Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3469
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Удивительно, но факт, мне не удавалось найти связь между результатами моделей на выборке тестирования (по которой происходит остановка обучения) и независимой (не участвовшей в обучении).
Обычно их взаимосвязь это выглядит так
X - выборка тестирования, а Y - независимая выборка.
А так получилось сегодня, с использованием нового метода квантования.
Да, по прежнему не очень, но даже такое изменение радует, как положительная динамика в сторону построения устойчивых моделей.
ZZ стандартный - какой-то болванный.
Лучше сами напишите правила построения, которые не будут перерисовываться.
Например:
1. По фракталам
2. По свингам (траектории движения цены согласно цвету свечей)
3. По зигзагу из свингов (3 свинга, средний из них - самый высокий - как фрактал)
4. По минимальному движению цены в одном направлении, пока коррекция не превысит N пунктов.
Ни один из этиих возможных вариантов не перерисовывается и не пропускает снятия ликвидности (всплески), взамен получаете адекватный и прозрачный зигзаг.
Стандартный ZZ достаточно строить по каналу Дончиана, что бы он не перерисовывался. У меня универсальный ZZ, который принимает на вход буфера любых индикаторов, по которым строит ZZ.
Может есть что и лучше, я пока не разработал окончательно методику для выбора ZZ. Один из критериев - оценка эффективности прогноза о начале трендового отрезка в момент смены вектора ZZ.
С ZZ нужно поработать, что бы понять, что он может дать. Для стимула думать об его использовании, мне достаточно факта, что трейдеры его часто используют в своих ТС.
Есть идея, попробовать генерировать новые данные по структуре ZZ, что соответствует мнению, согласно которому у цены есть цель, но нет чёткого пути, - антипод самурая. Соответственно рандомить бары от точки до точки ZZ с целью оценки качества модели.
Звучит бредово
Что там бредового то? Во всяком случае лучше, чем просто рандомить, как ранее тут уже предлагалось.
а практически может получиться что будет профит
Дело не в профите. Дело в принципе: как такое может быть, чтобы ТС отбирала редкие убыточные движения на рынке?
как такое может быть, чтобы ТС отбирала редкие убыточные движения на рынке?
А как такое может быть что рынок движеться полность противоположно открытым позициям???
Тот же ефект просматриваться и с прогнозами от МО
Дело не в профите. Дело в принципе
Да в жопу принципы!!!! дело только в профите и в понимании процесса
А как такое может быть что рынок движеться полность противоположно открытым позициям???
Тот же ефект просматриваться и с прогнозами от МО
Динамика разницы сигналов МО на покупку против сигналов на продажу (ночное время не считаю потому там пусто)
при чем видно даже в флетах куда собираеться пойти цена
А как такое может быть что рынок движеться полность противоположно открытым позициям???
Тоже наблюдал такое на Оа...де.
Графики часто зеркальные. Что в общем то логично. Цена идет вниз, люди/боты начинают покупать, пока дешево. И чем ниже цена тем больше покупок
Но иногда бывают и отклонение от этого правила. Видимо из за того, что не толпой цена двигается, а где-то крупные сделки делаются китами. Ведь объемы торгов у одного ДЦ далеко менее 1% от всего рынка и он не отражает всю картину во все моменты времени.
Мне кажется, что что-то не то с этими мониторингами поз. Должно же быть 50/50
примерно как у Dukas - почти прямая. Или это FXSSI. Короче где линия почти прямая.
Тоже наблюдал такое на Оа...де.
Графики часто зеркальные. Что в общем то логично. Цена идет вниз, люди/боты начинают покупать, пока дешево. И чем ниже цена тем больше покупок
Но иногда бывают и отклонение от этого правила. Видимо из за того, что не толпой цена двигается, а где-то крупные сделки делаются китами. Ведь объемы торгов у одного ДЦ далеко менее 1% от всего рынка и он не отражает всю картину во все моменты времени.
Картинки из моего второго поста это прогнозы МО, но картина та же
Мне кажется, что что-то не то с этими мониторингами поз. Должно же быть 50/50
примерно как у Dukas - почти прямая. Или это FXSSI. Короче где линия почти прямая.
это картинка с FXSSI, это агрегатор многих дц, хоть и криво там реальзивано сопоставление ДЦ-шек но для первоначальной оценки, вполне..