Должна ли система давать зеркально обратные сигналы, то есть должны ли быть обратно идентичные условия входа на рынок как для покупок и так и для продаж - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Когда Вы предлагаете купить EURUSD и продать USDEUR - Вы просто перевернули график, на самом деле ни кто не видит график USDEUR на своих терминалах и не торгует его. Как Вы сказали суть торговли не меняется, но полагаю конкретные точки входа/выходов могут отличаться.
Давайте вообразим один пример: 70 процентов людей кто торгует на Форексе оптимисты, а 30% пессимисты. Что бы покупать актив им нужно меньше обоснований, так как они и так хорошо настроены, но в тех же условиях что бы продавать им нужно больше обоснований, так как он будут идти против своей сущности.
В приведенном выше примере я показал, что для накопления актива (в конкретном примере активом будем считать доллар) Вам придётся в одном случае совершать операции покупки (BUY) по паре USDCHF - будете покупать доллары за франки, во втором случае нужно будет совершать операции продажи (SELL) по паре GBPUSD - будете продавать фунты за доллары. В одном случае операция совершается на растущем графике, в другом на убывающем. Почему в одном случае Вы не будете испытывать моральный дискомфорт, а в другом будете, если смысл операций в обоих случаях один и тот же - Вы фактически покупаете доллары? Если Вы понимаете суть происходящего, то сама по себе терминология, как назвать операцию - продажа фунтов за доллары (принятое по правилам определение), или ту же самую операцию назвать покупкой долларов за фунты (верное по сути определение, ведь Ваша цель именно в приобретении долларов), то каким образом это связано с тем, оптимист Вы или пессимист?
Проголосовал нет. Параметры советника для бай и селл в общем случае должны быть несимметричны. В частном случае, если цена ходит в горизонтальном канале, параметры могут быть одинаковыми. В случае, когда наблюдается какой либо глобальный тренд, параметры должны быть для бай и селл разные. Например: тейкпрофит для бай должен быть больше, чем для селл, если глобальный тренд вверх и наоборот.
Проголосовал нет. Параметры советника для бай и селл в общем случае должны быть несимметричны. В частном случае, если цена ходит в горизонтальном канале, параметры могут быть одинаковыми. В случае, когда наблюдается какой либо глобальный тренд, параметры должны быть для бай и селл разные. Например: тейкпрофит для бай должен быть больше, чем для селл, если глобальный тренд вверх и наоборот.
Согласен с Вами. Даже, если взять и оптимизировать бай и селл отдельно лучшие результаты будут с разными настройками.
Из наблюдений: скорость падения больше, чем скорость роста, то есть количество баров на падении гораздо меньше, особенно это касается фондового рынка.
Vladimir Suschenko
Спасибо за посты/комментарии/теорию, мне не для дискуссии, а что бы узнать мнение опытных программистов, которые реально ощутили разницу.
Текущие результаты опроса, и отдельные комментарии подтвердили, что идея использования как минимум разных параметров для работы в разных направлениях будет более правильным, чем использовать зеркальные условия. Теперь остается двигаться дальше в этом направлении.
Не смотря на кажущуюся простоту концепции симметричности, на самом деле все не так просто. Удивительно, но задача не решаема в общем случае. Т.е. нельзя написать код, который бы автоматически зеркалил правила входа и выхода. Хотя конечно же задача решаема на уровне обычного копировщика.
Отсутствие универсального решения, говорит что в действительности семетричности нет, а есть кажущееся "наоборот".
Vladimir Suschenko
Спасибо за посты/комментарии/теорию, мне не для дискуссии, а что бы узнать мнение опытных программистов, которые реально ощутили разницу.
Текущие результаты опроса, и отдельные комментарии подтвердили, что идея использования как минимум разных параметров для работы в разных направлениях будет более правильным, чем использовать зеркальные условия. Теперь остается двигаться дальше в этом направлении.
Более правильно изменять условия входа при каждом входе. На самом деле не только Бай Селл, а и каждое движение по своему уникально. Алгоритм входа вполне может быть один и тот же, а вот параметры входа каждый раз разные. В соответствии с алгоритмом.
Чтобы не было вопросов, это не теория и не рассуждения о вечном, а практика, реализовано еще с 14 года.
Более правильно изменять условия входа при каждом входе.
Чем-то напомнило "главное правило в этой игре - отсутствие всяких правил".
Некоторые размышления, а также обсуждения (спасибо Максим) привели меня к одной идее. Если все по разному видят один и тот же графики, и их решений по своему «правильному» видению является движущей силой цены инструмента, то возникает логически правильное сомнение на вопрос должна ли в торговой системе быть одинаковые правила как для покупок, так и для продаж, или они должны отличаться. Уважаемые знатоки, пожалуйста, проголосуйте, поделитесь опытом/наблюдениями.
Так эта тема уже поднималась не раз. В плане, дайте мне убыточную систему, я переверну сигналы на вход и буду в шоколаде. Мое мнение - это ошибочная точка зрения.
Вообще, если работает по тренду, то и заходить надо по тренду, не надо жадничать. А если флет, оптимально работать от границ канала, и желательно отслеживать изменение направления цены. Хотя бы мувингами, но желательно что-то побыстрее.