Скорость исполнения ордеров

[Alex Mikhailov]

Решил тут проверить скорость  исполнение ордеров на реале, при помощи одной программки, брокер пишет, что все на рынок выводит, и т.д и тп. Средняя скорость исполнения сделок написано на сайте 170 мс, С моего VPS пинг до брокера 2-3 мс, а реально open 1578 mc __close 1200 mc и это рынок спокойный.

Вопрос следующий, у кого из брокеров низкая скорость исполнения? кроме LMAX

[fxsaber]

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/654099

[fxsaber]

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/655305

[Dmitriy Skub]

Alex Mikhailov:

Решил тут проверить скорость  исполнение ордеров на реале, при помощи одной программки, брокер пишет, что все на рынок выводит, и т.д и тп. Средняя скорость исполнения сделок написано на сайте 170 мс, С моего VPS пинг до брокера 2-3 мс, а реально open 1578 mc __close 1200 mc и это рынок спокойный.

Вопрос следующий, у кого из брокеров низкая скорость исполнения? кроме LMAX

кроме LMAX, есть Rithmic

[Alexey Volchanskiy]

Alex Mikhailov:

Решил тут проверить скорость  исполнение ордеров на реале, при помощи одной программки, брокер пишет, что все на рынок выводит, и т.д и тп. Средняя скорость исполнения сделок написано на сайте 170 мс, С моего VPS пинг до брокера 2-3 мс, а реально open 1578 mc __close 1200 mc и это рынок спокойный.

Вопрос следующий, у кого из брокеров низкая скорость исполнения? кроме LMAX

Вообще скорость очень сильно плавает, у робо от 250 до 2000 (редко) мс, рынок спокойный, причины неизвестны, саппорт тоже не знает.

Померяйте моей, может та прога врет? Обе прожки для МТ4, рыночные и отложки.

https://www.mql5.com/ru/code/15048 

https://www.mql5.com/ru/code/15546 

[Antyaneta Толстая]

Сейчас на рынке не чего не происходит

спасибо за скрипт 

2016.08.31 19:21:27   BuyLimit

Open,ms Close,ms

156      156

172      156

109      141

125      140

125      109

125      156

203      281

110      157

172      187

94      110

 2016.08.31 19:24:17   BuyStop

Open,ms Close,ms

125      125

172      141

125      156

125      140

203      125

157      156

172      156

141      125

157      141

125      172

---------------

 2016.08.31 19:26:08   SellStop

Open,ms Close,ms

109      94

157      94

141      156

94      141

140      172

94      93

172      125

125      156

141      140

218      172

---------------

[Alexey Volchanskiy]

Antyaneta Толстая:

Сейчас на рынке не чего не происходит

спасибо за скрипт 

2016.08.31 19:21:27   BuyLimit

Open,ms Close,ms

156      156

172      156

109      141

125      140

*далее почикано

Обычно отложенники устанавливаются быстрее, чем рыночные. Но время хорошее.

[Renat Fatkhullin]

Вот сегодня на реальном счете в Открытии при торговлен на фьючерсной секции MOEX: читать надо с конца лога

продажа/закрытие по рынку за 14.69 мс
2016.09.01 14:21:40.188 Trades  'xxxxx': deal #28936423 sell 1.00 Si-9.16 at 65583 done (based on order #43486822)
2016.09.01 14:21:40.187 Trades  'xxxxx': order #43486822 sell 1.00 / 1.00 Si-9.16 at market done in 14.697 ms
2016.09.01 14:21:40.178 Trades  'xxxxx': exchange sell 1.00 Si-9.16 at market, close #43486805 buy 1.00 Si-9.16 65585 placed for execution
2016.09.01 14:21:40.177 Trades  'xxxxx': accepted exchange sell 1.00 Si-9.16 at market, close #43486805 buy 1.00 Si-9.16 65585
2016.09.01 14:21:40.173 Trades  'xxxxx': exchange sell 1.00 Si-9.16 at market, close #43486805 buy 1.00 Si-9.16 65585

покупка по рынку за 14.71 мс
2016.09.01 14:21:36.241 Trades  'xxxxx': deal #28936416 buy 1.00 Si-9.16 at 65585 done (based on order #43486805)
2016.09.01 14:21:36.241 Trades  'xxxxx': order #43486805 buy 1.00 / 1.00 Si-9.16 at market done in 14.710 ms
2016.09.01 14:21:36.232 Trades  'xxxxx': exchange buy 1.00 Si-9.16 at market placed for execution
2016.09.01 14:21:36.231 Trades  'xxxxx': accepted exchange buy 1.00 Si-9.16 at market
2016.09.01 14:21:36.228 Trades  'xxxxx': exchange buy 1.00 Si-9.16 at market
2016.09.01 14:21:30.075 Trades  'xxxxx': deal #28936303 sell 1.00 Si-9.16 at 65586 done (based on order #43486769)

закрытие позиции по рынку за 17.41 мс
2016.09.01 14:21:30.075 Trades  'xxxxx': order #43486769 sell 1.00 / 1.00 Si-9.16 at market done in 17.415 ms
2016.09.01 14:21:30.064 Trades  'xxxxx': exchange sell 1.00 Si-9.16 at market, close #43486722 buy 1.00 Si-9.16 65576 placed for execution
2016.09.01 14:21:30.063 Trades  'xxxxx': accepted exchange sell 1.00 Si-9.16 at market, close #43486722 buy 1.00 Si-9.16 65576
2016.09.01 14:21:30.058 Trades  'xxxxx': exchange sell 1.00 Si-9.16 at market, close #43486722 buy 1.00 Si-9.16 65576

отложенник сработал, так как цена пробила уровень
2016.09.01 14:21:21.439 Trades  'xxxxx': deal #28936266 buy 1.00 Si-9.16 at 65576 done (based on order #43486722)


установка отложенника за 13.56 мс
2016.09.01 14:21:18.889 Trades  'xxxxx': order #43486722 buy limit 1.00 / 1.00 Si-9.16 at 65576 done in 13.568 ms
2016.09.01 14:21:18.881 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 Si-9.16 at 65576 placed for execution
2016.09.01 14:21:18.880 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 Si-9.16 at 65576
2016.09.01 14:21:18.876 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 Si-9.16 at 65576

2016.09.01 14:21:07.402 Network 'xxxxx': trading has been enabled - netting mode
2016.09.01 14:21:07.402 Network 'xxxxx': terminal synchronized with АО ''Открытие Брокер''

С нашего VPS при пинге в 2 мс, в среднем сделки проходят за 14-15 мс. Через неделю будет еще быстрее.

Причем это время полного цикла с размещением заявки на бирже и получением подтверждения с биржи об успешном размещении.

[Alex Mikhailov]

Конечно это в 10 раз быстрее, но все равно долго, и дорого АО ''Открытие Брокер'' (надо налоги платить) и с плечом не понятно,     на рынке цена живет 1-2 мс и это 40% всего объёма, 40% 3-10 мс  остальные 20% это все что больше 10 мс.

[Alexey Volchanskiy]

Renat Fatkhullin:

Вот сегодня на реальном счете в Открытии при торговлен на фьючерсной секции MOEX: читать надо с конца лога

С нашего VPS при пинге в 2 мс, в среднем сделки проходят за 14-15 мс. Через неделю будет еще быстрее.

Причем это время полного цикла с размещением заявки на бирже и получением подтверждения с биржи об успешном размещении.

Да, быстро. На форексе я помню самый шустрый ДЦ был ныне покойный RVD. Я через Azure сделал сервак в Штатах в том же городе, вроде Вашингтон, где у них стоял пул. Результат был ~50 мс полный цикл, и это для МТ4!

А из Питера было около 150 мс - ну пинг через океан, понятно.. 

То есть все от ДЦ зависит. 

[Renat Fatkhullin]

В любом случае, MetaTrader 5 на голову выше MetaTrader 4 по латенси:

2016.09.01 15:51:08.322 Trades  '4003625': order #96417259 sell 1.00 / 1.00 GBPUSD at 1.32534 done in 2.854 ms
2016.09.01 15:51:08.322 Trades  '4003625': accepted instant sell 1.00 GBPUSD at 1.32534, close #96416956 buy 1.00 GBPUSD 1.32531
2016.09.01 15:51:08.320 Trades  '4003625': instant sell 1.00 GBPUSD at 1.32534, close #96416956 buy 1.00 GBPUSD 1.32531

2016.09.01 15:51:07.522 Trades  '4003625': order #96417256 sell 1.00 / 1.00 GBPUSD at 1.32535 done in 3.733 ms
2016.09.01 15:51:07.522 Trades  '4003625': deal #81567774 sell 1.00 GBPUSD at 1.32535 done (based on order #96417256)
2016.09.01 15:51:07.522 Trades  '4003625': accepted instant sell 1.00 GBPUSD at 1.32535, close #96417127 buy 1.00 GBPUSD 1.32551
2016.09.01 15:51:07.519 Trades  '4003625': instant sell 1.00 GBPUSD at 1.32535, close #96417127 buy 1.00 GBPUSD 1.32551

2016.09.01 15:50:34.767 Trades  '4003625': order #96417127 buy 1.00 / 1.00 GBPUSD at 1.32551 done in 3.889 ms
2016.09.01 15:50:34.767 Trades  '4003625': deal #81567661 buy 1.00 GBPUSD at 1.32551 done (based on order #96417127)
2016.09.01 15:50:34.766 Trades  '4003625': accepted instant buy 1.00 GBPUSD at 1.32551
2016.09.01 15:50:34.764 Trades  '4003625': instant buy 1.00 GBPUSD at 1.32551

около 3-4 мс в локалке на MetaTrader 5 MetaQuotes-Demo.

Мы провели большую работу над новой архитектурой и именно в MetaTrader 5 у трейдеров огромное преимущество в скорости по сравнению с четверкой.