Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3473

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:
Тогда надо проверять на еще одной выборке Exam2, если Exam в обучении участвует )

Суть в том, что Вы можете получить такую модель случайным образом, и тогда это будет Ваш выбор, который окажется эффективным на продолжительном временном участке. В том числе так же получают настройки советника в терминале через оптимизацию, подгоняясь на истории и тестируя на независимой выборке. А я хочу смотреть в сторону повышения вероятности выбора правильного сплита на протяжении обучения всей модели, и тут стандартный принцип больше-лучше не годится. После нахождения эффективного метода, можно отказаться от выборок exam и test, и либо улучшить за счет этого число примеров в выборке, либо приблизить обучение к дате начала торговли.

[cemal]

Звучит довольно интересно :Онлайн-обучение на основе CRPS для нелинейной комбинации вероятностных прогнозов https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169207023001371

https://cran.rstudio.com/web/packages/profoc/index.html https://profoc.berrisch.biz/

[Aleksey Vyazmikin]

Вероятность построения модели, описанной тут, в динамике по итерациям - 7,7% в конечной точке.

Правда есть сомнение, что так считать корректно - для расчета умножал вероятность выбрать правильный ответ на текущей итерации с накопленной вероятностью на прошлых. Что скажут сведущие люди в вопросах вычисления вероятности?

Думаю, вот этот параметр и надо максимизировать, для нахождения оптимального метода отбора квантовых отрезков/листьев, а в конечном итоге способа построения модели.

[mytarmailS]

cemal #:

Звучит довольно интересно :Онлайн-обучение на основе CRPS для нелинейной комбинации вероятностных прогнозов https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169207023001371

https://cran.rstudio.com/web/packages/profoc/index.html https://profoc.berrisch.biz/

Не очень понятно как это можно применить.. В роли експертов признаки модели?

Как вы это применяли?

[Aleksey Vyazmikin]

Aleksey Vyazmikin #:
Вероятность построения модели, описанной тут, в динамике по итерациям - 7,7% в конечной точке.

Ошибочно посчитал не по той модели, вот правильный вариант графика с конечной вероятностью в 2,1%

[fxsaber]

Вроде спрашивал, но не помню. Попадаются такие картины.

По абсциссе количество сделок (одномоментно не больше одной). Sample в четыре раза дольше по времени, чем OOS. А количество сделок в восемь раз больше, чем на OOS.

Является ли этот перекос признаком, что картина - результат везения?

Или это говорит о том, что на Sample, как минимум, в два раза больше случайных (подгонка) сделок?

[[Удален]]

fxsaber #:

Вроде спрашивал, но не помню. Попадаются такие картины.

По абсциссе количество сделок (одномоментно не больше одной). Sample в четыре раза дольше по времени, чем OOS. А количество сделок в восемь раз больше, чем на OOS.

Является ли этот перекос признаком, что картина - результат везения?

Или это говорит о том, что на Sample, как минимум, в два раза больше случайных (подгонка) сделок?

Говоря языком статистики, is и oos из похожих, но разных распределений. Стационарность не соблюдена. Это может быть как из-за действительно разных распределений, так и из-за переоптимизации (найден ложный максимум).

В машинном обучении это называется смещением. Чем оно вызвано - нужна доп. аналитика.

[Ivan Butko]

fxsaber #:

Вроде спрашивал, но не помню. Попадаются такие картины.

По абсциссе количество сделок (одномоментно не больше одной). Sample в четыре раза дольше по времени, чем OOS. А количество сделок в восемь раз больше, чем на OOS.

Является ли этот перекос признаком, что картина - результат везения?

Или это говорит о том, что на Sample, как минимум, в два раза больше случайных (подгонка) сделок?

Учитывая, что средний профит меньше, чем средний лос, это хороший признак 

Вот если бы Вы проверили на разных периодах и на разных парах, а потом подсчитать, сколько вышло подобных картин, было бы интересно

[Aleksey Vyazmikin]

fxsaber #:

Вроде спрашивал, но не помню. Попадаются такие картины.

По абсциссе количество сделок (одномоментно не больше одной). Sample в четыре раза дольше по времени, чем OOS. А количество сделок в восемь раз больше, чем на OOS.

Является ли этот перекос признаком, что картина - результат везения?

Или это говорит о том, что на Sample, как минимум, в два раза больше случайных (подгонка) сделок?

Падение Recall - частое явление. Скорей всего в модели много редких правил - если используются не НС, а древовидный подход с множеством правил.

Не вижу количества сделок, но визуально два участка сопоставимы, учитывая 1/4 OOS.

Какой процент отобранных вариантов на периоде обучения (оптимизации) проходит независимый участок тестирования?

[fxsaber]

Ivan Butko #:

Вот если бы Вы проверили на разных периодах и на разных парах, а потом подсчитать, сколько вышло подобных картин, было бы интересно

Разные символы - разные закономерности.