Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3252

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Это как?

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/enum_timeframes

Идентификатор	Описание
PERIOD_CURRENT	Текущий период
PERIOD_M1	1 минута
PERIOD_M2	2 минуты
PERIOD_M3	3 минуты
PERIOD_M4	4 минуты
PERIOD_M5	5 минут
PERIOD_M6	6 минут
PERIOD_M10	10 минут
PERIOD_M12	12 минут
PERIOD_M15	15 минут
PERIOD_M20	20 минут
PERIOD_M30	30 минут
PERIOD_H1	1 час
PERIOD_H2	2 часа
PERIOD_H3	3 часа
PERIOD_H4	4 часа
PERIOD_H6	6 часов
PERIOD_H8	8 часов
PERIOD_H12	12 часов
PERIOD_D1	1 день
PERIOD_W1	1 неделя
PERIOD_MN1	1 месяц

[[Удален]]

fxsaber #:

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/enum_timeframes

Не смогу так быстро, ближе к вечеру только, либо на днях 

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:
Не смогу так быстро, ближе к вечеру только, либо на днях 

Погода хорошая))) 

[[Удален]]

На малых ТФ переполняться память. Забивается 16 озу и файл подкачки (своп на маке) 30гиг. Ну там матрица корреляционная 50к на 50к размером, например.

Пандас и нампай вылетает, не рассчитан на большие данные. Через даск попробую. Либо процеживать историю.

Короче что МО не тянет на обычном железе, что такой подход.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
На малых ТФ переполняться память. Забивается 16 озу и файл подкачки (своп на маке) 30гиг. Ну там матрица корреляционная 50к на 50к размером, например.

Пандас и нампай вылетает, не рассчитан на большие данные. Через даск попробую. Либо процеживать историю.

Короче что МО не тянет на обычном железе, что такой подход.

Квантизацию делаете? Основная цель квантизации - уменьшение размеров данных. 4 байтовый float в 1 байтовый uchar или char.
16 гг матрица станет 4гг.

Ну и все расчеты в ОЗУ идут - надо добавить. Сейчас память недорогая.

[[Удален]]

Forester #:
Квантизацию делаете? Основная цель квантизации - уменьшение размеров данных. 4 байтовый float в 1 байтовый uchar или char.
16 гг матрица станет 4гг.

Ну и все расчеты в ОЗУ идут - надо добавить. Сейчас память недорогая.

Не знаю как потом считать корреляцию

в макбук память не так просто добавить ) Все равно это крайне неэффективно для временного ряда, надо переделать как-то

Тем более что спущусь еще на ТФ ниже и нужно будет еще в 5 раз больше ресурсов

через SQL эффективно будет считать?

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:

Не знаю как потом считать корреляцию

в макбук память не так просто добавить ) Все равно это крайне неэффективно для временного ряда, надо переделать как-то

Тем более что спущусь еще на ТФ ниже и нужно будет еще в 5 раз больше ресурсов

В алглибе есть ф-я расчета корелляции double. Думаю можно просто поменять все переменные на char/uchar и все будет работать.Там еще с десяток используемых функций тоже надо переделать. И от CMatrixDouble перейти к динамическим массивам или как то по другому.

Pearson product-moment correlation matrix                        |
//| INPUT PARAMETERS:                                                |
//|     X   -   array[N,M], sample matrix:                           |
//|             * J-th column corresponds to J-th variable           |
//|             * I-th row corresponds to I-th observation           |
//|     N   -   N>=0, number of observations:                        |
//|             * if given, only leading N rows of X are used        |
//|             * if not given, automatically determined from input  |
//|               size                                               |
//|     M   -   M>0, number of variables:                            |
//|             * if given, only leading M columns of X are used     |
//|             * if not given, automatically determined from input  |
//|               size                                               |
//| OUTPUT PARAMETERS:                                               |
//|     C   -   array[M,M], correlation matrix (zero if N=0 or N=1)  |
//+------------------------------------------------------------------+
static bool CBaseStat::PearsonCorrM(const CMatrixDouble &cx,const int n,
                                    const int m,CMatrixDouble &c)

И если у вас самоделка - то и квантизацию надо будет делать, если нет готового пакета, который ее делает.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
через SQL эффективно будет считать?

Не знаю

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
На малых ТФ переполняться память. Забивается 16 озу и файл подкачки (своп на маке) 30гиг. Ну там матрица корреляционная 50к на 50к размером, например.

Пандас и нампай вылетает, не рассчитан на большие данные. Через даск попробую. Либо процеживать историю.

Короче что МО не тянет на обычном железе, что такой подход.

зачем там кореляционная матрица вообще нужна можешь обяснить?

есть паттерн , есть масив истории с которой можно паттерн сравнить, в чем проблема вообще?

[[Удален]]

mytarmailS #:

зачем там кореляционная матрица вообще нужна можешь обяснить?

есть паттерн , есть масив истории с которой можно паттерн сравнить, в чем проблема вообще?

нет паттерна, паттерны ищутся по корр. матрице