Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2009

Новый комментарий
 
Как правильно совершать что либо только один раз на открытии бара внутри OnTick()?
Я такой костыль использую
if(BarTime!=iTime(NULL,PERIOD_M3,0)
{
 BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M3,0);
 ...
}
наверняка есть какое то красивое решение.
 
Evgeny Dyuka:
Как правильно совершать что либо только один раз на открытии бара внутри OnTick()?
Я такой костыль использую
наверняка есть какое то красивое решение.

Классика)

 
Aleksey Vyazmikin:

Странно Вы мыслите. если это одно дерево, то изменение могут быть критичны при выходе ошибки за порог сплита. Если это леса или, бустинг, то на протяжении работы модели ошибка окажется критично в паре "предсказаний", что не смертельно. Но, это если речь об одном предикторе, а если таких предикторов процентов 30%, то уже результаты будут чаще отличатся.

Ну это как раз к вопросу относительного количества не корректных данных. Естественно есть критичный порог. 

 
Valeriy Yastremskiy:

Ну это как раз к вопросу относительного количества не корректных данных. Естественно есть критичный порог. 

Так он таким и будет, если данные сниматься будут в разное время, а их запрос будет по индексу бара с разных инструментов особенно.

 
Может конкурс проведем на обучение по выборке?
 
Aleksey Vyazmikin:
Может конкурс проведем на обучение по выборке?
Выборки формализовать как то нужно. А то фа вдруг приплетут и победят)
 
Aleksey Vyazmikin:
Может конкурс проведем на обучение по выборке?

пусть рынок рассудит....лучше и не скажешь

откройте сигнал, продержитесь месяца 3-4 в плюсе c разумными просадками, будет Вам и конкурс и соревнование и в дальнейшем вознаграждение в виде подписчиков

имхо, даже демо-счета достаточно если стартовый депозит разумный  ;)

 
Valeriy Yastremskiy:
Выборки формализовать как то нужно. А то фа вдруг приплетут и победят)

Думаю, что никаких OHLCV не надо давать, и добавлять новые предикторы нельзя, только из имеющихся можно делать комбинации, слияние, выделение. Целью конкурса будет применение навыков обучение с  раскрытием информации об обучении на имеющихся данных.

 
Igor Makanu:

пусть рынок рассудит....лучше и не скажешь

откройте сигнал, продержитесь месяца 3-4 в плюсе c разумными просадками, будет Вам и конкурс и соревнование и в дальнейшем вознаграждение в виде подписчиков

имхо, даже демо-счета достаточно если стартовый депозит разумный  ;)

Мне интересно не самоутвердится, а расширить свой кругозор, да и вообще сравнить разные подходы обучения к одной выборке.

Да, и если я организатор, то смогу дать свою выборку, и результаты для меня будут в двойне интересней.

 
Aleksey Vyazmikin:

Думаю, что никаких OHLCV не надо давать, и добавлять новые предикторы нельзя, только из имеющихся можно делать комбинации, слияние, выделение. Целью конкурса будет применение навыков обучение с  раскрытием информации об обучении на имеющихся данных.

Одна выборка для всех норм. Как реализовать с будущей выборкой. По хорошему в реале только на днях или неделях обучение и дальше на реале. 4часа может не хватить для обучения. Ну и одинаковая разумная глубина выборки для обучения.
1...200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016...3745
Новый комментарий