Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3475
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
грааль зарыт в генерации ТС с вероятностью заработка >50%
Задача уже спрощена до смешного по сути..
Нужно разработать метод отбора ТС, хоть по тому же PBO от прадо
Интересная статья, на 80% попсовая но все же интересная...
---------------------
В продолжение этой #34691 #34692 #34700 дискусии.
Вот и у автора из статьи выше такой же результат
Так что думайте , прозревайте трейдеры..
Моя гипотиза обьясняет все то непонятное что твориться с ТС/МО на новых данных, и разумно обьясняет.
Смогу ответить, если поясните по терминологии.
Ну, вроде, сами пользуетесь терминологией:
In-sample — это данные, которые использовались для разработки и оптимизации торговой стратегии. Обычно это исторические данные о ценах, которые были протестированы с помощью различных технических индикаторов и алгоритмов.
Out-of-sample — это новые данные, которые не использовались ранее. Они помогают проверить, насколько хорошо торговая стратегия работает в новых рыночных условиях.
Независимый участок тестирования - тот, о котором алгоритм не знал при обучении/оптимизации/настройки/фантазии.
Процент отобранных результатов на периоде обучения - это число гипотез-моделей/настроек, которые были получены без использования независимого участка тестирования.
Вопрос в том, какой процент этих гипотез подтвердился, а какой оказался ошибочным.
Ну, вроде, сами пользуетесь терминологией:
In-sample — это данные, которые использовались для разработки и оптимизации торговой стратегии. Обычно это исторические данные о ценах, которые были протестированы с помощью различных технических индикаторов и алгоритмов.
Out-of-sample — это новые данные, которые не использовались ранее. Они помогают проверить, насколько хорошо торговая стратегия работает в новых рыночных условиях.
Независимый участок тестирования - тот, о котором алгоритм не знал при обучении/оптимизации/настройки/фантазии.
Процент отобранных результатов на периоде обучения - это число гипотез-моделей/настроек, которые были получены без использования независимого участка тестирования.
Вопрос в том, какой процент этих гипотез подтвердился, а какой оказался ошибочным.
Моя гипотиза обьясняет все то непонятное что твориться с ТС/МО на новых данных, и разумно обьясняет.
Шум просто ловите...
Шум просто ловите...
почему тогда не 50/50 ?
У шума среднее = 0
почему тогда не 50/50 ?
У шума среднее = 0
Так шума может 70%-80% изначально - я к таким показателям прихожу вот.
Так шума может 70%-80% изначально - я к таким показателям прихожу вот.
какая разница сколько шума, у шума среднее = 0.
А значит обратной корреляции быть не должно, а она есть
По твоей логике должно быть так
А оно совсем не так
Ну, вроде, сами пользуетесь терминологией:
In-sample — это данные, которые использовались для разработки и оптимизации торговой стратегии. Обычно это исторические данные о ценах, которые были протестированы с помощью различных технических индикаторов и алгоритмов.
Out-of-sample — это новые данные, которые не использовались ранее. Они помогают проверить, насколько хорошо торговая стратегия работает в новых рыночных условиях.
Независимый участок тестирования - тот, о котором алгоритм не знал при обучении/оптимизации/настройки/фантазии.
Процент отобранных результатов на периоде обучения - это число гипотез-моделей/настроек, которые были получены без использования независимого участка тестирования.
Вопрос в том, какой процент этих гипотез подтвердился, а какой оказался ошибочным.
Алгоритм поиска максимума ФФ прерывался после вычисления 3000 ФФ. Далее сортировка 3000 результатов по значению ФФ и прогон лучших 20 из них на OOS. Среди них OOS проходят иногда 50%, иногда 5% или 0%. Этот процент точно ничего не говорит о робастности ТС. Т.к. алгоритм поиска мономодальный.