Расчёт индикаторов

[Roma]

CCI
расчёт:
1.Typical Price (TP).
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
2.Их простое скользящее среднее за период N.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

3.Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.

D = TP - SMA (TP, N)

4.Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D (SUM - сумма)

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

5.Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015

M = SMA (D, N) * 0,015

6.Разделить M на D

CCI = M / D

непонятно с 3го: Вычесть MA из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
как это "из типичных цен TP"? из типичных цен Typical Price?
каждого из предшествующих периодов - каких периодов? период в индикаторе один

[---]

eddy >>:

как это "из типичных цен TP"? из типичных цен Typical Price?

из цены 1.Typical Price (TP).

каждого из предшествующих периодов - каких периодов? период в индикаторе один

имеется ввиду бар

[Roma]

Вычесть MA из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
т.е. вычесть на каждом баре его МА из его ТР?

[Dmitry Fedoseev]

Посмотрите исходничек - https://www.mql5.com/ru/code/7769

[Roma]

если б я его понимал.. сначала описание бы понять. логику расчётов ещё сложней