Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 938
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может это из за того что 10 часов стоит первым, после большой паузы с 24 часов? Потому и спрогнозировался хорошо? Что-то специфическое в 24 часа есть, кроме низкой волатильности?
Так торговая сессия начинается в 10 часов, после паузы с 23-50 - поэтому там всегда сильные движения и расколбас, поэтому логично, что этот момент является исключительным по отношению ко всем остальным дням.
Сейчас попробую дни недели спарить со временем, по идеи должны вылезти новостные дни и время их выхода - проверим теорию.
Продолжаю вникать.
Я этой фиче 5 лет учился и представить даже себе не мог, что можно на фору применить.
Короче говоря НС - это обычный адаптивный рекурсивный фильтр.
Разновидностей много.
С учителем, без учителя и пр..
Предикторы - коэффициенты цифровой фильтрации. Ржака ибо элемЕнтарно...
Ты мне скажи - слепого уже делал или вход/выход с обучением пользуешь?
//Слепой - это когда не знаешь что на выходе, а на входе фора, т.е. сравнивать не с чем...Во первых, необычный. НС, вообще-то, сугубо нелинейная хрень. Во вторых - нерекурсивный, хотя есть и рекурсивные НС.
Элементарным это все только выглядит, а как копнешь... "Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, — нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь — просто черт возьми!" (с)
Пользую только стандартный ВР с учителем. + собственные модификации обучения (это вручную).
Прогнозом не занимаюсь, или пока не занимаюсь - не знаю. Только классификация на МЛП.
Во первых, необычный. НС, вообще-то, сугубо нелинейная хрень. Во вторых - нерекурсивный, хотя есть и рекурсивные НС.
Элементарным это все только выглядит, а как копнешь... "Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, — нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь — просто черт возьми!" (с)
Пользую только стандартный ВР с учителем. + собственные модификации обучения (это вручную).
вот таку фичу легче всего сделать, точнее быстрее всего
то есть сам себе учитель
глазами смотришь
Прогнозом не занимаюсь, или пока не занимаюсь - не знаю. Только классификация на МЛП.
у тебя есть сигнал на входе, есть на выходе //один предыдущий тик смотришь, как минимум
Юра, ты делаешь и торгуешь прогноз. Как хошь это называй, но факт фактом
Ладно`с, ушел программировать
// и еще - да, нерекурсивный, очепятался. А может быть просто не хочу такой пользовать. Время покажет...
Так торговая сессия начинается в 10 часов, после паузы с 23-50 - поэтому там всегда сильные движения и расколбас, поэтому логично, что этот момент является исключительным по отношению ко всем остальным дням.
Сейчас попробую дни недели спарить со временем, по идеи должны вылезти новостные дни и время их выхода - проверим теорию.
Не получается со связкой день+час выявить новости, возможно из-за фактора перевода времени - на зимнее/летнее...
А может какие то предикторы мешают...вот таку фичу легче всего сделать, точнее быстрее всего
то есть сам себе учитель
глазами смотришь
Смотрю промежуточные результаты после Н эпох, и по результатам модифицирую параметры дальнейшего обучения.
у тебя есть сигнал на входе, есть на выходе //один предыдущий тик смотришь, как минимум
Юра, ты делаешь и торгуешь прогноз. Как хошь это называй, но факт фактом
На НС только временной ряд и подается, и больше ничего. Никаких индикаторов-предикторов- ничего этого нет. Индикаторы перед этим работают и обычной логикой решается - подавать вообще что либо на НС, или ну его на фиг.
Погода предположительно будет хорошей, или погода будет плохой. Вот и весь прогноз. А насколько хорошей или плохой - это не определяется и такая задача вообще не ставится. Для НС это задача классификации.
Смотрю промежуточные результаты после Н эпох, и по результатам модифицирую параметры дальнейшего обучения.
На НС только временной ряд и подается, и больше ничего. Никаких индикаторов-предикторов- ничего этого нет. Индикаторы перед этим работают и обычной логикой решается - подавать вообще что либо на НС, и ли ну его на фиг.
Погода предположительно будет хорошей, или погода будет плохой. Вот и весь прогноз. А насколько хорошей или плохой - это не определяется и такая задача вообще не ставится. Для НС это задача классификации.
Короч ты не вникал, чо с ним делает НС....
Зачем пользовать придуманное, пиши сам.
Я тут на форуме нашел 5-рочный ФНЧ 64-го порядка и переделал на 4-рку, добавил опен, хай и лой.
Попробуй вникнуть в код и поймешь что все это делается на раз два и учитель тож....
Короч ты не вникал, чо с ним делает НС....
Ты-ж сам сказал, НС это аналог фильтра + еще и нелинейного. Че делает? - коэффициенты фильтра и подбирает, а заодно и нужные ей индикаторы-предикторы внутри себя строит.
Зачем пользовать придуманное, пиши сам.
Я тут на форуме нашел 5-рочный ФНЧ 64-го порядка и переделал на 4-рку.
Попробуй вникнуть в код и поймешь что все это делается на раз два и учитель тож....
Я считаю, что есть люди, которые этим (в отличие от меня) профессионально этим всем занимались, и надо использовать их результаты, а не выдумывать велосипеды. Кстати, это один из базовых принципов ООП. А вовсе не классы-наследование и пр.
А фильтры мы и сами могем сварганить, квалификация позволяет.)
Ты-ж сам сказал, НС это аналог фильтра + еще и нелинейного. Че делает? - коэффициенты фильтра и подбирает, а заодно и нужные ей индикаторы-предикторы внутри себя строит.
Ну и я о том же.
Чтобы найти коэффы надо же ж результат сначала увидеть.
А я тебе говорю, что подгоняется под нужный прогноз.
Ну ведь так?
Ты-ж сам сказал, НС это аналог фильтра + еще и нелинейного. Че делает? - коэффициенты фильтра и подбирает, а заодно и нужные ей индикаторы-предикторы внутри себя строит.
Я считаю, что есть люди, которые этим (в отличие от меня) профессионально этим всем занимались, и надо использовать их результаты, а не выдумывать велосипеды. Кстати, это один из базовых принципов ООП. А вовсе не классы-наследование и пр.
А фильтры мы и сами могем сварганить, квалификация позволяет.)
Они не выложат то что нам надо