Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3475
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно провести мысленно-питоновский эксперимент на заранее прогнозируемом ВР (синусойда etc.), как параметры ТС будет сходиться к оптимальным таким образом.
Я сегодня целый день про p-hacking читаю.. задолбался уже
Да я в стареньком разобраться нормально не могу..
Понял что Прадо плагиатчик и полностью слизал идею у ученых когда писал про PBO
Да я в стареньком разобраться нормально не могу..
Понял что Прадо плагиатчик и полностью слизал идею у ученых когда писал про PBO
грааль зарыт в генерации ТС с вероятностью заработка >50%
Задача уже спрощена до смешного по сути..
Нужно разработать метод отбора ТС, хоть по тому же PBO от прадо
Интересная статья, на 80% попсовая но все же интересная...
---------------------
В продолжение этой #34691 #34692 #34700 дискусии.
Вот и у автора из статьи выше такой же результат
Так что думайте , прозревайте трейдеры..
Моя гипотиза обьясняет все то непонятное что твориться с ТС/МО на новых данных, и разумно обьясняет.
Смогу ответить, если поясните по терминологии.
Ну, вроде, сами пользуетесь терминологией:
In-sample — это данные, которые использовались для разработки и оптимизации торговой стратегии. Обычно это исторические данные о ценах, которые были протестированы с помощью различных технических индикаторов и алгоритмов.
Out-of-sample — это новые данные, которые не использовались ранее. Они помогают проверить, насколько хорошо торговая стратегия работает в новых рыночных условиях.
Независимый участок тестирования - тот, о котором алгоритм не знал при обучении/оптимизации/настройки/фантазии.
Процент отобранных результатов на периоде обучения - это число гипотез-моделей/настроек, которые были получены без использования независимого участка тестирования.
Вопрос в том, какой процент этих гипотез подтвердился, а какой оказался ошибочным.
Ну, вроде, сами пользуетесь терминологией:
In-sample — это данные, которые использовались для разработки и оптимизации торговой стратегии. Обычно это исторические данные о ценах, которые были протестированы с помощью различных технических индикаторов и алгоритмов.
Out-of-sample — это новые данные, которые не использовались ранее. Они помогают проверить, насколько хорошо торговая стратегия работает в новых рыночных условиях.
Независимый участок тестирования - тот, о котором алгоритм не знал при обучении/оптимизации/настройки/фантазии.
Процент отобранных результатов на периоде обучения - это число гипотез-моделей/настроек, которые были получены без использования независимого участка тестирования.
Вопрос в том, какой процент этих гипотез подтвердился, а какой оказался ошибочным.