. Да и как можно было говорить, что это ОИ?! Когда черным по белому есть же SYMBOL_SESSION_INTEREST. И вот его история как раз доступна!

Советник для проверки

class BOOK
{
protected:
  MqlBookInfo Book[];
  
public:
  const string symbol;
  BOOK( const string Symb = NULL ) : symbol((Symb == NULL) ? _Symbol : Symb)
  {
    ::MarketBookAdd(this.symbol);
    
    this.Refresh();    
  }
  
  ~BOOK( void )
  {
    ::MarketBookRelease(this.symbol);
  }
  
  bool Refresh( const string Symb = NULL )
  {
    return(((Symb == NULL) || (Symb == this.symbol)) ? ::MarketBookGet(this.symbol, this.Book) : false);
  }

  uint GetAmount() const
  {
    return(::ArraySize(this.Book));
  }
  
  const MqlBookInfo operator []( const uint Pos ) const
  {
    const MqlBookInfo Tmp = {0};
        
    return(Pos < this.GetAmount() ? this.Book[Pos] : Tmp);
  }
  
  long GetSumVolume(const ENUM_BOOK_TYPE Type = BOOK_TYPE_SELL ) const
  {
    const uint Amount = this.GetAmount();
    long SumVol = 0;
    
    for (uint i = 0; i < Amount; i++)
      if (this.Book[i].type == Type)
        SumVol += this.Book[i].volume;
        
    return(SumVol);    
  }
};

#define TOSTRING(A) #A + " = " + (string)A

BOOK Book;

void OnBookEvent(const string &symbol )
{  
  if (Book.Refresh(symbol))
    ::Comment(TOSTRING(Book.GetSumVolume(BOOK_TYPE_SELL)) + "\n" +
              TOSTRING(::SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME)) + "\n" +
              TOSTRING(Book.GetSumVolume(BOOK_TYPE_BUY)) + "\n" +
              TOSTRING(::SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME)) + "\n");
              
  return;
}