Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3652
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какой тест на флэтовость или трендовость можно использовать, чтобы классифицировать торговые инструменты (валютные пары например)? Чтобы показывал значимые отличия между инструментами.
Дики-Фуллера подойдет?
По своей сути этот тест не сравнивает два ряда между собой - он сравнивает один ряд с несколькими теоретическими моделями.
В принципе наверно можно сравнивать два ряда по степеням их похожести на заданную теоретическую модель, но в матстате это не особо приветствуется. Например, есть две версии теста Колмогорова-Смирнова - одновыборочный и двувыборочный. В первом варианте выборка сравнивается с теоретическим распределением, а во втором - две выборки сравниваются между собой.
То бишь, нужен какой-то тест, в который нужно засунуть два ряда, а не один.
Ну и, пожалуй главное, в каждом тесте ищется лишь какое-то конкретное отличие - между средними, например. Нет какого-то теста на отличие "вообще".
По своей сути этот тест не сравнивает два ряда между собой - он сравнивает один ряд с несколькими теоретическими моделями.
В принципе наверно можно сравнивать два ряда по степеням их похожести на заданную теоретическую модель, но в матстате это не особо приветствуется. Например, есть две версии теста Колмогорова-Смирнова - одновыборочный и двувыборочный. В первом варианте выборка сравнивается с теоретическим распределением, а во втором - две выборки сравниваются между собой.
То бишь, нужен какой-то тест, в который нужно засунуть два ряда, а не один.
Ну и, пожалуй главное, в каждом тесте ищется лишь какое-то конкретное отличие - между средними, например. Нет какого-то теста на отличие "вообще".
Почему все так сложно всегда )
Почему все так сложно всегда )
Какой тест на флэтовость или трендовость можно использовать, чтобы классифицировать торговые инструменты (валютные пары например)? Чтобы показывал значимые отличия между инструментами.
Дики-Фуллера подойдет?
Для начала нужно для себя придумать определение флета/тренда
Берем приращения котировки и смотрим на медиану. Если по абсолютной величине меньше спреда, то флэт, если больше, то соответствующий тренд. как и положено такой флэт-тренд зависит от ТФ и размера окна.
И никакие дики-фуллеры и колмогоровы не нужны.
Берем приращения котировки и смотрим на медиану. Если по абсолютной величине меньше спреда, то флэт, если больше, то соответствующий тренд. как и положено такой флэт-тренд зависит от ТФ и размера окна.
Это работает для симметричного распределения. В общем случае возможно любое ненулевое матожидание при нулевой медиане.
Это работает для симметричного распределения. В общем случае возможно любое ненулевое матожидание при нулевой медиане.
Не важно.
Нас интересует вероятность направления на торгуемом ТФ и окне. Но как мы знаем, все это туфта полнейшая, так как нет медианы, а заодно и средней. В любой момент может случиться смена тренда, или выброс более 100 пипсов, или все вместе, включая отключение канала связи с брокером.
В общем мрак со сполохами молний.
Что происходит? Что кормить такой сети? Что она делает с датасетом (ценами)?
Для начала нужно для себя придумать определение флета/тренда
Кому не сложно, приведите пример обучения без учителя
Что происходит? Что кормить такой сети? Что она делает с датасетом (ценами)?
Простейший пример: на входе - какие-то данные (что угодно, несколько индикаторов стохастиков, к примеру), на выходе сети - торговые сигналы. Целевая функция - любой пользовательский критерий результатов торговли на истории.
Этот способ не нагулишь, ни начатишь. А так, куча всяких способов обучения без учителя, в основном касаются темы кластеризации.