Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 72
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот поэтому, ребята, у вас ничего и не получается. Объясняю в последний раз и возвращатся к данному вопросу не буду. Классификатор определяет текущее состояние системы. Регрессия определяет будущее состояние системы. Всё... тема закрыта.
Это нужно в аналы форума.
Новое слово в машинном обучении. Интересно а мировое сообщество знает об этом величайшем открытии?
Ужас
Сейчас доделал кодогенератор для выгрузки моделей тернарного классификатора в Java. Протестирую её на предмет работоспособности. Потом сделаю для mql - там есть некоторые различия, например, в mql отсутсвует функция Math.signum(). Потом, думаю, что и для R надо будет сделать генерацию кода моделей, потому что местные деятели ничего другого не понимают.
Это нужно в аналы форума.
Новое слово в машинном обучении. Интересно а мировое сообщество знает об этом величайшем открытии?
Ужас
Да походу все знают кроме обитателей данного форума :-)
Будете троллить, судьба ваша будет решена. Смайл )
Вам же объясняют сведующие люди (которые не тренят модели на 10 предикторах и 20 наблюдениях), что состояние системы, на которые обучается классификатор, могут означать что угодно, от текущей фазы луны, до прогноза того, что завтра пойдет дождь. Вы замкнулись на текущем состоянии и не можете понять, что состояние может влючать в себя прогноз на будущее.
Будете троллить, судьба ваша будет решена. Смайл )
Вам же объясняют сведующие люди (которые не тренят модели на 10 предикторах и 20 наблюдениях), что состояние системы, на которые обучается классификатор, могут означать что угодно, от текущей фазы луны, до прогноза того, что завтра пойдет дождь. Вы замкнулись на текущем состоянии и не можете понять, что состояние может влючать в себя прогноз на будущее.
Что??? баней меня пугаешь... Мне боятся особо нечего ... у меня всё прекрасно работает. И я прекрасно понимаю что происходит, мы с вами говорим об одном и том же, только разной терминологией.... Так или иначе....
А по поводу выделенного. Определив состояние системы мы делаем вывод о будущем. Но уж никак состояние включает в себе прогноз. Хотя правда в этих словах есть. Но классификатор сам прогноз не делает, прогноз делает система которую он классифицирует, но не ОН сам.....
Я попробую, обучу модель в течении недели. Потом можно даже проверить на фронттесте, на ещё неизвестном продолжении того файла. Но есть нюанс что алгоритм с которым я работаю построен на двух классах, на трёх будет проблема с моей фитнесс функцией для оценки модели.
Сейчас у меня в модели два возможных класса, с результатом классификации 0 или 1 для продажи/покупки. Я применю тотже самый код для ваших трёх классов, но с выходом шкалированным в (0;0.5;1), но это не самый лучший подход. Лучше было бы сделать в нейронке 3 выхода соответсвенно трём классам, и результат классификации брать как выход с самым большим значением. Я слабо представляю какой из этих способов лучше сработал бы на ваших данных, сделаю обе такие модели, самому интересно какая даст лучший результат.
Данные для валидации: https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing
Там 5.5 лет для 5 пар. Даты идут строго после обучающего множества. В крайнем правом столбце - целевка: прирост цены через 181 минуту (то, что было закодировано категориями в трейне).
Попробуйте получить МО на валидации больше 0.0001. У меня получилось примерно 0.00013, что соответствует среднему спреду. То есть, в ноль.
При этом я отторговываю не каждое наблюдение, а только там, где сигнал машины сильный (около 5-10% наблюдений).
Спасибо,
Алексей
А по поводу выделенного. Определив состояние системы мы делаем вывод о будущем. Но уж никак состояние включает в себе прогноз. Хотя правда в этих словах есть. Но классификатор сам прогноз не делает, прогноз делает система которую он классифицирует, но не ОН сам.....
Кто нибудь может перевести на русский это? Похоже на речь Черномырдина, но без смысла.
Сам в шоке :-)
Кинь в меня пожалуйста ссылкой откуда качать, а то что то по форуму не нашёл :-(