Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3254

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

балин тебе все равно надо все просмотреть и выбрать лучшие, чтобы потом на новых данных проверить

#32456

корреляционная матрица между строками заданных признаков, потом выбираются наиболее коррелированные строки

Строиться кор. матрица (большая) из признаков , а потом по ней выбираються корелированые строки? это типа будут  паттерны?

[[Удален]]

mytarmailS #:
корреляционная матрица между строками заданных признаков, потом выбираются наиболее коррелированные строки

Строиться кор. матрица (большая) из признаков , а потом по ней выбираються корелированые строки? это типа будут  паттерны?

типа того

[Maxim Kuznetsov]

(не)кстати, а то тут опять общее самовосхищение теоретическими результатами :-)

все в курсе что в большинстве случаев обучение и тесты проводятся практически для БО, а использовать пытаетесь на Forex ? причём вводные бизнес-правила изначально перемешаны и спутаны. Один из чёртовых нюансов

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Kuznetsov #:

(не)кстати, а то тут опять общее самовосхищение теоретическими результатами :-)

все в курсе что в большинстве случаев обучение и тесты проводятся практически для БО, а использовать пытаетесь на Forex ? причём вводные бизнес-правила изначально перемешаны и спутаны. Один из чёртовых нюансов

БО - это что? То что вы часто используете и сокращаете - другие не используют и понятия не имеют о чем вы. Нормальные авторы первый раз пишут полностью и показывают сокращение, потом уже идут сокращения.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

типа того

Хоть убей, я не вижу  причины чтобы данные переводить в кор. матрицу

Вот сравнение что будет видеть алгоритм при поиске паттернов в обычных строках с признаками и в кор. матрице с признаками

Никакого выгодного преимущества я не вижу..

# признаки
set.seed(1)
x <- sample(1:5,1000,replace = T)
X <- embed(x,5)[,5:1]

# кореляционная матрица
corX <- cor(t(X))

# снижение размерности для визуализации
um_corX <- umap::umap(corX)$layout
um_X <- umap::umap(X)$layout

# кластеризирую чтобы оценить кластера близких точек
db_corX <- dbscan::hdbscan(um_corX,minPts = 5)$cluster
db_X <- dbscan::hdbscan(um_X,minPts = 5)$cluster

par(mfrow=c(2,1), mar=c(2,2,2,2))
plot(um_X, col= db_X, main="поверхность обычныой матрицы с данными", pch=20,lwd=2)
plot(um_corX, col= db_corX, main="поверхность корреляцонной матрицы", pch=20,lwd=2)

поменял данные на что то похожее на временные ряды, результат тот же

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

типа того

Так что просто ищи паттерны в обычном датасете с признаками,  без кор. матрицы , результат  будет тот же , практически гарантирую

P.S. И нафига я столько времени потратил на это все... мог же в ютубе потупить..

[[Удален]]

mytarmailS #:

Так что просто ищи паттерны в обычном датасете с признаками,  без кор. матрицы , результат  будет тот же , практически гарантирую

P.S. И нафига я столько времени потратил на это все... мог же в ютубе потупить..

ой, все

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
ой, все

согласен

[[Удален]]

mytarmailS #:

согласен

иди ютуб смотри ))

[Maxim Kuznetsov]

Forester #:

БО - это что? 

мне так казалось что на сайте это уже устоявшееся сокращение : БО - бинарные опционы. Кривые/косые/производные но именно они про дискретные отсчёты времени и + - в них. Часть вводных бизнес-правил берётся от опционов. А часть нет и от этого получается петрушка, которая вообще не работает ни там ни тут.

сразу отвечая тёзке: я обоими руками за МО и любую движуху. Но просто если очень долго нет результата, надо искать - может изначально что-то не так заложено. Что-то ни разу не видел графика в теме даже демки "сделано с использованием Мachine Learning". Методический поиск подразумевает ещё и критику (вопросы/замечания к)основы.