Использование высокочастоных роботов - как реагируют брокры и ДЦ? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какая ДЦ выгода от задержек? Ладно, раньше с котировками мухлевали, сейчас я их пишу, разница между двумя ДЦ на A и R практически 1-3 пункта на пятизнаке.
Я про счета ECN.
Как какая, задержки=проскальзывания=ваши убытки=прибыль дц. ECN счета, повторюсь, такие же как и остальные, деньги никуда не выводятся.
У меня в робо пишутся проскальзывания. Не более 0-3 пункта на 5-знаке. Ну, на новостях все скользят. Вот пример лога, красным выделена цена заявки, синим - цена исполнения.
Но на глазок мерять конечно круче )) Хотя в данном примере времна большие.
2016.07.14 13:26:33, Close, Ticket= 104533767, SELL, EURUSD, timeClose= 844 volume= 0.10 Profit= 2.50000
2016.07.14 13:26:33, Close, Ticket= 104533788, SELL, EURUSD, timeClose= 906 volume= 0.10 Profit= 1.60000
2016.07.14 13:26:34, Close, Ticket= 104535024, SELL, EURUSD, timeClose= 594 volume= 0.10 Profit= 3.90000
2016.07.14 13:47:14, Open, Ticket= 104537098, BUY, EURUSD, timeOpen= 781 volume= 0.10 Price= 1.11073 SL= 1.10773 TP= 1.11123
2016.07.14 13:47:14, Opened, Ticket= 104537098, BUY, EURUSD, volume= 0.10 Price= 1.11072 SL= 1.10773 TP= 1.11123
2016.07.14 13:50:31, Open, Ticket= 104537273, BUY, EURUSD, timeOpen= 719 volume= 0.10 Price= 1.11079 SL= 1.10779 TP= 1.11129
2016.07.14 13:50:31, Opened, Ticket= 104537273, BUY, EURUSD, volume= 0.10 Price= 1.11079 SL= 1.10779 TP= 1.11129
я уже узнал почему так у бывшего программиста одного дц. Короче нас продолжают нае... распространяться особо не стану, а то забанят еще :) Но задержки вводятся дц искусственно. Плюс пинг до прайм брокера 100+ мс, которые обычно все в США, вот и набегает миллисекунд...
Основной смысл, думаю, понятен - проблема носит не техническую а экономическую подоплеку. А то что без конфликта интереса - просто очередной пиар ход, схема работы почти не изменилась со времен DDE счетов. Вообще иногда полезно с людьми общаться, сразу столько непоняток отпадает.
1) Что же вам мешает откупить тот же VPS с пингом <1ms?
2) Работа лимитными ордерами исключает проскальзывания.
3) Работайте внутри стакана реального брокера с реальными участниками. Какой уж тут конфликт интересов?
Так что тут проблема остается только в накручивании миллисекунд. Но опять таки смысл? Снова сказки про белого бычка? Детские страшилки?
Так что тут проблема остается только в накручивании миллисекунд. Но опять таки смысл? Снова сказки про белого бычка? Детские страшилки?
Я тоже про это спрашивал. Ведь цена не ползет линейно в одну сторону. Допустим, я открыл позицию на бай, цена ползет вверх. Ну и пусть будет проскальзывание, мне только лучше )
Или надо допускать, что есть грязное манипулирование котировками в духе 10-летней давности.
Но я пишу котировки и часто сравниваю их в Матлабе на одном графике. У Р и А они практически идентичны. Хотя лет 6-7 назад видел ДЦ, где была явная манипуляция. Ну так нечего там торговать.
Я тоже про это спрашивал. Ведь цена не ползет линейно в одну сторону. Допустим, я открыл позицию на бай, цена ползет вверх. Ну и пусть будет проскальзывание, мне только лучше )
Или надо допускать, что есть грязное манипулирование котировками в духе 10-летней давности.
Но я пишу котировки и часто сравниваю их в Матлабе на одном графике. У Р и А они практически идентичны. Хотя лет 6-7 назад видел ДЦ, где была явная манипуляция. Ну так нечего там торговать.
Манипулирование порождает арбитраж. Это никому не выгодно - потеряют много больше!!!
легко быть наивным, только прибыли это не принесет
Я тоже про это спрашивал. Ведь цена не ползет линейно в одну сторону. Допустим, я открыл позицию на бай, цена ползет вверх. Ну и пусть будет проскальзывание, мне только лучше )
Или надо допускать, что есть грязное манипулирование котировками в духе 10-летней давности.
Но я пишу котировки и часто сравниваю их в Матлабе на одном графике. У Р и А они практически идентичны. Хотя лет 6-7 назад видел ДЦ, где была явная манипуляция. Ну так нечего там торговать.
Блин причем тут котировки, я про искусственные задержки в исполнении. Вам надо просто устроить экскурс - один день жизни в среде программистов рядового дц, что бы очечки розовые снять :) Я же написал уже что как раз идет грязное манипулирование в духе 10-летней давности, только теперь большая часть срезается с вас через проскальзывания.
Ну а если вам еще и лучше от проскальзываний, то вы рассуждаете как человек, вообще далекий от понимания. Упомянутый вами брокер открыт технарями, которых я тоже знаю. Вместе ржали над такими наивными как вы, как раз лет 10 назад, когда они были представителями другого брокера :) реально мыслите как планктон и защищаете то, о чем вообще представление не имеете, какие там войны идут за ВАШИ деньги.
Почитайте хотя бы на маркете или в сигналах здесь - сколько интересных систем уже убито проскальзываниями, и какая огромная разница бывает между дц в проск, и как они в конечном счете увеличивают слиппадж с увеличением объема вашей торговли. и это делают все.
Коллеги, был ли у кого-то опыт использования высокочастотных роботов на реальных счетах. Как к этому относятся компании-брокеры и ДЦ?
Такого опыта ни у кого не было, по самому определению HFT.
Брокерам все это фиолетово. В ДЦ это невозможно.
Почитайте хотя бы на маркете или в сигналах здесь - сколько интересных систем уже убито проскальзываниями, и какая огромная разница бывает между дц в проск, и как они в конечном счете увеличивают слиппадж с увеличением объема вашей торговли. и это делают все.
Проскальзывание и прочие прелести есть абсолютно везде, если ваш комп не в дейтацентре непосредственно рынка.
Проскальзывание и прочие прелести есть абсолютно везде, если ваш комп не в дейтацентре непосредственно рынка.