Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3715

[Aleksey Nikolayev]

Aleksey Nikolayev #:
Имхо, наиболее проработанная область, которую можно отнести к алгоритмам ВМО - это анализ выживаемости. Попробую в дальнейшем изложить своё имхо, как это можно попытаться прикрутить к трейдингу.

В анализе выживаемости изучается время работы какого-нибудь прибора до отказа (время жизни какого-нибудь организма). С математической точки зрения это означает всего лишь то, что изучается величина со значениями о нуля и больше. Касательно трейдинга, такой величиной будет, например, максимальное продвижение цены в сторону сделки за время от входа до выхода. Также подойдёт высота колена зигзага (минус минимальный шаг зигзага). А вот приращение цены не подойдёт, поскольку может быть разных знаков.

В анализе выживаемости вместо функции распределения величины строятся функция выживаемости, функция риска или куммулятивная функция риска. Но все эти функции выводятся из функции распределения и всегда можно из них обратно вывести функцию распределения.

Если (и когда) руки дойдут, приведу простейший пример использования подхода.