Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 250
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну хорошо, а если лимитниками работать, котировать, стоять с обеих сторон как в обменниках валют, продавать ликвидность? Зачем здесь предсказания?
Вот и ответ, стоим лимитниками с обеих сторон и получаем без рисковую прибыль.
интересно посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=p5UngSem9f0
Дорого времени.
Подскажет кто, как привести матрицу, для анализа и последующего диагноза через Вейвлет преобразования?
Я вейвлеты не очень умею, но тут например выкладывали примеры с пакетом dplR, буду опираться на них.
1) Работа идёт с временным рядом, поэтому матрицу нужно как-то преобразовать в один длинный вектор. У вас например каждая строка матрицы похожа на скользящее окно длинной в 9, а смещение окна на каждой новой строке = 0,5. Я буду добавлять к вектору по одному последнему элементу из каждой второй строки. Будет лучше если вы сразу возьмёте свой вектор как он есть, без скользящих окон и матриц.
У меня вышел временной ряд такой - 1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1.
2) То что на графике заштриховано - недостоверно, и нельзя использовать для прогноза на будущее. Самый "более правый по шкале" цвет в самой правой незаштрихованной области - зелёный (для периодов от 2 до 8).
И ответ был-бы "в текущий момент преобладают периоды от 2 до 8", что на самом деле бесполезно. какой входной вектор, таков и ответ :).
1, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 9,
1, 1, 1, 1, 3, 4, 6, 8, 10,
1, 1, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11,
1, 1, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12,
1, 1, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13,
1, 1, 1, 5, 7, 8, 10, 12, 14,
1, 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 15,
1, 1, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 16,
1, 1, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 17,
1, 2, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18,
1, 3, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 19,
1, 4, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 20,
1, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
1, 6, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 22,
2, 7, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 1,
3, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 1,
4, 9, 12, 16, 18, 19, 21, 1, 1,
5, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 1, 1,
6, 11, 14, 18, 20, 21, 1, 1, 1,
7, 12, 15, 19, 21, 22, 1, 1, 1,
8, 13, 16, 20, 22, 1, 1, 1, 1,
9, 14, 17, 21, 1, 1, 1, 1, 1,
10, 15, 18, 22, 1, 1, 1, 1, 1
), ncol=24, nrow = 9))
#создаём из матрицы временной ряд
for(i in seq(from = 1, to = nrow(inputMatrix), by = 2)){
if(i==1){
#первая строка матрицы берётся как есть`
tsVector <- inputMatrix[i,]
}else{
#от каждой строй строки берётся последний элемент
tsVector <- c(tsVector, inputMatrix[i,ncol(inputMatrix)])
}
}
#полученный вектор
tsVector
library(dplR)
#рассчёт вейвлетов
waveletObj <- morlet(tsVector)
#показать расчитанные коэффициенты
waveletObj
#график
wavelet.plot(waveletObj)
Я вейвлеты не очень умею, но тут например выкладывали примеры с пакетом dplR, буду опираться на них.
1) Работа идёт с временным рядом, поэтому матрицу нужно как-то преобразовать в один длинный вектор. У вас например каждая строка матрицы похожа на скользящее окно длинной в 9, а смещение окна на каждой новой строке = 0,5. Я буду добавлять к вектору по одному последнему элементу из каждой второй строки. Будет лучше если вы сразу возьмёте свой вектор как он есть, без скользящих окон и матриц.
У меня вышел временной ряд такой - 1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1.
2) То что на графике заштриховано - недостоверно, и нельзя использовать для прогноза на будущее. Самый "более правый по шкале" цвет в незаштрихованной области - зелёный (для периода = 8).
Знает, кто нибудь, надо ли преобразовывать числа в тригонометрические значения, для вейвлет преобразования?
Либо во что их надо преобразовать для начала расчетов
Что за R?
Что за R?
гуглом не пробовали пользоваться?
Что за R?