А такой рисунок видели? - страница 71
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что все это значит, Андрей?
Не флуди, Алексей. :)
Это из работы над Перетекающими Паттернами, а так, какая разница? Глаз радует и необычно выглядит - значит картинка по теме.
Это пример работы адаптивного советника за 2010 г. Одновременно виртуально работают несколько стратегий, но сигнал, по критериям эффективности берется только с одной. Как раз один из вариантов советника выставлен на чемпионат. Здесь специально накиданы заведомо убыточные стратегии, но имеющие прибыльные участки. За счет таких участков кривая баланса(верхняя) в итоге получает "подпитку". Фикс. лот 0.1
Это пример работы адаптивного советника за 2010 г. Одновременно виртуально работают несколько стратегий, но сигнал, по критериям эффективности берется только с одной. Как раз один из вариантов советника выставлен на чемпионат. Здесь специально накиданы заведомо убыточные стратегии, но имеющие прибыльные участки. За счет таких участков кривая баланса(верхняя) в итоге получает "подпитку". Фикс. лот 0.1
Адаптивность постфактум? Взяли весовые коэффициенты для каждой ТС от -1 до 1 и торгуете портфелем таким ТС?
думаю что не постфактум. Присмотритесь к графику - система переходит на сделки от одной к другой системе. в зависимости от факторов прибыльности сделок имеющегося портфеля.
И по просадкам и подъему - можно судить сделки от какой системы были выбраны для входа.
думаю что не постфактум. Присмотритесь к графику - система переходит на сделки от одной к другой системе. в зависимости от факторов прибыльности сделок имеющегося портфеля.
И по просадкам и подъему - можно судить сделки от какой системы были выбраны для входа.
Автор захочет - скажет.
Да, система переходит от одной к другой системе. Чуть позже, проведя еще некоторые эксперименты может заведу отдельную ветку. Сейчас результаты обнадеживают, но хочется большего. Основная мысль - использовать и у убыточных стратегий участки, которые дают профит. Советник, торгует виртуально N-м количеством стратегий (по индикаторам, с трейлингом) ведется история сделок по каждой из стратегий. Через определенные промежутки времени - 5сек, например, оценивается эффективность каждой стратегии и выбирается лучшая в текущий момент. Если такая стратегия входит в рынок(виртуально), то советник открывается вместе с ней (закрытие может отличаться). Ясно, что лучшая - не значит заработавшая больше всех. Критерием отбора может быть прибыль последних N сделок, просто N последних положительных сделок(к примеру начало серии), просадка за N последних сделок, количество разных "штрафов", или другие измеряемые параметры. Могу сказать одно, для каждого "портфеля" стратегий, нужны свои критерии и именно параметры критериев я и подбираю(оптимизирую) добиваясь устойчивого результата на разных периодах тестирования (out of sample).