Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 939
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну и я о том же.
Чтобы найти коэффы надо же ж результат сначала увидеть.
А я тебе говорю, что подгоняется под нужный прогноз.
Ну ведь так?
Разумеется. А как иначе обучать? Для обучения нужны вход и выход. С учителем - без учителя, по любому выход нужен.
Они не выложат то что нам надо
Разумеется. А как иначе обучать? Для обучения нужны вход и выход. С учителем - без учителя, по любому выход нужен.
Вот цитатка:
"Возможен и иной вариант адаптации, при котором образцовый сигнал не используется. Такой режим работы называется слепой адаптацией (blind adaptation) или обучением без учителя (unsupervised learning)."
Вот цитатка:
"Возможен и иной вариант адаптации, при котором образцовый сигнал не используется. Такой режим работы называется слепой адаптацией (blind adaptation) или обучением без учителя (unsupervised learning)."
И че? Структуру обучения без учителя смотрел? Если вкратце - абсолютно ничем не отличается от учителя. Обычная система с ОС - она и учитель.
И че? Структуру обучения без учителя смотрел? Если вкратце - абсолютно ничем не отличается от учителя. Обычная система с ОС - она и учитель.
У кого-нибудь получалось добиться ошибки там 0.2 или 0.3 на оос? минимум что получается где-то 0.45. Причем, на ООС работает зачастую
но разница в 2-2.5 раза с трейном напрягает
не могу понять когда закончить разработки и приступить к практике ))
Не получается со связкой день+час выявить новости, возможно из-за фактора перевода времени - на зимнее/летнее...
А может какие то предикторы мешают...Сделал группировку по часам
Теперь группа времени по предикторам определяется значительно лучше!
Скрин это тестовая выборка на всех предикторах без отбора, если отбирать, то результат может быть лучше.
2 и 4 группа всё ж не очень получились, возможно их можно поперекладывать между собой, а вот 1 и 3 весьма не плохи.
Сделал группировку по часам
Теперь группа времени по предикторам определяется значительно лучше!
Скрин это тестовая выборка на всех предикторах без отбора, если отбирать, то результат может быть лучше.
2 и 4 группа всё ж не очень получились, возможно их можно поперекладывать между собой, а вот 1 и 3 весьма не плохи.
попробуйте к каждому часу добавить показания волатильности? например, чайкина. Или убрать часы и оставить волатильность, которая цикличная по сессиям
или группировку по торг. сессиям
глобально должно быть 0.5, но поквартально +- должны быть положительные перевесы
обратите внимание на квартальные циклы на форе
попробуйте к каждому часу добавить показания волатильности? например, чайкина. Или убрать часы и оставить волатильность, которая цикличная по сессиям
По индикатору, конечно, можно, но я сразу пошел дальше и искал причину волатильности - статистические новости - предполагал, что увижу их при разбивки на дни+часы, но не получается - возможно надо учесть перевод часов для правильной группировки, ведь у меня время РФ, а новости из Америки сильней влияют на курс рубля, чем наши статистические...
глобально должно быть 0.5, но поквартально +- должны быть положительные перевесы
обратите внимание на квартальные циклы на форе
Поквартально - интересно, может есть в этом смысл, посмотрим, спасибо.
Однако, чем больше временные интервалы тем меньше данных будет для измерения - может быть чистая подгонка.
По индикатору, конечно, можно, но я сразу пошел дальше и искал причину волатильности - статистические новости - предполагал, что увижу их при разбивки на дни+часы, но не получается - возможно надо учесть перевод часов для правильной группировки, ведь у меня время РФ, а новости из Америки сильней влияют на курс рубля, чем наши статистические...
Поквартально - интересно, может есть в этом смысл, посмотрим, спасибо.
Однако, чем больше временные интервалы тем меньше данных будет для измерения - может быть чистая подгонка.
имел в виду, что каждый квартал закономерности меняются, как правило. 7-летки еще отчетливо прослеживаются, но это уже слишком позиционно
возможно, там как-то фрактально можно определить и другие периодичности, не занимался, надо искать инфу
имел в виду, что каждый квартал закономерности меняются, как правило. 7-летки еще отчетливо прослеживаются, но это уже слишком позиционно
возможно, там как-то фрактально можно определить и другие периодичности, не занимался, надо искать инфу
Т.е. меняются независимо от истории, т.е. 1 квартал 2016 не похож на первый квартал 2017?
А фракталы, так у меня почти фрактальная система измерения колебания цены в диапазоне 1час, 4часа, 1 день, 1 неделя, 1 месяц. Плановая шкала колебания рассчитывается и смотрим где цена в настоящий момент(на каком уровне).