Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3237
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно в том же Р сделать, сохранить модель, а через питон в оннх в несколько строк
Это если ты имеешь в виду только нейросетевую модель, а не любую ну например форест..
Хотя хгбуст тоже наверное можно
---------------------------------
И тут сказано что любую модель не сконвертируешь, сама модель должна поддержывать этот формат
--------------------------------
Кароч. вывод такой ОННХ это питон, без вариантов
нейро, конечно.)
В onnx файл можно засунуть только итоговую обученную сетку. Ещё можно (теоретически) засунуть предобработку признаков для сетки из исходной цены. Всё вместе это называется конвеером (pipeline) и вопрос в том, насколько гибкой является возможность по запихиванию всего своего конвеера в один файл ONNX.
Никто особо не хочет окунаться в изучение этой темы, поскольку нужно очень хорошо владеть питоном и пока очень мало мануалов по теме, а ИИ врёт как обычно)
В onnx файл можно засунуть только итоговую обученную сетку. Ещё можно (теоретически) засунуть предобработку признаков для сетки из исходной цены. Всё вместе это называется конвеером (pipeline) и вопрос в том, насколько гибкой является возможность по запихиванию всего своего конвеера в один файл ONNX.
Никто особо не хочет окунаться в изучение этой темы, поскольку нужно очень хорошо владеть питоном и пока очень мало мануалов по теме, а ИИ врёт как обычно)
предобработка это грубо говоря нормализация, те количество признаков не меняеться..
Мне интересно можно ли внутри делать генерацыю новых признаков, те модель принимает масив из ohlc ,а внутри оннх формата уже генерируються новые признаки , те внутри еще добрый кусок полноценного кода кастомного...
Я так и не понял это можно делать малой кровью или нет..
предобработка это грубо говоря нормализация, те количество признаков не меняеться..
Мне интересно можно ли внутри делать генерацыю новых признаков, те модель принимает масив из ohlc ,а внутри оннх формата уже генерируються новые признаки , те внутри еще добрый кусок полноценного кода кастомного...
Я так и не понял это можно делать малой кровью или нет..
ИМХО, для новичка в питоне однозначно нет, для профи в питоне - вопрос в границах возможностей. Мануалов пока мало и в них только простые примеры.
кароч судя по
http://www.xavierdupre.fr/app/mlprodict/helpsphinx/tutorial/onnx_numpy.html
и по
http://www.xavierdupre.fr/app/mlprodict/helpsphinx/api/npy.html#l-numpy-onnxpy
ели надо просто перенести модель и пайп с простыми нормализациями то оннх это хорошо..
но если надо сделать что то кастомное то это либо АД либо не возможно вообще..
На каких трейдеров это расчитано я хз..
похоже в конкурсе будут участвоавать 5 человек 4-ре из которых сотрудники метаквотов которые работали над интеграцией оннх в метатрейдер
кароч судя по
http://www.xavierdupre.fr/app/mlprodict/helpsphinx/tutorial/onnx_numpy.html
и по
http://www.xavierdupre.fr/app/mlprodict/helpsphinx/api/npy.html#l-numpy-onnxpy
ели надо просто перенести модель и пайп с простыми нормализациями то оннх это хорошо..
но если надо сделать что то кастомное то это либо АД либо не возможно вообще..
На каких трейдеров это расчитано я хз..
похоже в конкурсе будут участвоавать 5 человек 4-ре из которых сотрудники метаквотов которые работали над интеграцией оннх в метатрейдер
У меня реальный советник с R, с первым вариантом которого я дошел до тестера.
Структура следующая:
1. Есть обычный советник на мкл, с обычны набором функций: работа с ордерами, стопы, ММ.... Блок выработки сигнала, в примерах метаквотов - пересечение двух машек, заменен на обращение к R, в который пересылается очередная OHLC.
2. Код R грубо говоря состоит мз двух частей:
2.1. преобразования OHLC в кучуу предикторов для моделей. Это сотни (или тысячи) операторов на R с обращением к некоторым пакетам (не к моделям) из R.
2.2. собственно вычисление сигнала моделью.
3. Обратно в советник передается сигнал для торговли: -1; 0; 1.
Возвращаясь к теме, получается, что для использования ONNX п.2.2 будет находиться ONNX, а в советник придется перенести п.2.1? Для меня это серьезное занятие, так как кроме самих моделей используются и другие пакеты из R, алгоритмы которых придется кодировать на мкл.
Ну, очевидно же, что основная цель - реклама платформы и внедрение onnx - отличный повод для этого.
В Маркете сработало.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге (альтернативные теории и мнения).
fxsaber, 2023.07.21 08:39
Анализ маркета показывает, что заметно увеличиваются продажи, если в описание продукта добавить упоминание словосочетаний
Сейчас наблюдается интересный феномен в обществе - популярность чего-то из научного мира. Поэтому поведение изменилось: если раньше наукообразность в описании отталкивала обывателей, то теперь наоборот - притягивает. Как следствие, для бОльших продаж имеет смысл еще упоминать и другие около научные термины а-ля "преобразование Фурье и Лапласа". И, конечно, красивые картинки/анимации по теме.
Текст и картинки - уже достаточно.
Возвращаясь к теме, получается, что для использования ONNX п.2.2 будет находиться ONNX, а в советник придется перенести п.2.1? Для меня это серьезное занятие, так как кроме самих моделей используются и другие пакеты из R, алгоритмы которых придется кодировать на мкл.
Как я понял все именно так
--------------------------------
это технология не для людей...
главное в модели это признаки , а не сама модель..
У професионалов уже налажен процес создания признаков и обработки данных , подсоединять модели к рынку тоже умеют, им просто не нужен ONNX
А новички в ONNX даже не разберуться..
Для кого это было создано, я в душе не ...
Для конкурса? :)