После оптимизации какие параметры считаем оптимальными? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Abraxass, давайте конкретику. Проанализируем. Обвинять проще всего. Я не утверждаю, что генератор случайных чисел MathRand() - идеальная функция (это просто обертка сишной функции), но для большинства случаев его псевдослучайности вполне достаточно.
P.S. Если не хотите светить свою систему на случайных числах, можно в личку. Мне нужен код советника и объяснение того, что произошло.
Abraxass, давайте конкретику. Проанализируем. Обвинять проще всего. Я не утверждаю, что генератор случайных чисел MathRand() - идеальная функция (это просто обертка сишной функции), но для большинства случаев его псевдослучайности вполне достаточно.
P.S. Если не хотите светить свою систему на случайных числах, можно в личку. Мне нужен код советника и объяснение того, что произошло.
Алгорим я описал - бай стоп и селл стоп выбирается случайным числом от открытия D1 + - 30..80пп и ТР=10пп. Слив как по расписанию, в один и тот же день, сколько бы Вы не перезапускали тест на истории. Слепите такой же и проверьте. Какие секреты?
Проблема поднималась на форуме. Я сам делал советник на случайных числах, и мне нужно было, чтобы при тестировании последовательность этих чисел была каждый раз разной. Решение этой проблемы привел Rosh. Вот ссылка на ветку.
Неча на тестер пенять. Сначала нужно понять особенности его работы.
Проблема поднималась на форуме. Я сам делал советник на случайных числах, и мне нужно было, чтобы при тестировании последовательность этих чисел была каждый раз разной. Решение этой проблемы привел Rosh. Вот ссылка на ветку.
Неча на тестер пенять. Сначала нужно понять особенности его работы.
Так это и есть козни трейдерам - неверный хелп. И главная проблема: в хелпе инструкция с примером к ней не поподает под определение "генерация случайных чисел". Хотя ладно, закроем тему:) Все таки в России живем. Я тут своему юристу сказал - я не буду это говорить, т.к. это не правда, я не собираюсь врать! А она мне: а придется врать, иначе в России не выжить:) Вкратце: речь идет о моем недавно умертшем отце, обо мне инвалиде 2й гр. с прилично тяжелыми родовыми травмами и о моей мачехе, которая тупо хочет все себе заграбастать.
А вот еще одно. По поводу хелпа и вообще работы. Я сам работаю в прилично крупной компании, не буду говорить кем. Но все технологические процессы - это все на мне, точнее знать что как делается, улучшать механизмы и пр. Справочные услуги мы предоставляем для больших компаний: СберБанк, Лукойл, Виват (Урал), ТГК, ну и т.д. И буквально в этот вторник, под вечер, я с работы собирался. Ну и поймали меня прямо на выходе, типа ты все знаешь, подтверди что мы обслуживаем клиентов не согласто хелпу и договору с момента нововведения 5 мес назад. Главная фраза в этом примере - не предусмотрели маленькую мелочь! И реально кипеш начался - как все исправить. Не потому что стыдно или боимся потерять договора с кем-то, а потому что впринципе так нельзя делать - писать одно, а на самом деле все не так!
Так это и есть козни трейдерам - неверный хелп. И главная проблема: в хелпе инструкция с примером к ней не поподает под определение "генерация случайных чисел".
Ага, Метаквоты только тем и занимаются, что козни трейдерам устраивают.
А неадекватность хелпа (не неверность, а именно неадекватность) - тоже тема с бородой. Здесь лучше всего предложить свой адекватный вариант.
Вернулся к этой теме, возможно для кого-то она еще актуальна, чтобы сказать, что постановка вопроса не правильная. Какой критерий применяется, будь-то фактор восстановления или малая просадка или z-счет или еще какой-нибудь экзотический "супер-пупер" критерий, это не важно. Все должно быть проще и эффективнее.
Мудрость гласит: "Не клади все яйца в одну корзину!?"
Провели оптимизацию. Получили тысячу позитивных вариантов. Какой из них даст результат в будущем? Мы не знаем. По критерию, например, фактор восстановления имеем лучший вариант: 100 у.е. прибыли и и 20 у.е. максимальная просадка. Итого: 100/20=5. Т.е. наш риск в будущем равен 20 у.е. Допускаем просадку баланса в 30 у.е. Тогда величина лота равна 30/20=1.5. Ожидаем прибыль 100*1.5=150 у.е. Мы вправе ожидать такой результат. Но рано или поздно максимальная просадка будет превышена. Получим ли мы ожидаемую прибыль - неизвестно. Мы сделали ставку на 1 вариант. Возможны 2 события: прибыль или убыток, т.е вероятность события равна 50%.
А если после оптимизации использовать несколько вариантов? Например, 3 варианта. Вероятность достижения планируемого уровня просадки равна 1/8=12.5 %.
Вернулся к этой теме, возможно для кого-то она еще актуальна, чтобы сказать, что постановка вопроса не правильная. Какой критерий применяется, будь-то фактор восстановления или малая просадка или z-счет или еще какой-нибудь экзотический "супер-пупер" критерий, это не важно. Все должно быть проще и эффективнее.
Мудрость гласит: "Не клади все яйца в одну корзину!?"
Провели оптимизацию. Получили тысячу позитивных вариантов. Какой из них даст результат в будущем? Мы не знаем. По критерию, например, фактор восстановления имеем лучший вариант: 100 у.е. прибыли и и 20 у.е. максимальная просадка. Итого: 100/20=5. Т.е. наш риск в будущем равен 20 у.е. Допускаем просадку баланса в 30 у.е. Тогда величина лота равна 30/20=1.5. Ожидаем прибыль 100*1.5=150 у.е. Мы вправе ожидать такой результат. Но рано или поздно максимальная просадка будет превышена. Получим ли мы ожидаемую прибыль - неизвестно. Мы сделали ставку на 1 вариант. Возможны 2 события: прибыль или убыток, т.е вероятность события равна 50%.
А если после оптимизации использовать несколько вариантов? Например, 3 варианта. Вероятность достижения планируемого уровня просадки равна 1/8=12.5 %.
Может статью напишешь по результатам своих исследований?
Просто вопрос на самом делел не простой.
Провели оптимизацию. Получили тысячу позитивных вариантов. Какой из них даст результат в будущем?
Никакой, а причина простая история котировок на которой вы тестируете не та которая была в момент торговли.
в этой ветке https://forum.mql4.com/ru/28998/page2
я уже приводил проверочный код, как бы доказательства :-)
а если у вас есть претензии к тестеру, то кто мешает возпользоватся другим, благо их появляется все больше и больше :-)