ФорумРазделы

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3226

Новый комментарий
fxsaber #:

Похоже, график оптимизации может показывать, насколько тяжело идет процесс поиска. Поэтому привожу.

График нахождения закономерности в исходном ряду.

Честно говоря, не вижу заметной разницы. Ни о чем интересном этот график, похоже, не говорит.

fxsaber #:

К сожалению, это все гипотезы, требующие реализации и проверки.

@Maxim Dmitrievsky пробует свои варианты, я - свои.

Да, конечно, каждый подход нуждается в проверке...

Вот ещё метод на питоне для генерации временных рядов по образцу.

Тема интересная, но, пока, нет возможности уделить ей достаточное время.

Aleksey Vyazmikin #:

Тема интересная, но, пока, нет возможности уделить ей достаточное время.

Интересно, на Kaggle справились бы...

Мы планируем запустить очередной чемпионат, нацеленный на продвижение нейросетей:
1) предоставим единый шаблон MQL5 робота с загружаемыи model.onnx
2) в течение 5 месяцев участники будут загружать свои модули в виде model.onnx
3) ежедневно они будут автоматически прогоняться на истории с 2023.01.01 до текущего дня на 4 главных курсах валют
4) будет публиковаться ежедневный рейтинг участников
5) по окончании предварительного периода накопления участников в течении 5 месяцев, начнется реальный период торговли в течении 1 месяца
6) по результатам работы в течении 1 месяца будут определены победители
7) призовой фонд от нашей компании 30 000 долларов будет разделен на троих победителей как 15 000, 10 000 и 5 000 долларов
8) мы гарантируем, что по окончании чемпионата все файлы моделей будут стерты, чтобы сохранить интеллектуальную собственность разработчиков

Цель чемпионата исключительно для стимулирования развития машинного обучения в трейдинге.  Программы только в виде единого неизменяемого MQL5 шаблона + model.onnx
абалдеть, здорово!
Renat Fatkhullin #:
6) по результатам работы в течении 1 месяца будут определены победители

Случайность выбивается в призы? Почему не использовать метод Kaggle, когда есть закрытая ДЛИННАЯ выборка? Потом бэктест по ней и OnTester сразу показывает победителя.

Renat Fatkhullin #:
3) ежедневно они будут автоматически прогоняться на истории с 2023.01.01 до текущего дня на 4 главных курсах валют

Поскольку далеки от алготрейдинга, сообщаю, что MQ-Demo котировки имеют очень низкий потенциал заработка. Грубо говоря, если я знаю будущее, то в MQ-demo при идеальном исполнении заработал бы 100 у.е., а на XXX-demo 1000 у.е. Это говорит о том, что многие существующие (торгуются на реале не в кухнях) закономерности у вас просто не опробовать.

Поэтому если хотите, например, привлекать скальперов, у которых очень высокая стат. значимость результатов, то надо что-то менять в источнике котирования MQ-demo. Сейчас он не годится для многих исследований.

Renat Fatkhullin #:
3) ежедневно они будут автоматически прогоняться на истории с 2023.01.01 до текущего дня на 4 главных курсах валют
Загляните в те же Сигналы и посмотрите, на каких символах в основном идет торговля у лидеров.
fxsaber #:


Похоже, график оптимизации может показывать, насколько тяжело идет процесс поиска. Поэтому привожу.


Зачем эти графики? 

Ну, предположим, найдете на ИСТОРИИ некоторые закономерности и научитесь генерировать похожие.

Зачем?

Нам нужны такие повторяющиеся куски графиков, ПОСЛЕ которых ЗАКОНОМЕРНО следует вполне определенный участок. Именно ПОСЛЕ, В БУДУЩЕМ. Всю экономическую науку можно поделить на две части: анализ и предсказание. Но из анализа НЕ следует предсказание, так как все финансовые данные НЕ стационарны.

Поэтому модели МО. 

Любая модель МО умеет находить закономерности, похожие участки на исторических данных. Принципиальным в МО является то, что этим закономерностям - ПАТТЕРНАМ ставят в соответствие БУДУЩЕЕ значение учителя. Только в МО возможен такой подход - БУДУЩЕЕ. 

Кстати, в GARCH ищут математическую закономерность и предсказывают будущее, надеясь, что найденная закономерность не изменится.

Renat Fatkhullin #:
3) ежедневно они будут автоматически прогоняться на истории с 2023.01.01 до текущего дня на 4 главных курсах валют

Одна модель вряд ли будет хорошо работать на разных валютах, скорее нужно под каждую валюту свою модель.

1...321932203221322232233224322532263227322832293230323132323233...3746
Новый комментарий