Как поделить депо на роботов?

[kofesutra]

Здравствуйте все!

Возник такой вопрос: как вы делите риски между несколькими роботами, торгующими на одном счёте?

Например, общий риск 10% от депо делится на всех поровну. То есть на пять (условно) роботов по 2 %. Но ведь у разных роботов-инструментов различаются доходности-просадки. С ними надо что-то делать?

Или каждому роботу придаётся условный "коэффициент стабильности" (в зависимости от просадки, например) и риск делится с учётом коэффициента?

Или другой принцип?

[Alexey Volchanskiy]

kofesutra:

Здравствуйте все!

Возник такой вопрос: как вы делите риски между несколькими роботами, торгующими на одном счёте?

Например, общий риск 10% от депо делится на всех поровну. То есть на пять (условно) роботов по 2 %. Но ведь у разных роботов-инструментов различаются доходности-просадки. С ними надо что-то делать?

Или каждому роботу придаётся условный "коэффициент стабильности" (в зависимости от просадки, например) и риск делится с учётом коэффициента?

Или другой принцип?

Если вы считаете вручную, тогда примерно как в вашей фразе "каждому роботу придаётся условный "коэффициент стабильности"

Я‌ так понимаю, у вас робоы с тырнета? Как вы будете задавать коэффециент??

Я‌ торгую своим скальпером, нет такой нужды

[kofesutra]

Alexey Volchanskiy:

Если вы считаете вручную, тогда примерно как в вашей фразе "каждому роботу придаётся условный "коэффициент стабильности"

Я‌ так понимаю, у вас робоы с тырнета? Как вы будете задавать коэффециент??

Я‌ торгую своим скальпером, нет такой нужды

Спасибо за ответ!

Да, выходит, что вручную. П‌одскажите, а как можно автоматизировать процесс? На основе тестов и отчётов МТ5.

Н‌ет, роботы свои, пишу помаленьку. 

[kofesutra]

Вот какой велосипед изобрёл ;)

1. Допускаем, что общая просадка по 5 роботам не более 10% от депо $10000 

2. Разрешаем каждому из роботов использовать в торговле по $2000 (его личный депозит) и каждый робот может допустить просадку в пределах 10% от $2000

3. ММ - риск на сделку вычисляется в процентах от депозита с учётом размера стоп-лосса (объём сделки обратно пропорционален размеру стоп-лосса, то есть больше стоп-лосс, значит меньше объём сделки)

4. Вводим коэффициент для тестирования: отношение прибыли к максимальной просадке (цель - получить более гладкую кривую эквити). 

5. Подбираем размер риска каждого робота на сделку в % в зависимости от пункта 4.

6. По результатам тестов выбираем настройки каждого робота.

‌‌Нормально? Можно использовать?