Обыгрываем рынок школьной математикой
Задался вопросом можно ли все таки обыграть рынок не используя никаких технических анализов. Во первых нужно было найти наименьшую серию проигрышей с одинаковым ТП и СЛ, тут можно было конечно поискать с временной привязкой, не стал заморачиваться и просто использовал индикатор который дает неоднозначные результаты схожи с тычком в небо. Увеличивать лот в экспоненте я естественно не хотел, поэтому пришлось увеличить ТП 1 к 2. Логика проста, входим в рынок, получаем фиксированный убыток - увеличиваем лот +001, последующие входы так же +001 пока наш баланс не увеличиться до необходимого, как только баланс достигнут сбрасываем лот.
Тест провел с 2000-2016 (баланс в рублях), на контрольных точках но это не меняет картины.
Итог за 16 лет показал что с таким % доходности лучше держать деньги под матрасом. Но все же, манипулируя только лишь лотом, СЛ и ТП можно получить хотя бы положительный результат.
На реализацию этого теста я потратил не более 40 минут.
Возник вопрос. Если счет в рублях и совершаем операцию на паре EURUSD в диапазоне 2000-2016 гг., рубли пересчитываются в USD по текущему курсу? Как я понимаю, при покупке они пересчитываются в баксы, потом на баксы покупается евро.
При продаже все наоборот.
Итак, если тестер берет текущий курс USDRUB, тест должен показывать неверные результаты. Или я неправ?
-------------
P.S. А код не выложите на обсуждение? )
Итак, если тестер берет текущий курс USDRUB, тест должен показывать неверные результаты. Или я неправ?
Стоимость пункта торгуемого инструмента в валюте депозита рассчитывается по всей истории, т.е, неправ.
В этом легко убедится, если принтовать стоимость пункта в тестере.
Стоимость пункта торгуемого инструмента в валюте депозита рассчитывается по всей истории, т.е, неправ.
В этом легко убедится, если принтовать стоимость пункта в тестере.
И откуда тестер возьмет стоимость USDRUB за 2000-20013 гг? Вроде только последние 2-3 года стали эту пару на форексе торговать.
Не знаю, как в таких случаях поступает тестер (возможно берёт самую старую известную котировку), но то, что стоимость пункта пересчитывается на всей истории в тестере (причем не всегда по очевидной формуле, скорее всего формулу выбирает брокер) я знаю, проверял со своим пересчетом.
Брокер никакие формулы выбирать не может, все считается в самом тестере. В случае основных валют вопросов нет - у меня в терминале история EURUSD доступна на недельках с 1971 г. Я так понимаю, тогда вместо евро считали немецкую марку.
А вот с рублем проблемы на дальней истории. А прогоните своего робота на долларовом демо-счете, какие будут результаты? Это ведь недолго.
Брокер никакие формулы выбирать не может, все считается в самом тестере. В случае основных валют вопросов нет - у меня в терминале история EURUSD доступна на недельках с 1971 г. Я так понимаю, тогда вместо евро считали немецкую марку.
А вот с рублем проблемы на дальней истории. А прогоните своего робота на долларовом демо-счете, какие будут результаты? Это ведь недолго.
Если знаете, зачем спрашиваете? Брокер может и делает с сервером всегда больше, чем может показаться.
Вот эти строчки набить и прогнать в тестере для Вас, программиста с многолетним опытом, долго?
void OnTick() { Print (DoubleToString (SymbolInfoDouble(Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE), Digits())); }
И сравните результаты с рассчитанными по формулам значениям. Имейте ввиду, что расчеты зависят от наличия тех или иных инструментов у брокера, поэтому формулы расчета различаются у разных брокеров. Поэтому тестер считает именно так, как прописал брокер на сервере.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Задался вопросом можно ли все таки обыграть рынок не используя никаких технических анализов. Во первых нужно было найти наименьшую серию проигрышей с одинаковым ТП и СЛ, тут можно было конечно поискать с временной привязкой, не стал заморачиваться и просто использовал индикатор который дает неоднозначные результаты схожи с тычком в небо. Увеличивать лот в экспоненте я естественно не хотел, поэтому пришлось увеличить ТП 1 к 2. Логика проста, входим в рынок, получаем фиксированный убыток - увеличиваем лот +001, последующие входы так же +001 пока наш баланс не увеличиться до необходимого, как только баланс достигнут сбрасываем лот.
Тест провел с 2000-2016 (баланс в рублях), на контрольных точках но это не меняет картины.
Итог за 16 лет показал что с таким % доходности лучше держать деньги под матрасом. Но все же, манипулируя только лишь лотом, СЛ и ТП можно получить хотя бы положительный результат.
На реализацию этого теста я потратил не более 40 минут.