Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 506

[Vitaly Muzichenko]

Mihail Marchukajtes:

Всем привет!!! Ребята, подскажите как выполнить задержку расчёта индикатора. Открылся новый бар, а индикатор нужно расчитать спустя 30 секунд!!!!!

Ну или подскажите где про это написано или пример, а то всё излазил, не могу найти :-(

А зачем задержка?

[Mihail Marchukajtes]

Vitaly Muzichenko:

А зачем задержка?

Данные с СМЕ подгружаются с опоздание секунд на 30. И бывает так что индикатор расчитался, после чего подгрузились данные, делаю перекомпил индюка и он меняет направление, потому как данные подгруженны полностью, в отличии от первых 5 секунд жызни бара. Как правило 30 секунд достаточно... Такое вообще возможно провернуть с индикатором? Я имею ввиду задержку.....

[Aleksey Terentev]

Mihail Marchukajtes:

Данные с СМЕ подгружаются с опоздание секунд на 30. И бывает так что индикатор расчитался, после чего подгрузились данные, делаю перекомпил индюка и он меняет направление, потому как данные подгруженны полностью, в отличии от первых 5 секунд жызни бара. Как правило 30 секунд достаточно... Такое вообще возможно провернуть с индикатором? Я имею ввиду задержку.....

Либо создавать событие таймера одноразового,
либо самостоятельно сделать: запоминается время нового бара, и каждый тик проверяется прошло ли 30 секунд.

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Terentev:
Либо создавать событие таймера одноразового,
либо самостоятельно сделать: запоминается время нового бара, и каждый тик проверяется прошло ли 30 секунд.

Вот именно функция таймер не совсем понятна. По предыдущим советам сделал следующую функцию и теперь расчёт бара идёт без задержек. (без неё вообще не считал пока не переключишь ТФ)

void OnTimer()
{
   int bars = Bars(_Symbol, _Period);
   if (bars <= 0) return;
   
   datetime T[];
   int res = CopyTime(_Symbol, _Period, 0, bars, T);
   if (res <= 0) return;
   
   // unused params
   double d[];
   long l[];
   int i[];
   OnCalculate(bars, bars - 1, T, d, d, d, d, l, l, i);
   ChartRedraw();
}

Как лучше всего это организовать, не подскажешь????

[Vitaly Muzichenko]

Mihail Marchukajtes:

Данные с СМЕ подгружаются с опоздание секунд на 30. И бывает так что индикатор расчитался, после чего подгрузились данные, делаю перекомпил индюка и он меняет направление, потому как данные подгруженны полностью, в отличии от первых 5 секунд жызни бара. Как правило 30 секунд достаточно... Такое вообще возможно провернуть с индикатором? Я имею ввиду задержку.....

Первое что пришло:

 int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
 // здесь ваши расчёты 
 int limit=rates_total-prev_calculated;
  if(limit>0) { 
  ...
  }

 // задержим на 30 сек
 if(time[0] > TimeCurrent()-30)
   return(rates_total-1);

 // остальной код
   ...

[Mihail Marchukajtes]

Vitaly Muzichenko:

Первое что пришло:

Занятно!!! Вставил Ваш код в индюк, посмотрю что да как. Но я думал что подобная задержка должна быть описана в онТаймер, разве нет???

Но всё равно спасибо!!!

[Forester]

Mihail Marchukajtes:

Всем привет!!! Ребята, подскажите как выполнить задержку расчёта индикатора. Открылся новый бар, а индикатор нужно расчитать спустя 30 секунд!!!!!

Ну или подскажите где про это написано или пример, а то всё излазил, не могу найти :-(

Зачем на 30 сек? - делайте сразу на 60 сек - т.е. считайте не по 1-му бару, а по 2-му. Т.е. вышел новый 0-й бар, первый еще надо ждать 30 сек, зато 2-й уже готов.

К тому же вы наверняка оптимизацию и тестирование по ценам открытия производите.

[Vizard_]

https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=763127112013070121004013100000004077025053037016086024125099096068102002124112071109045022005106001123061008011015117068024080016072058003054100019088103096082000086021038067117103095090023093007066096114109125098072118089023122101115099095080030066103&EXT=pdf

[СанСаныч Фоменко]

Vizard_:

https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=763127112013070121004013100000004077025053037016086024125099096068102002124112071109045022005106001123061008011015117068024080016072058003054100019088103096082000086021038067117103095090023093007066096114109125098072118089023122101115099095080030066103&EXT=pdf

Бегло посмотрел. В выводах увидел сведения, которые являются банальностью для GARCH моделей. Не понял, что нужно вынести из этого материала?

[Mihail Marchukajtes]

elibrarius:

Зачем на 30 сек? - делайте сразу на 60 сек - т.е. считайте не по 1-му бару, а по 2-му. Т.е. вышел новый 0-й бар, первый еще надо ждать 30 сек, зато 2-й уже готов.

К тому же вы наверняка оптимизацию и тестирование по ценам открытия производите.

Я так делаю с БО!!! Но с основной стратегией такое не прокатит, это значит бар принятия решения нужно сдвинуть назад, что противоречит базовой стратегии, так что не вариант....