Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3458

Новый комментарий
[Удален]  
Фильтр по времени почти что равно фильтр по волатильности с периодом 20. В последней статье есть пример такой ТС на МО. 

Еще в более ранних статьях были временные фильтры.

Отказался от времени, потому что есть кластеризация волатильности во времени.

Остальных полунамеков не узрел.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Остальных полунамеков не узрел.

Да похер.

[Удален]  
fxsaber #:

Да похер.

🙀
 
Maxim Dmitrievsky #:
🙀

Повсеместно сталкиваюсь с непониманием. Привык, неинтересно.

 
Если подавать на вход приращения цен с каким нибудь преобразованием (0.. 1) или (-1..1), то система будет работать бесконечно. 

Бесконечно плохо. 

Если подавать на вход чистые цены, а на выходе прогнозировать следующую цену, то в простой MLP получается следующая картина: 

самое качественное усреднение, которое может быть. 

Но, при этом, на форварде работает только если график цены кардинально не меняется. С какого-то момента - НС просто перестаёт работать. 

И даже дообучение не помогает, просто тухнет на новых данных и не открывает. Потом, когда рынок либо успокоится, либо чето ещё с ним случится, НС после обучения с прямыми ценами - продолжает работать. 

И работать иногда очень хорошо. Особенно на EURGBP и других флетовых

UPD

Стационарность как-будто убивает какую-то... важную инфу
 

Любопытно узнать результат в случае со смещением построения ТФ.

На примере H1. Сейчас ТФ строится на этих данных [HH]::[00]-[HH+1][00]. Если строить со смещением в 12 минут:  [HH]::[12]-[HH+1][12], то скажется это на результатах ТС на основе МО?

Если МО обучалось на M1, то смещение не 12 минут, а 12 секунд.


Очевидно же, что H1 и H1+12 - это разные данные. Будут найдены другие закономерности?

 
fxsaber #:

Любопытно узнать результат в случае со смещением построения ТФ.

На примере H1. Сейчас ТФ строится на этих данных [HH]::[00]-[HH+1][00]. Если строить со смещением в 12 минут:  [HH]::[12]-[HH+1][12], то скажется это на результатах ТС на основе МО?

Если МО обучалось на M1, то смещение не 12 минут, а 12 секунд.


Очевидно же, что H1 и H1+12 - это разные данные. Будут найдены другие закономерности?

Real-time translate теперь?

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Machine learning in trading: theory, models, practice and algo-trading

fxsaber, 2024.04.06 12:48

I am curious to know the result in the case of offset TF construction.

Using H1 as an example. Now the TF is built on this data [HH]::[00]-[HH+1][00]. If I build with an offset of 12 minutes: [HH ]::[12]-[HH+1][12], will it affect the results of the TF based on MO?

If the MO was trained on M1, the offset is not 12 minutes, but 12 seconds.


Obviously H1 and H1+12 are different data. Will other patterns be found?

 
fxsaber #:

Да похер.

Ivan Butko #:
Если подавать на вход приращения цен с каким нибудь преобразованием (0.. 1) или (-1..1), то система будет работать бесконечно. 

Бесконечно плохо. 

Если подавать на вход чистые цены, а на выходе прогнозировать следующую цену, то в простой MLP получается следующая картина: 

самое качественное усреднение, которое может быть. 

Но, при этом, на форварде работает только если график цены кардинально не меняется. С какого-то момента - НС просто перестаёт работать. 

И даже дообучение не помогает, просто тухнет на новых данных и не открывает. Потом, когда рынок либо успокоится, либо чето ещё с ним случится, НС после обучения с прямыми ценами - продолжает работать. 

И работать иногда очень хорошо. Особенно на EURGBP и других флетовых

UPD

Стационарность как-будто убивает какую-то... важную инфу

моё мнение - в нестационарности как раз и содержится львиная доля полезной информации, которая исчезает, если ряды остационаривать.

 
fxsaber #:

Любопытно узнать результат в случае со смещением построения ТФ.

На примере H1. Сейчас ТФ строится на этих данных [HH]::[00]-[HH+1][00]. Если строить со смещением в 12 минут:  [HH]::[12]-[HH+1][12], то скажется это на результатах ТС на основе МО?

Если МО обучалось на M1, то смещение не 12 минут, а 12 секунд.


Очевидно же, что H1 и H1+12 - это разные данные. Будут найдены другие закономерности?

Будут найдены другие закономерности (помимо тех, что можно выявить на стандартных ТФ-ах). Имхо, закономерности нестандартных ТФ в меньшей степени "выгрызены" участниками рынков (есть стратегии, которые всё ещё работают на нестандартных ТФ, но уже давно не работают на стандартных).
 

Причем тут МО?

Есть огромный набор инструментов, объединенных в науке под названием "Статистика". МО - одни из инструментов.

Вся наука "Статистика" не просто перечень инструментов, а еще и условий, в которых эти самые инструменты применимы. Это как ключ на 12 только гаек на 12. На уровне ключа никто не спорит, а вот про МО почему-то не так ясно.

МО  дает тем лучше результат, чем ближе исходные данные к стационарности, а исходный ряд принципиально НЕ стационарен. Поэтому МО принципиально не применимо к исходному ряду как ключ на 12 к любым другим гайкам.

1...345134523453345434553456345734583459346034613462346334643465...3745
Новый комментарий