Скорость исполнения ордеров - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Важный вывод про скорость самого языка MQL5: когда речь идет о миллисекундах и тем более о микросекундах, скорость самого языка автоматизации начинает занимать существенную часть в латенси.
Если трейдер использует интерпретируемые языки типа QLUA/EasyLanguage, то он просто на обвязке теряет миллисекунды и даже не в курсе этого. Не говоря уже о том, что его программа из ядра платформы может получать уведомления об активности на рынке тоже с существенными задержками в сотни микросекунд и даже миллисекунд.
Именно поэтому мы столько сил тратим на оптимизацию MQL5 и шаг за шагом вылизываем узкие места, выигрывая десятки и сотни микросекунд.
Простите, но NormalizeDouble у Вас тормозной. Switch - аналогично. Улучшаете очень тонкие материи, а "бревен" MQL5 не замечаете.
Недавно мы показали скорость отображения данных в трех терминалах Quik, MetaTrader 5 и SmartX на MOEX.
Смотреть открытие рынка надо с 00:50 примерно: победитель сразу виден
кто кроме "открытия" на МТ 5 может нормальное исполнение делать?
В новых версиях еще меньше будет тратить за счет очередных оптимизаций процессов на пару сотем микросекунд.
Могли бы Вы информировать таких зануд до скорости, как я, о новых достижениях в производительности? А то пустые анонсы IB, FXCM и т.д. без возможности пощупать и даже поглазеть.
Кстати, Вы для FXCM делали шлюз полностью своей командой. Как вышло по скорости?
Это великолепно! Правда, возникает вопрос, как с этой плаза дружат HFT, которые делают 40% объема в 1-2мс? Почему они не просто быстрее, а быстрее в несколько раз?!
Они не используют Плазу и им не нужен полный фарш из всей рыночной информации.
Это торговой платформе типа MetaTrader нужно постоянно иметь полные каналы данных с биржи, чтобы обеспечить контроль и полноту данных (маржа, лимиты счетов и тд) всем трейдерам. Именно это Плаза и дает.
А вот HFT трейдерам достаточно одиночного чистого трейд канала без всяких информационных нагрузок. Ну и конечно, никакого равноправия в биржевом API для всех нет и в помине, что очень расстраивает. Не имеет права биржа давать разнокалиберные API для разных клиентов. Особенно с искусственно зажатыми снапшотами в 10 мс.
Но Вы же сами сказали, что 3-4 мс в локалке. Почему такая разница между внутренним процессингом и реальным демо в локалке?
Да, не требуют. Узнать время размещения самой бирже возможно как-то? Из-за упомянутого снапшота мы узнаем гораздо позже. Но ведь важно знать при асинхронной отправке, сколько времени будет идти до непосредственного размещения, а не ответа обратно в терминал.
Чувствуется этот снапшот. Видимо, им регулируют траффик.Я думаю, что заявка достигает биржи очень быстро на уровне латенси физических каналов, а тормозят именно ответы Плазы из-за снапшотинга.
На следующей неделе после перехода на 3 мс снапшоты Плазы будет ситуация гораздо лучше.
Простите, но NormalizeDouble у Вас тормозной. Switch - аналогично. Улучшаете очень тонкие материи, а "бревен" MQL5 не замечаете.
Докажите, пожалуйста. Только максимально чисто и воспроизводимо.
Интересное видео. Можно сделать однозначный вывод, что графическая система у Вас самая продвинутая. По латенси - не понятно.
Не только графическая система.
Вы не поняли, что у нас в чистом виде transaction based механизма доставки данных в отличие от конкурентов с snapshot based. Именно поэтому у нас все одиночные транзакции(тики - это тоже транзакции) доставляются мгновенно и без задержек.
Например, у Квика графики вообще живут своей снапшотовой жизнью в отрыве от потока тиков. Именно поэтому там графики визуально тормозят по сравнению с МетаТрейдером. Стакан в Квике вообще до 5 раз медленнее обновляется по сравнению с MT5 - мы это точно замеряли. Скорее всего обновления стакана там тоже снапшотами, чтобы не перегружать терминал и инфраструктуру.
А мы честно стримим все данные транзакционно без задержек и снапшотов.
Могли бы Вы информировать таких зануд до скорости, как я, о новых достижениях в производительности? А то пустые анонсы IB, FXCM и т.д. без возможности пощупать и даже поглазеть.
Кстати, Вы для FXCM делали шлюз полностью своей командой. Как вышло по скорости?
Пощупать можно как брокеры запустят.
Без этого нет смысла в цифрах.
Они не используют Плазу и им не нужен полный фарш из всей рыночной информации.
Это торговой платформе типа MetaTrader нужно постоянно иметь полные каналы данных с биржи, чтобы обеспечить контроль и полноту данных (маржа, лимиты счетов и тд) всем трейдерам. Именно это Плаза и дает.
А вот HFT трейдерам достаточно одиночного чистого трейд канала без всяких информационных нагрузок. Ну и конечно, никакого равноправия в биржевом API для всех нет и в помине, что очень расстраивает. Не имеет права биржа давать разнокалиберные API для разных клиентов. Особенно с искусственно зажатыми снапшотами в 10 мс.
Спасибо за подробный ответ!
Скорее из-за быстрого грязного замера и неудачной точки доступа. Завтра проведем замер вчистую и полным контролем.
Буду ждать результат. Вы бы на смартлабе что ли публиковали данные замеры. "Народ-то и не знает."
Я думаю, что заявка достигает биржи очень быстро на уровне латенси физических каналов, а тормозят именно ответы Плазы из-за снапшотинга.
На следующей неделе после перехода на 3 мс снапшоты Плазы будет ситуация гораздо лучше.