Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Они уже зарабатывают с помощью Маркета. Зарабатывай и ты!
Forex.Tramp
454
Forex.Tramp 2016.06.17 21:35 

Какая просадка по эквити считаеться безопастной!в процетах от депо

Есть много систем,  для которых есть неопределимая просадка.Допустим если депо 50000-100000$ при торговле обьемом 0,01 по сути это недосегаемая просадка для системы. Обычно при таком депо  просадка будет коолебатьс в пределах 1-7%.При среднем заработке 10-15% в месяц...

Но так как врятли кто может позволить (из простых трейдеров) себе такой депозит,берем самое простое 1000$.

Так вот при таком депо какая просадка в процентах являеться обьективно опасной ? 

Сейчас тестирую свою систему...есть возможность начать с 1000$ вот оцениваю риски...

Вот такие показатели у меня получились(предварительные)

Прибыльность в среднем от 5-10% в день это показала торговля с начала года

Максимальная просадка составила 26% это от 1000$(без учета прибыльных сделок)тоесть прибыль снимаеться каждый день,И на счету 1000 остаеться каждый день. Причем это только просадка при этой просадке сделка закрылась в + 78$

Вот думаю либо не снимать каждый день а снимать например раз в 2 недели

Либо начинать не с 1000 а с 2000 или 3000$.Но на это надо время...при депо в 10000$ при торговле 0,01 просадка просто не досигаема....

Пишите кто что думает... 

Andrey F. Zelinsky
29956
Andrey F. Zelinsky 2016.06.17 21:37  
Forex.Tramp:

Какая просадка по эквити считаеться безопастной!в процетах от депо

100%
Forex.Tramp
454
Forex.Tramp 2016.06.17 21:39  
Я думаю что просадку в 100% нельзя считать безопастной
Andrey F. Zelinsky
29956
Andrey F. Zelinsky 2016.06.17 21:47  
Forex.Tramp:
Я думаю что просадку в 100% нельзя считать безопастной

Почему? Представьте, что у вас несколько счетов.

Говоря о просадке по счёту -- практически никогда не уточняют -- что понимается под балансом на этом счёте -- это все деньги выделенные для торговли или это часть.

Если эти моменты уточнять -- то тогда меняется отношение к "сливу" и меняется понимание "допустимая просадка".

Например, стратегии типа-мартингейл -- для них просадка 100% является допустимой. 

Forex.Tramp
454
Forex.Tramp 2016.06.17 21:51  
Это все деньги для торговли
Andrey F. Zelinsky
29956
Andrey F. Zelinsky 2016.06.17 21:54  
Forex.Tramp:
Это все деньги для торговли

Тогда читайте классиков по части манименеджмента -- там говорят о нагрузке на депозит в пару процентов.

Опять же, надо понимать что подразумевается под просадкой -- от какой величины баланса считать -- от начального стартового баланса или же от текущего баланса.

Forex.Tramp
454
Forex.Tramp 2016.06.17 21:57  

 "от начального стартового баланса или же от текущего баланса"

 от начального....но тут как он каждый раз начальный(каждый день) остаеться 1000$ а все прибыль снимаеться(каждый день)вот в этом и вопрос либо не снимать и оставить либо все таки снимать каждый день прибыль.
Alexandr Saprykin
4899
Alexandr Saprykin 2016.06.17 23:31  
Forex.Tramp:

 "от начального стартового баланса или же от текущего баланса"

 от начального....но тут как он каждый раз начальный(каждый день) остаеться 1000$ а все прибыль снимаеться(каждый день)вот в этом и вопрос либо не снимать и оставить либо все таки снимать каждый день прибыль.

Лучше снимать. Дабы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций. С другой стороны- при увеличении баланса - Вы можете увеличивать лотность сделок - и соответсвенно свою прибыль 

Alexey Volchanskiy
14054
Alexey Volchanskiy 2016.06.17 23:35  
Forex.Tramp:

Какая просадка по эквити считаеться безопастной!в процетах от депо

Есть много систем,  для которых есть неопределимая просадка.Допустим если депо 50000-100000$ при торговле обьемом 0,01 по сути это недосегаемая просадка для системы. Обычно при таком депо  просадка будет коолебатьс в пределах 1-7%.При среднем заработке 10-15% в месяц...

Но так как врятли кто может позволить (из простых трейдеров) себе такой депозит,берем самое простое 1000$.

Так вот при таком депо какая просадка в процентах являеться обьективно опасной ? 

Сейчас тестирую свою систему...есть возможность начать с 1000$ вот оцениваю риски...

Вот такие показатели у меня получились(предварительные)

Прибыльность в среднем от 5-10% в день это показала торговля с начала года

Максимальная просадка составила 26% это от 1000$(без учета прибыльных сделок)тоесть прибыль снимаеться каждый день,И на счету 1000 остаеться каждый день. Причем это только просадка при этой просадке сделка закрылась в + 78$

Вот думаю либо не снимать каждый день а снимать например раз в 2 недели

Либо начинать не с 1000 а с 2000 или 3000$.Но на это надо время...при депо в 10000$ при торговле 0,01 просадка просто не досигаема....

Пишите кто что думает... 

Пишу, думаю, наконец-то найден грааль!!! Оставляем прибыль 5% в депо, остальную на девочек, тогда получается до конца года

Profit percent in day, % 5
Start deposit, $ 1000
Trade days in month 20
Month for trade 6
Trade days all 120
Profit end, $ 348911,98
Alexandr Saprykin
4899
Alexandr Saprykin 2016.06.17 23:39  
Alexey Volchanskiy:

Оставляем прибыль 5% в депо, остальную на девочек

Каких? 

ratnasambhava
371
ratnasambhava 2016.06.18 00:23  
Forex.Tramp:
Это все деньги для торговли


Насчет безопасной не скажу, но вот насчет максимальной можно и порассуждать.

Если это все деньги для торговли, то значит доливаться нечем, и в таком случае: 

(П - У) / (П + У) * 100% - максимально допустимая просадка, после чего необходимо снижать объем сделок на величину просадки, чтобы вернуть риск к номинальному значению. Это вынужденная мера, чтобы гарантированно избежать слива. 
где П - прибыль (совокупная за период), У - убыток (совокупный за тот же период)

Так как П/У = Pf - это профит фактор, то можно выразить то же самое и через него: (Pf - 1) / (Pf + 1) * 100%.
Н-р, максимальная допустимая просадка:

 если вы торгуете с Pf = 2, то (2 - 1) / (2 + 1) * 100% = 33%  
 если вы торгуете с Pf = 1,5, то (1,5 - 1) / (1,5 + 1) * 100% = 20% 
 если вы торгуете с Pf = 3, то (3 - 1) / (3 + 1) * 100% = 50% 

По мере выхода из просадки можно постепенно добавлять торгуемый объем, при этом правило для максимальной просадки тоже самое. Другими словами, мы не можем уменьшать торгуемый объем сразу (единовременно) более чем на эту расчетную величину, чтобы избежать слива, но делать это (уменьшать объем) необходимо, чтобы также избежать слива (избежать гарантированно).

Естественно, что гарантированность эта условная, т.к. привязана к Pf, являющемуся величиной изменчивой, изменчивость которого зависит от длительности расчетного периода и прочих факторов. Поэтому некоторый риск все же сохраняется. Но как некий ориентир для степени агрессивности торговли эта величина (не знаю как ее лучше назвать) может служить. Это как некий порог, за который не следует переступать, говорящий нам, до какого уровня мы можем позволить себе не признавать Реальный Убыток таковым, считая это Просадкой. Ведь, чем больше величина Просадки, тем фактически более агрессивной становится наша торговля, т.к. торгуемый объем остается на первоначальном уровне, а доступные средства уменьшаются.
Здесь мы имеем две стороны. С одной стороны, как уже было сказано, до какой расчетной величины мы не признаем убыток, увеличивая агрессивность торговли, а с другой стороны, в какой степени мы будем признавать (единовременно) эту расчетную пороговую величину при ее достижении: 100%, 50%, ..., уменьшая эту самую агрессивность, ведь по условию доливаться нам нечем. Если признавать сразу все 100%, то это одно, а если меньше, н-р 50%, то тут уже нужно как-то балансировать.
Те же самые рассуждения, я думаю, справедливы и для реинвестирования, т.к. по сути это две стороны одной медали.

/ /1234567
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий