Скачать MetaTrader 5

Скорость исполнения ордеров

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alex Mikhailov
271
Alex Mikhailov  

Решил тут проверить скорость  исполнение ордеров на реале, при помощи одной программки, брокер пишет, что все на рынок выводит, и т.д и тп. Средняя скорость исполнения сделок написано на сайте 170 мс, С моего VPS пинг до брокера 2-3 мс, а реально open 1578 mc __close 1200 mc и это рынок спокойный.

Вопрос следующий, у кого из брокеров низкая скорость исполнения? кроме LMAX

fxsaber
6489
fxsaber  
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/654099
Тестируем брокеров, эпизод 1
Тестируем брокеров, эпизод 1
  • 2015.11.08
  • Andrey Khatimlianskii
  • www.mql5.com
Важной составляющей высокоскоростной торговли являются хорошие торговые условия. От размера спреда и комиссии напрямую зависит прибыль любой системы, но в случае скальперских стратегий влияние этих...
fxsaber
6489
fxsaber  
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/655305
Тестируем брокеров и VPS, эпизод 2
Тестируем брокеров и VPS, эпизод 2
  • 2015.11.23
  • Andrey Khatimlianskii
  • www.mql5.com
В этом обзоре Сравнение скорости исполнения при работе на обычном домашнем компьютере и при работе на VPS с пингом до сервера брокера 5-10 мс. Сравнение параметров советника и анализ...
Dmitriy Skub
12039
Dmitriy Skub  
Alex Mikhailov:

Решил тут проверить скорость  исполнение ордеров на реале, при помощи одной программки, брокер пишет, что все на рынок выводит, и т.д и тп. Средняя скорость исполнения сделок написано на сайте 170 мс, С моего VPS пинг до брокера 2-3 мс, а реально open 1578 mc __close 1200 mc и это рынок спокойный.

Вопрос следующий, у кого из брокеров низкая скорость исполнения? кроме LMAX

кроме LMAX, есть Rithmic
Alexey Volchanskiy
19348
Alexey Volchanskiy  
Alex Mikhailov:

Решил тут проверить скорость  исполнение ордеров на реале, при помощи одной программки, брокер пишет, что все на рынок выводит, и т.д и тп. Средняя скорость исполнения сделок написано на сайте 170 мс, С моего VPS пинг до брокера 2-3 мс, а реально open 1578 mc __close 1200 mc и это рынок спокойный.

Вопрос следующий, у кого из брокеров низкая скорость исполнения? кроме LMAX

Вообще скорость очень сильно плавает, у робо от 250 до 2000 (редко) мс, рынок спокойный, причины неизвестны, саппорт тоже не знает.

Померяйте моей, может та прога врет? Обе прожки для МТ4, рыночные и отложки.

https://www.mql5.com/ru/code/15048 

https://www.mql5.com/ru/code/15546 

OpenOrderTime
OpenOrderTime
  • голосов: 10
  • 2016.03.17
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Скрипт измеряет время открытия и закрытия рыночного ордера и записывает их в файл. Кроме того, записываются запрашиваемые и исполненные цены открытия и закрытия, а также установленные стоп-лосс и тейк-профит.
Antyaneta Толстая
81
Antyaneta Толстая  

Сейчас на рынке не чего не происходит

спасибо за скрипт 

2016.08.31 19:21:27   BuyLimit
Open,ms Close,ms
156      156
172      156
109      141
125      140
125      109
125      156
203      281
110      157
172      187

94      110

 2016.08.31 19:24:17   BuyStop

Open,ms Close,ms

125      125

172      141

125      156

125      140

203      125

157      156

172      156

141      125

157      141

125      172

---------------

 2016.08.31 19:26:08   SellStop

Open,ms Close,ms

109      94

157      94

141      156

94      141

140      172

94      93

172      125

125      156

141      140

218      172

---------------

Alexey Volchanskiy
19348
Alexey Volchanskiy  
Antyaneta Толстая:

Сейчас на рынке не чего не происходит

спасибо за скрипт 

2016.08.31 19:21:27   BuyLimit
Open,ms Close,ms
156      156
172      156
109      141
125      140
*далее почикано
Обычно отложенники устанавливаются быстрее, чем рыночные. Но время хорошее.
MetaQuotes
Админ
25288
Renat Fatkhullin  

Вот сегодня на реальном счете в Открытии при торговлен на фьючерсной секции MOEX: читать надо с конца лога

продажа/закрытие по рынку за 14.69 мс
2016.09.01 14:21:40.188 Trades  'xxxxx': deal #28936423 sell 1.00 Si-9.16 at 65583 done (based on order #43486822)
2016.09.01 14:21:40.187 Trades  'xxxxx': order #43486822 sell 1.00 / 1.00 Si-9.16 at market done in 14.697 ms
2016.09.01 14:21:40.178 Trades  'xxxxx': exchange sell 1.00 Si-9.16 at market, close #43486805 buy 1.00 Si-9.16 65585 placed for execution
2016.09.01 14:21:40.177 Trades  'xxxxx': accepted exchange sell 1.00 Si-9.16 at market, close #43486805 buy 1.00 Si-9.16 65585
2016.09.01 14:21:40.173 Trades  'xxxxx': exchange sell 1.00 Si-9.16 at market, close #43486805 buy 1.00 Si-9.16 65585

покупка по рынку за 14.71 мс
2016.09.01 14:21:36.241 Trades  'xxxxx': deal #28936416 buy 1.00 Si-9.16 at 65585 done (based on order #43486805)
2016.09.01 14:21:36.241 Trades  'xxxxx': order #43486805 buy 1.00 / 1.00 Si-9.16 at market done in 14.710 ms
2016.09.01 14:21:36.232 Trades  'xxxxx': exchange buy 1.00 Si-9.16 at market placed for execution
2016.09.01 14:21:36.231 Trades  'xxxxx': accepted exchange buy 1.00 Si-9.16 at market
2016.09.01 14:21:36.228 Trades  'xxxxx': exchange buy 1.00 Si-9.16 at market
2016.09.01 14:21:30.075 Trades  'xxxxx': deal #28936303 sell 1.00 Si-9.16 at 65586 done (based on order #43486769)

закрытие позиции по рынку за 17.41 мс
2016.09.01 14:21:30.075 Trades  'xxxxx': order #43486769 sell 1.00 / 1.00 Si-9.16 at market done in 17.415 ms
2016.09.01 14:21:30.064 Trades  'xxxxx': exchange sell 1.00 Si-9.16 at market, close #43486722 buy 1.00 Si-9.16 65576 placed for execution
2016.09.01 14:21:30.063 Trades  'xxxxx': accepted exchange sell 1.00 Si-9.16 at market, close #43486722 buy 1.00 Si-9.16 65576
2016.09.01 14:21:30.058 Trades  'xxxxx': exchange sell 1.00 Si-9.16 at market, close #43486722 buy 1.00 Si-9.16 65576

отложенник сработал, так как цена пробила уровень
2016.09.01 14:21:21.439 Trades  'xxxxx': deal #28936266 buy 1.00 Si-9.16 at 65576 done (based on order #43486722)


установка отложенника за 13.56 мс
2016.09.01 14:21:18.889 Trades  'xxxxx': order #43486722 buy limit 1.00 / 1.00 Si-9.16 at 65576 done in 13.568 ms
2016.09.01 14:21:18.881 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 Si-9.16 at 65576 placed for execution
2016.09.01 14:21:18.880 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 Si-9.16 at 65576
2016.09.01 14:21:18.876 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 Si-9.16 at 65576

2016.09.01 14:21:07.402 Network 'xxxxx': trading has been enabled - netting mode
2016.09.01 14:21:07.402 Network 'xxxxx': terminal synchronized with АО ''Открытие Брокер''

С нашего VPS при пинге в 2 мс, в среднем сделки проходят за 14-15 мс. Через неделю будет еще быстрее.

Причем это время полного цикла с размещением заявки на бирже и получением подтверждения с биржи об успешном размещении.

Alex Mikhailov
271
Alex Mikhailov  
Конечно это в 10 раз быстрее, но все равно долго, и дорого АО ''Открытие Брокер'' (надо налоги платить) и с плечом не понятно,     на рынке цена живет 1-2 мс и это 40% всего объёма, 40% 3-10 мс  остальные 20% это все что больше 10 мс.
Alexey Volchanskiy
19348
Alexey Volchanskiy  
Renat Fatkhullin:

Вот сегодня на реальном счете в Открытии при торговлен на фьючерсной секции MOEX: читать надо с конца лога

С нашего VPS при пинге в 2 мс, в среднем сделки проходят за 14-15 мс. Через неделю будет еще быстрее.

Причем это время полного цикла с размещением заявки на бирже и получением подтверждения с биржи об успешном размещении.

Да, быстро. На форексе я помню самый шустрый ДЦ был ныне покойный RVD. Я через Azure сделал сервак в Штатах в том же городе, вроде Вашингтон, где у них стоял пул. Результат был ~50 мс полный цикл, и это для МТ4!

А из Питера было около 150 мс - ну пинг через океан, понятно.. 

То есть все от ДЦ зависит. 

MetaQuotes
Админ
25288
Renat Fatkhullin  

В любом случае, MetaTrader 5 на голову выше MetaTrader 4 по латенси:

2016.09.01 15:51:08.322 Trades  '4003625': order #96417259 sell 1.00 / 1.00 GBPUSD at 1.32534 done in 2.854 ms
2016.09.01 15:51:08.322 Trades  '4003625': accepted instant sell 1.00 GBPUSD at 1.32534, close #96416956 buy 1.00 GBPUSD 1.32531
2016.09.01 15:51:08.320 Trades  '4003625': instant sell 1.00 GBPUSD at 1.32534, close #96416956 buy 1.00 GBPUSD 1.32531

2016.09.01 15:51:07.522 Trades  '4003625': order #96417256 sell 1.00 / 1.00 GBPUSD at 1.32535 done in 3.733 ms
2016.09.01 15:51:07.522 Trades  '4003625': deal #81567774 sell 1.00 GBPUSD at 1.32535 done (based on order #96417256)
2016.09.01 15:51:07.522 Trades  '4003625': accepted instant sell 1.00 GBPUSD at 1.32535, close #96417127 buy 1.00 GBPUSD 1.32551
2016.09.01 15:51:07.519 Trades  '4003625': instant sell 1.00 GBPUSD at 1.32535, close #96417127 buy 1.00 GBPUSD 1.32551

2016.09.01 15:50:34.767 Trades  '4003625': order #96417127 buy 1.00 / 1.00 GBPUSD at 1.32551 done in 3.889 ms
2016.09.01 15:50:34.767 Trades  '4003625': deal #81567661 buy 1.00 GBPUSD at 1.32551 done (based on order #96417127)
2016.09.01 15:50:34.766 Trades  '4003625': accepted instant buy 1.00 GBPUSD at 1.32551
2016.09.01 15:50:34.764 Trades  '4003625': instant buy 1.00 GBPUSD at 1.32551

около 3-4 мс в локалке на MetaTrader 5 MetaQuotes-Demo.

Мы провели большую работу над новой архитектурой и именно в MetaTrader 5 у трейдеров огромное преимущество в скорости по сравнению с четверкой.

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий