Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 941

 
Maxim Dmitrievsky:

Не уверен, мало инфы по этому поводу. 

Но получается, например, что если за последний квартал года бучаю модель, то она неплохо работает всеь год, а потом ломается

какое-то такое...

если краткосрочно, то рабтает около 3 мес, а потом ломается.. т.е. опять попадаем в цикл, но квартальный

Ну допустим сломалась, а потом через 9-12 месяцев не начинает опять работать нормально?

 
Aleksey Vyazmikin:

Ну допустим сломалась, а потом через 9-12 месяцев не начинает опять работать нормально?

нет, больше не будет работать никогда

закономерности только внутри циклов, снаружи они другие

 

Ну т.е. получается нужно обучаться хотя бы на 1-й полуфазе каждого нового цикла, или как это называется по научному

если еще не прошла, то на более крупной и более позиционно, или на более мелкой

это теория, подкрепленная только небольшими наблюдениями и здравым смыслом :)
 
А где, собственно, Алёшенька-сынок с его 100% accuracy? Помоги, спаси нас страждущих - выложи прям здесь Грааль. Ибо воздастся.
 
Dr. Trader:

Может быть объединение всей этой информации в одно дерево пересилит недостатки от использования трёх классов, и пасьянс сложится :)

Свёл я все в одну таблицу по такому принципу

//--Минимум
      if (finRez_Buy>=0)Klass_Buy=2;
      if (finRez_Sell>=0)Klass_Sell=-2;
//--Максимум
      if (finRez_Buy>PoiskProfitMax)Klass_Buy=1;
      if (finRez_Sell>PoiskProfitMax)Klass_Sell=-1;
//--Фильтер
      if (finRez_Buy<0)Klass_Buy=3;
      if (finRez_Sell<0)Klass_Sell=-3;
      
if (Klass_Buy==1 && Klass_Sell==-1)Klass=-3;
if (Klass_Buy==2 && Klass_Sell==-2)Klass=3;
if (Klass_Buy==3 && Klass_Sell==-3)Klass=3;

if (Klass_Buy==1 && Klass_Sell==-2)Klass=1;
if (Klass_Buy==2 && Klass_Sell==-1)Klass=-1;

if (Klass_Buy==1 && Klass_Sell==-3)Klass=1;
if (Klass_Buy==3 && Klass_Sell==-1)Klass=-1;

if (Klass_Buy==2 && Klass_Sell==-3)Klass=2;
if (Klass_Buy==3 && Klass_Sell==-2)Klass=-2;

      arr_Buy[i]=Klass;

Ещё сделал группировку по предиктору arr_TimeH - может в таком виде на что либо сгодится.

Прикладываю файлы.

Файлы:
New.zip  3807 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

Ну т.е. получается нужно обучаться хотя бы на 1-й полуфазе каждого нового цикла, или как это называется по научному

если еще не прошла, то на более крупной и более позиционно, или на более мелкой

это теория, подкрепленная только небольшими наблюдениями и здравым смыслом :)

Мда, только обычно когда становится очевидно, что фаза новая пришла уже она, новая, подходит к концу....

Или есть надежный способ её идентифицировать?

 
Alexander_K2:
А где, собственно, Алёшенька-сынок с его 100% accuracy? Помоги, спаси нас страждущих - выложи прям здесь Грааль. Ибо воздастся.

Дядька Сашка, вылезай из средних веков!

Народ давно уже матлабом юзает матьматеку )

В самом низу и про метатрейдер и про матлаб и про приращения и про нейронку

 
Aleksey Vyazmikin:

Мда, только обычно когда становится очевидно, что фаза новая пришла уже она, новая, подходит к концу....

Или есть надежный способ её идентифицировать?

ну поквартально же, внутри квартала вероятность больших изменений коньюнктуры меньше. но нужны исследовния. Сделать декомпозицию котировок за большой промежуток времени и посмотреть. Не фурье а что-нибудь поинтереснее, например модовую эмпирическую. На R просто, наверное. Вероятно, этим можно повысить стабильность и живучесть.

надо больше маны, короче )

пысы ссылка не декомпозицию очень удачно вставлась, уже юзал, прикольная. Но в рамках таких исследований циклов не пробовал. Завтра сделаю )
 
Renat Akhtyamov:

Дядька Сашка, вылезай из средних веков!

Народ давно уже матлабом юзает матьматеку )

В самом низу и про метатрейдер и про матлаб и про приращения и про нейронку

Спасибо. Он потом обязательно прочитает. Сейчас спит, обчитавшись какого-то Шелепина. Не велел беспокоить. 
 
Maxim Dmitrievsky:

ну поквартально же, внутри квартала вероятность больших изменений коньюнктуры меньше. но нужны исследовния. Сделать декомпозицию котировок за большой промежуток времени и посмотреть. Не фурье а что-нибудь поинтереснее, например модовую эмпирическую. На R просто, наверное. Вероятно, этим можно повысить стабильность и живучесть.

надо больше маны, короче )

пысы ссылка не декомпозицию очень удачно вставлась, уже юзал, прикольная. Но в рамках таких исследований циклов не пробовал. Завтра сделаю )

С R я так и не подружился, поэтому с интересом посмотрю, что у тебя выйдет!

Причина обращения: