Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3455

Новый комментарий
 
Ivan Butko #:
Берём две соседние цены. 

Сравниваем их: больше или меньше. 

Получаем два паттерна. 

Добавляем третью цену и получаем в разы больше паттернов. 

Добавляем четвёртую цену - в разы больше. 

На 14-ой свече получаем 100 000 000 возможных паттернов. 

Добавляем сравнение хай и Лоу этих 14 свечей - ещё стопицот ахринеардов паттернов. 

И это всего лишь "больше" - "меньше"

А если добавить ещё парочку простых условий? 

Тогда число паттернов вылетет в окно и собьёт американский спутник-шпион

Паттернов ровно столько - сколько степеней свободы на графике

+

[Удален]  
Потом фильтруем по повторяемости и предсказательной способности и получаем 2
 
Maxim Dmitrievsky #:
Потом фильтруем по повторяемости и предсказательной способности и получаем 2
Ето если нет фантазии чтобы подать что то больше чем посл.  5 свечей
 
Ivan Butko #:
Добавляем четвёртую цену - в разы больше. 

На 14-ой свече получаем 100 000 000 возможных паттернов. 

Добавляем сравнение хай и Лоу этих 14 свечей - ещё стопицот ахринеардов паттернов. 

Паттернов ровно столько - сколько степеней свободы на графике

И ты считаешь что все эти триллионы паттернов будут иметь многократную повторяемость / входимость?

 
Grigori.S.B #:

И ты считаешь что все эти триллионы паттернов будут иметь многократную повторяемость / входимость?

Конкретно - сравнение выше/ниже - слишком топорные паттерны. Любой из них стремится к 50% отработки в разные стороны. 

Чем реже встречается, тем вероятность отработки больше, но это проблема малой выборки. 

Я проводил такой анализ, собирал статистику. Ничего путного. Тут проблема в привязке к временному периоду, возможно. Ведь трейдеры не торгуют ровно в 7:15, когда прозвонит будильник третий раз. 

Но, и с Зигзагом тоже беда. Но беда интересная. 

Если взять фигуру, конкретную. И открывать позицию в одну сторону, расставля ТП и СЛ в определённых точках зигзага - результативность при тестировании на всех парах в режиме "Все символы" в оптимизаторе - распределяется чуть ли не равномерно от самого удшего до самого лучшего. 

Грубо говоря - на одной паре работает одна фигура, на другой паре работает другая фигура. Хотя Петя и Вася торгуют на обеих валютах. 

То есть, как будто рынок работает по одной формуле, где все валюты взаимосвязаны и балансируют. 

Ведь если одна фигура (простая) будет работать на всех валютных парах - то поломаются треугольники, которые известны, как локовые в техническом арбитраже. 



Короче, я брал фигуру, прогонял её, допустим по евродоллару. ТП установил на ближайшей точке зигзага, СЛ установил на противоположной ближайшей точки зигзага. 

И вот, получилась у меня каракули на графике баланса. Я беру - меняю расположение ТП на... третью точку зигзага. И, вуаля - кривулька баланса стала получше, но всё равно говно. 

Я беру и добавляю новвую точку (уменьшая тем самым повторяемость в N,N раз), ставлю условие "если эта задняя - пятая точка (по счёту) больше вон той и вон той, и меньше той и вон той..." и раз - баланс улучшился. 

Ещё условие - ещё улучшился. В конце концов на 10 лет остаётся 100 входов. 


Потом беру другую фигуру зигзага. Расставляю ТП СЛ, там-сям, прогоняю - снова 1000 входов, хаос. Меняю ТП СЛ на разные точки, добавляю условия точек - и вот теперь новый паттерн - более стабилен. 



Проделываю так с 5-10-ю паттернами, и вот 10 лет - стабильного профита. Добавляем ещё 28 пар, на каждой подбираем эти грязные паттерны - фильтруем их, "омываем", создаём сет паттерном для всех пар - и вот стратегия работает на всех парах. 



Как-то так я себе представляю создание всепарной торговли. Но, мне зигзаг так надоел, что я временно забросил его. 

Чуть позже проверю это всё на форвардах (сразу проверить - затупил, боялся, что не заработает, но сам процесс подбора - занимательный был). 



Это всё должан делать машина на автомате, перебирать всё, причём на самом мелком ТФ, где ещё спред не убивает прибыльность. Ну, М5, например. 

В общем, тут ещё есть поле для исследований. 


Доказать, что сие действия - есть подгонка, можно только одним единственным способом - проверить на форварде эти "сеты". 

А так - да, всё это выглядит, как извращённая оптимизация. 

[Удален]  
Нужна хорошая повторяемость, желательно 100+ в год. Иначе это не паттерн, а стат. погрешность 
 
Ivan Butko #:

Конкретно - сравнение выше/ниже - слишком топорные паттерны. Любой из них стремится к 50% отработки в разные стороны. 

Чем реже встречается, тем вероятность отработки больше, но это проблема малой выборки. 

Я проводил такой анализ, собирал статистику. Ничего путного. Тут проблема в привязке к временному периоду, возможно. Ведь трейдеры не торгуют ровно в 7:15, когда прозвонит будильник третий раз. 

Аллилуя мать его!!

 

Отработка паттерна

синяя точка это итая свеча на которой паттерн дал сигнал, все что после точки это типа будущее...


Вот сиглалы от паттерна на новых (тест) данных, те примеры где паттерн не угадал отсткок 


-------------------------------------------------------------------------------

А вот примеры где паттерн угадал отскок на тест данных


 

Даже по ложным сигналам видно что закономерность есть.

А вот и сам паттерн 

[1] "(EURGBP.M15.High)1" "(CADCHF.M1.Open)0"  "(EURGBP.M5.Low)0"   "(EURGBP.M1.Low)0"  
 [5] "(USDCHF.M1.High)-1" "(EURUSD.M1.Open)0"  "(EURCAD.M15.High)1" "(USDCHF.M1.Open)0" 
 [9] "(EURNZD.M15.High)0" "(NZDCAD.M1.Open)1"

Это некая последовательность событий которая должна призойти в огромном векторе всевозможных событий.

Событий таких около 20 тысяч, каждое событие это уже правильно сжатая информация о рынке и в правильной временной последовательности

[Удален]  

Можно красиво искать паттерны через любой регрессор, имеющий возможность обрезать деревья.

А можно хоть и через линейную рекгрессию.

1...344834493450345134523453345434553456345734583459346034613462...3745
Новый комментарий