Как поделить депо на роботов?
Здравствуйте все!
Возник такой вопрос: как вы делите риски между несколькими роботами, торгующими на одном счёте?
Например, общий риск 10% от депо делится на всех поровну. То есть на пять (условно) роботов по 2 %. Но ведь у разных роботов-инструментов различаются доходности-просадки. С ними надо что-то делать?
Или каждому роботу придаётся условный "коэффициент стабильности" (в зависимости от просадки, например) и риск делится с учётом коэффициента?
Или другой принцип?
- Чем отличается трейдинг от инвестиций?
- советники которые работают
- Каким должен быть эксперт, чтобы вы его купили?..
kofesutra:
Здравствуйте все!
Возник такой вопрос: как вы делите риски между несколькими роботами, торгующими на одном счёте?
Например, общий риск 10% от депо делится на всех поровну. То есть на пять (условно) роботов по 2 %. Но ведь у разных роботов-инструментов различаются доходности-просадки. С ними надо что-то делать?
Или каждому роботу придаётся условный "коэффициент стабильности" (в зависимости от просадки, например) и риск делится с учётом коэффициента?
Или другой принцип?
Если вы считаете вручную, тогда примерно как в вашей фразе "каждому роботу придаётся условный "коэффициент стабильности"
Я так понимаю, у вас робоы с тырнета? Как вы будете задавать коэффециент??
Я торгую своим скальпером, нет такой нужды
Alexey Volchanskiy:
Если вы считаете вручную, тогда примерно как в вашей фразе "каждому роботу придаётся условный "коэффициент стабильности"
Я так понимаю, у вас робоы с тырнета? Как вы будете задавать коэффециент??
Я торгую своим скальпером, нет такой нужды
Спасибо за ответ!
Да, выходит, что вручную. Подскажите, а как можно автоматизировать процесс? На основе тестов и отчётов МТ5.
Нет, роботы свои, пишу помаленьку.
Вот какой велосипед изобрёл ;)
1. Допускаем, что общая просадка по 5 роботам не более 10% от депо $10000
2. Разрешаем каждому из роботов использовать в торговле по $2000 (его личный депозит) и каждый робот может допустить просадку в пределах 10% от $2000
3. ММ - риск на сделку вычисляется в процентах от депозита с учётом размера стоп-лосса (объём сделки обратно пропорционален размеру стоп-лосса, то есть больше стоп-лосс, значит меньше объём сделки)
4. Вводим коэффициент для тестирования: отношение прибыли к максимальной просадке (цель - получить более гладкую кривую эквити).
5. Подбираем размер риска каждого робота на сделку в % в зависимости от пункта 4.
6. По результатам тестов выбираем настройки каждого робота.
Нормально? Можно использовать?
