Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2285
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы упустили момент когда года три назад трейдинг массово пошел в народ. И это не только крипта.
Все планы которые вы описали это круто технически, но это гиковские штучки, они не спасут. Что бы запрыгнуть в последний вагон вам надо срочно делать веб версию уровня tradingview, со всем функционалом терминала mql5.
Возмите за основу этот проект и развивайте это направление иначе поезд уйдет, останется у вас полтора гика.
Мы трейдинговыми платформами занимаемся уже больше 20 лет.
И первые мобильные терминалы выпустили еще в 2001 году на Palm, и вебтерминалы давно сделали, включая встраиваемые в другие приложения.
Новый веб терминал под MetaTrader 5 скоро выпустим. Ядро готово:
Вот тут можно посмотреть в разделе Котировки, а также легко вставлять прямо тут в редакторе:
Пожелание к MQ.
В МО большинство используют данные OHLC баров для обучения. Т.е. реальные тики нет смысла гонять, т.к. в разы дольше. Я, к примеру, тестер по ценам открытия использую.
На ровном месте в 2 раза увеличить объем исторических данных?
Нет, для этого используйте или информацию о спреде в М1 или тиковые данные.
1) Пока нет, но точно придётся. Пока для ML использую решения написанные на MQL по привычке работа "всё в одном месте".
2,3) Не разобрался как использовать внутри, думаю что были бы востребованы mqh-обертки интерфейсы для популярных Питон библиотек ML.
Матричные операции будут с возможностью вычислений на GPU?
Мы будем развивать прямую интеграцию с WinML, как это сделали для OpenCL и DirectX.
Кроме того, у нас большой проект по включению С++ модулей/пакетов, аналогичных другим языкам. То есть, можно будет сконвертировать множество опенсорсных библиотек в пакеты.
Матричные операции как минимум на CPU/Multithreads/AVX, но возможно и с GPU.
Мы будем развивать прямую интеграцию с WinML, как это сделали для OpenCL и DirectX.
Кроме того, у нас большой проект по включению С++ модулей/пакетов, аналогичных другим языкам. То есть, можно будет сконвертировать множество опенсорсных библиотек в пакеты.
Матричные операции как минимум на CPU/Multithreads/AVX, но возможно и с GPU.
Возможно, есть смысл сделать с заделом на автоматическое дифференцирование (как, например, в PyTorch). Т.е. тензоры с возможностью вычисления градиента по ним, ну а сверху можно любые нейросети лепить
но это очень большая работа, наверное, все равно что свой нейросетевой движок писатьПо вашим высказываниям видно, что вы весь мир представляете как "нет ничего кроме питона".
Я весь мир представляю как коммерсант. Имею продукт и продвигаю его. Ищю лучшие способы. MQL5 для продвижения продукта не работает никак, это мой личный опыт, не более того.
- попытался в MQL статью по моей теме разместить, послали нах..., с формулировкий "недостаточный объем, поэтому, сорри, но даже читать не будем",
- маркет MQL5 недоступен для моего продукта,
- из 10 клиентов только 1 (в лучшем случае) пользуется или пользовался терминалом MQL,
- "просто найдите МТ5 брокера с прямыми интеграциями с криптобиражми" это костыль который в реальной жизни не работает потому, что криптобиржа это и есть единственный прямой брокер, и у них у всех прекрасный api.
По моему, вы (MQL) погружаететсь в какой то свой мир и мереетесь там у кого код длиннее и толще.
На ровном месте в 2 раза увеличить объем исторических данных?
Нет, для этого используйте или информацию о спреде в М1 или тиковые данные.
Минимальный за М1 спред не годится для точной оценки торговли.
Да, - сейчас только с реальных тиковых данных, поэтому будем качать траффик.
Объем данных М1 (OHLC * 2) - в разы меньше объема реальных тиковых данных.
Минимальный за М1 спред не годится для точной оценки торговли.
Да, - сейчас только с реальных тиковых данных, поэтому будем качать траффик.
Зачем это, если ТС не на тиках? достаточно средний спред вбить
этого точно достаточноЭто ваш ответ на вопрос про возможность разместить советник с вебреквестом в вашем маркете.
И что мне с этим ответом делать? Я написал советник для продажи, попробовал его выставить, меня завернули. На это ушла хренова туча времени и сил и было это полгода назад. Может я тупой, но второй раз не пойду искать где там надо было заметить какую то кнопочку и что то сделать правильно.
Это пример потери клиента. Понимаю, что "когда крылатый конь Хэй-Фэй несется с гор ему не до жаб сидящих у дороги", но так скоро MQl просто растворится в истории.
Кроме вас, на этом свете есть потребители и сам маркет. И защита потребителей важнее желаний продавца.
Если ваш эксперт не может самостоятельно торговать, а полностью зависит от удаленного черного ящика, то это большой риск как для маркета, так и для пользователей. Что вы там нарисуете, неизвестно.
Рекомендую вам поглубже изучить тему, а не бросаться глупостями по "растворится в истории".
1. Да, всегда
2. Снаружи, т.к. привык к VScode и jupyter (очень удобно для исследований)
3. Пока всего хватает, индикаторы не использую. Ну если только не хватает возможности простого переноса моделей в MT5 типа ONNX, но пока так и не изучил эту штуку
Торговое API тоже попробовал, все работает отличноSe estamos falando sobre ticks, então existem as funções copy_ticks_from e copy_ticks_range
Leia mais aqui: MetaTrader para Python .