Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1715
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хорошая статья на Хабре: Мечтают ли нейросети об электроденьгах?
читать не предлагаю, себе ссылку оставил
Статья будет?
Много нового как то не звучит )
хочется деталей)
Знаю автора, мутный чел. Под другим ником написал эту статью. В ней просто наврал о своих достижениях, на прямые вопросы не отвечает.
да, я читал и вторую статью, сразу не нашел:
В поисках «Годзиллы». Нейросети и прогнозирование котировок на основе биржевых и «внешних» данных
автора не знаю, но его взгляды мне близки
У нас разные представления о техническом и фундаментальном. Фундаментальные = реальные данные выраженные в устоявшихся в обществе критериях. Бухгалтерский баланс газпрома это фундаментальные данные. А продажи акций и их котировка это технические. Не убеждаю, объясняю, как я понимаю.
Просто нейросеть работает на реальном рынке в роли индикатора и хорошо предсказывает движение актива. Плюс еще одна экпериментальная пробует давать точки входа. Вот четыре последних сигнала за последние 10 часов, все сигналы идут публично.
да, я читал и вторую статью, сразу не нашел:
В поисках «Годзиллы». Нейросети и прогнозирование котировок на основе биржевых и «внешних» данных
автора не знаю, но его взгляды мне близки
А что там может быть близкого? В статье нет ничего осмысленного, график фиктивный, все выкладки неправильные. Он типа предсказывает дневную свечу с офигенной точностью, а на входе имеет 2500 векторов в каждом по 5 фич... клоун.
"Представленная нейросеть ни в коем случае не претендует на статус «state-of-art»" — она даже не претендует на работоспособность.Ответ автора на вопрос:
То есть например есть у нас фактор - волатильность , она имеет яркую сезонность по часом
Мы можем разложить волу, найти четкие циклы
потом разложить цену , найти те же циклы и удалить их
тем самым мы сделаем цену чище и проще
вы это имеете ввиду ?
Нет, волатильность это следствие действия внешних факторов. Уточнить надо. Однотипных факторов. А так мысль правильно понята. В работе идет разделение на слабые и сильные движения. Внутри сильных движений разложения не делается, но даже такая градация дает результаты.
Про удаление циклов не понял, выделить их это и есть цель. Но Если их убрать, что останется?
Нет, волатильность это следствие действия внешних факторов. Уточнить надо. Однотипных факторов. А так мысль правильно понята. В работе идет разделение на слабые и сильные движения. Внутри сильных движений разложения не делается, но даже такая градация дает результаты.
Про удаление циклов не понял, выделить их это и есть цель. Но Если их убрать, что останется?
Я это просто для примера написал, можно и не удалять
Новости - фундаментальные данные? Если да, то их оцифровка (для использования в тех.анализе) субьективна.
Не буду убеждать. Мне больше близки классические понятия преподов ВШЭ и Шумпетера.))) Спрячусь за них. По Вашей логике количество продукции на складе, производительность станков, количество рабочих и ИТР ФОТ, это технические данные, а заявления и приказы руководства фундаментальные.
Я это просто для примера написал, можно и не удалять
В общем задача искать циклы внутри изменений цены, раскладывая ее на различные однотипные движения на мой взгляд имеет перспективы и более правильна, чем искать закономерности просто по цене. Но с другой стороны это сложная вероятностная задача. Даже если будут решения, их точность трудно оценивать.