Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 508
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне кажется вы идеализируете слишком и зачем то пытаетесь обобщать на “фсех трейдунов” кому что подойдет, прямо как гуру какой то, вы случайно курсы по торговле не продаёте, как конюх?(шутка)
Есть оптимум для риска(лота), при заданном матожидания профита. Это не зависит от психологии и это не разговор «кому что подойдёт». Можно, опять же из прошлого эмпирического опыта, рассчитывать на большие посадки относительно тех что на тесте, к примеру чтобы максимум до половины депо просесть, но пропорционально риску будет и прибыль, например если брать малый риск(<10% от депо в год) то это всё равно что торговать 10% капитала, а 90% будут лежать в деньгах, это годится только как стратегия сохранения, чтобы инфляция не сожрала, но на этом не заработать, придется 90% вложить в другие стратегии и активы, диверсифицировать и тп. и всё равно в результате риск будет почти пропорционален прибыли с мелкими сглаживающими эффектами диверсификации, нельзя существенно убрать риск и увеличить прибыль средствами манименеджмента.
да это все понятно, я про то что стопы покороче, а профит побольше, так проще так леегче.. большинству трейдунов нужны относительно безрисковые системы с очень низкими просадками и огромным профитом, иначе они не выживут на рынке, вот о чем я :) потому что у них нет подушки и они не могут ждать небольшого прироста в %. Так, например, по такой логике как у вас, если предполагается сделать 100% в месяц то средняя просадка должна быть 50%, но это убийству подобно потому что 50% просадки это уже точка невозврата для депозита как правило. А менее 100% в мес большинство мало заинтересует на форекс форумах, вы сделайте опрос поинтересуйтесь кто сколько профита хочет, из них профессионалов с хорошей подушкой будет 1%.. ну на этом форуме побольше
Иначе как подняться на рынке с ноля, например? никак
Не гуру, просто много общаюсь с трейдунами разными ради интереса :)Эх эх...
Даже не знаю, это тонкий троллинг такой у вас, или вы так серьёзно заблуждаетесь.
Вы же сказали “это всё понятно” почему же снова начали про мелкие стопы и большие профиты??? Я же вам график нарисовал, в меру своих художественных способностей, где черным по белом очевидно что НЕЛЬЗЯ СУЩЕСТВЕННО УМЕНЬШИТЬ РИСК НЕ УМЕНЬШИВ ПРИБЫЛЬ, то есть мелкие стопы – мелкий профит(в среднем разумеется).
МОЖНО, этим алготрейер как раз и занимается, ища неэффективности. А если НЕЛЬЗЯ то большинству людей на рынке вообще делать нечего, о том и сказ. Мы не берем в расчет ДУ или еще что-то, а чистую торговлю. Откуда у вас взялось такое отношение прибыли к риску на рисунке, это же выдумка? У человека есть 1к долл, т.е. по вашей логике ему на рынке вообще ничего не светит с 5-50% в год.
У вас мб математический склад ума, но математика не всегда равно трезвый взгляд на вещи. Я могу взять какую-то формулу и выдать ее за истину, например принцип парето или отношение профита к убытку как у вас, и это ну вообще ни о чем не говорит применительно к реальности.
все остальное уже к делу отношения не имеет и какие-то домыслы. Причем здесь конюх, не нужно меня с ним в один табор, у него тут пол форума мнимых учеников :)
Это вообще спор о каких-то очевидных вещах, типа способен ли случайный лес экстраполировать.. Очевидно что нет, но нужно поспорить, придраться к понятию экстраполяция и еще что-то :))
Ещё раз повторяю, при некотором преимуществе в прогнозе, например 53-55%, существует оптимальная стратегия управления риском, отклонения от неё – даст уменьшение прибыли, в среднем. Нет существенных отличий в стратегиях для тех у кого 10M$ и у кого 100$, по крайней мере на форексе, где за сутки торгуется 6T$.
Есть огромная разница при торговле разными суммами на форексе, и она очень заметна когда начинаешь торговать, особенно HFT. А-ля неписанные правила брокеров. Нет там такой ликвидности, потому что он децентрализован. И, зачастую, стратегии, работающие у мелких сошек не работают у крупняка. Кардинально различные подходы при торговле разными суммами.
Например побарно задавать High и Low, тиковые и реальные объемы - итого 4 входа на бар.
Для того, чтобы сеть поняла форму кривой, нужно скормить ей например 100 бар - итого 400 входов для нейросети.
История обучения за 3 месяца на М1 - около 50000 бар.
Что думаете о таком подходе?
Сколько внутренних слоев сделать? Видимо тоже надо много, например 400-100-25-1
Полагаю такая сеть будет очень долго обучаться. И возможно найдет не самые оптимальные параметры.
А если 1000 или 2000 входов сделать? Вообще нереально будет чего-то добиться?
1) Вот именно! НЕЛЬЗЯ! Почему в развитых странах запрещают это делать? Зачем придумали "квалифицированных инвесторов"?
Что именно запрещают делать, трейдить? ) сотни% в мес это вполне достижимо, как и в любом бизнесе и в любой торговле, пока неэффективности существуют они активно эксплуатируются, главное поменьше о них рассказывать. Они всегда временные, т.е. стабильно работать всю жизнь не будут. Поэтому я написал выше что должны быть адекватные критерии остановки, что бы как можно быстрее понять перестала ли модель работать. А вы прямо крест решили поставить на всем. 5-50% в год при просадке 2-25% и все тут.
Может я и ошибаюсь, но мне кажется, что обучать сети лучше на чистых ценовых данных, а не на индикаторах, которые обычно усредняют, т.е. вносят запаздывание.
Например побарно задавать High и Low, тиковые и реальные объемы - итого 4 входа на бар.
Для того, чтобы сеть поняла форму кривой, нужно скормить ей например 100 бар - итого 400 входов для нейросети.
История обучения за 3 месяца на М1 - около 50000 бар.
Что думаете о таком подходе?
Сколько внутренних слоев сделать? Видимо тоже надо много, например 400-100-25-1
Полагаю такая сеть будет очень долго обучаться. И возможно найдет не самые оптимальные параметры.
А если 1000 или 2000 входов сделать? Вообще нереально будет чего-то добиться?
Делают на рекуррентных сетях, подают цены, подробностей не знаю но говорят работает, обучается долго на gpu, на питоне в основном
МО + МО = )))
Может я и ошибаюсь, но мне кажется, что обучать сети лучше на чистых ценовых данных, а не на индикаторах, которые обычно усредняют, т.е. вносят запаздывание.
Например побарно задавать High и Low, тиковые и реальные объемы - итого 4 входа на бар.
Для того, чтобы сеть поняла форму кривой, нужно скормить ей например 100 бар - итого 400 входов для нейросети.
История обучения за 3 месяца на М1 - около 50000 бар.
Что думаете о таком подходе?
Сколько внутренних слоев сделать? Видимо тоже надо много, например 400-100-25-1
Полагаю такая сеть будет очень долго обучаться. И возможно найдет не самые оптимальные параметры.
А если 1000 или 2000 входов сделать? Вообще нереально будет чего-то добиться?
Нужна формула L2 нормализации. Не могу ее найти. Может кто поможет.
Сеть [64 GRU + 32 GRU + 2 Dense] в задаче классификации по модели OHLC -> Buy/Sell (7000 бар) на ~24 прогоне обучения дает 0.9 - 0.8 точности. И все это секунд за 30.