просадка в тестере МТ
Прочитал. Но ответа на свой вопрос не нашел. А именно привожу к анализу следующий вариант
Тестирование одной системы в декабре 2008
Из графика баланса и расшифровки сделок видно что максимальная просадка была не более 1020
Но в отчете значение совсем другое
Для анализа еще раз выкладываю данные с отчета
Прошу подскажите из-за чего появляется разногласие
Такое не только в декабре 2008
Я систему анализую с 2001 и в каких-то месяцах данные из графы "report" совпадают с данными из "result" и "graph" а в каких-то нет
На Ваш вопрос
помогите разобраться плиз
не могу понять как составляется отчет в тестере МТ
я ответил. Дальше, пожалуйста, сами.
я получил ответ на вопрос, но в данный момент уже и вопрос сменился.
речь не о том как составляется отчет, а в том что цифры указанные в нем не соответствуют действительности
а в частности что данные из графы results и reports расходятся
Если кратко - просадка в тестере считается по эквити.
Касательно Ваших вопросов - Вы не умеете их задавать, так как догадаться по мутным рисункам, которые Вы приложили в архиве, можно только имея опыт именно такого общения. Вы даже рисунки не сумели просто вставить в Ваше сообщение, чтобы не заставлять других скачивать их и открывать сторонними программами.
Это говорит только о том, что Вы не стремитесь самостоятельно разобраться, а требуете чтобы это сделали за Вас другие. Если есть желание, то разобраться всегда можно. Тем более, что документации у нас очень много. Прочитайте все статьи из раздела Тестер. Это даст реальную пользу.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
не могу понять как составляется отчет в тестере МТ
вот например текущий месяц торговли по системе (см. отчет)
максимальная просадка составила 1020 (видно по результатам сделок)
а в отчете абсолютная просадка 965
далее максимальная просадка 1705
откуда эти числа?
подскажите как вообще высчитываются эти параметры в отчете
абсолютная, максимальная и относительная просадка
если я беру в управление скажем 100К и гарантирую сохранность 40% => просадка 60% - максимальная которую я могу себе позволить
так вот какое это значение в тестере МТ если прогонять стратегию на истории?
если допустим на истории видно что худший месяц показал просадку в 50%
примем за аксиому что худший месяц уже был и не будет в ближайшее время
инвестор готов нести риски не 50% депо а например 25%
если я увеличу просто лот каждой сделки в 2 раза я получу значение максимальной просадки тоже в 2 раза больше или нет?
пытаюсь разобраться в этом и вроде так оно и есть но попался месяц при тестировании которого появляются лишние 7%
то ли время уже позднее и голова не соображает пора идти спать
то ли нету этой прямой зависимости между этими параметрами