Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 940
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е. меняются независимо от истории, т.е. 1 квартал 2016 не похож на первый квартал 2017?
А фракталы, так у меня почти фрактальная система измерения колебания цены в диапазоне 1час, 4часа, 1 день, 1 неделя, 1 месяц. Плановая шкала колебания рассчитывается и смотрим где цена в настоящий момент(на каком уровне).
это не фрактальная ))
просто каждый новый квартал меняются закономерности, иногда кардинально
т.е. на стыках высока вероятность что система поломаетсяэто не фрактальная ))
просто каждый новый квартал меняются закономерности, иногда кардинально
Как же не фрактальная, малый ТФ по моей системе подобен большим, или наоборот как нравится, это и есть фрактал. А вот частота подобий не известна, ибо определяется функцией.
т.е. на стыках высока вероятность что система поломаетсяПонятно, но фундаментально же должна работать :) Вероятно квартал - одно трендовое движение, и при смене этого движения ломается система...
Понятно, но фундаментально же должна работать :) Вероятно квартал - одно трендовое движение, и при смене этого движения ломается система...
фундаментальные причины - экспирации всякие и т.п. Годовые это отчетности, как правило.
Там где идет перекладка бобла всегда меняется коньюнктура
поиграть бы с поиском циклов, погуглить. Что бы знать когда обучать правильно, с каких дат и до каких
главная из причин отсутствия стационарных закономерностей - изменение капитализации постоянное и перетоки капиталов. Большие капиталы перетекают редко и медленно.
У кого-нибудь получалось добиться ошибки там 0.2 или 0.3 на оос? минимум что получается где-то 0.45. Причем, на ООС работает зачастую
но разница в 2-2.5 раза с трейном напрягает
не могу понять когда закончить разработки и приступить к практике ))
В статьях Владимира
на какой архитектуре? можно ссыль
на какой архитектуре? можно ссыль
Ну вы же все это читали...
фундаментальные причины - экспирации всякие и т.п. Годовые это отчетности, как правило.
Там где идет перекладка бобла всегда меняется коньюнктура
поиграть бы с поиском циклов, погуглить. Что бы знать когда обучать правильно, с каких дат и до каких
главная из причин отсутствия стационарных закономерностей - изменение капитализации постоянное и перетоки капиталов. Большие капиталы перетекают редко и медленно.
Тогда получается, что надо увеличивать объем данных для поиска таких циклов, и делать выборку не за год, а за 2-3 года, добавлять номера месяцев...
И на Darch и на Elm - https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications - начиная с 4-й статьи и дальше результаты в Acc около 70% и выше.
Ну вы же все это читали...
неплохо:
да, читал но по диагонали, т.к. R юзать не хочу, не настолько спортивный интерес )
Тогда получается, что надо увеличивать объем данных для поиска таких циклов, и делать выборку не за год, а за 2-3 года, добавлять номера месяцев...
Не уверен, мало инфы по этому поводу.
Но получается, например, что если за последний квартал года бучаю модель, то она неплохо работает всеь год, а потом ломается
какое-то такое...
если краткосрочно, то рабтает около 3 мес, а потом ломается.. т.е. опять попадаем в цикл, но квартальный