Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1287
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но и ты нас пойми - мы ж "вопили" только оттого, что тебя ждали, когда ты придешь и покажешь нам всем, как прогнозировать цену через ретурны и лог-ретурны.ю предварительно выровняв периодическую гетероскедастичность.
Жги!
Что Вас возмутило дружище? От чего этот саргазм? Не знаете как цену в лог-ретурны превратить? Я же не говорю что ретурны эти хорошо прогнозируются, увы нет, но НЕ-стационарность это слегка про другое. Удачи Вам, не волнуйтесь.
Что Вас возмутило дружище? От чего этот саргазм? Не знаете как цену в лог-ретурны превратить? Я же не говорю что ретурны эти хорошо прогнозируются, увы нет, но НЕ-стационарность это слегка про другое. Удачи Вам, не волнуйтесь.
Понятно.
И этот слился...
Лучше вот сюда добавить условие остановки по кол-ву примеров
//--- to split or not to split
if(idxbest<0)
Ну и чуть выше можно тоже заблокировать цикл разделения узла (для ускорения), но можно и оставить как есть, он найдет разделение, но его можно проигнорировать.
как-то резко ошибка растет даже при <2
как-то резко ошибка растет даже при <2
Если samples=10, то ошибка дерева меньше, если 100 то больше. Можно подобрать оптимум. хоть 1000 если строк 1000000.
это ж хорошо. А без этого на трейне дерево до ошибки=0 учится, т.е. переобучается. У меня на трейне дерево около 30%, лес понижает до 10 и меньше.
Если samples=10, то ошибка дерева меньше, если 100 то больше. Можно подобрать оптимум. хоть 1000 если строк 1000000.
ну как-то пока не оценил преимущества, ошибку можно и через r повысить
начиная от 100к строк у меня уже ничему не учится, ошибки в районе 0.5. До 10к прекрасно работатет, но недолго :) Проблема больше в нестационарности, поиске пердикторов (если таковые существуют). Любые разности (приращения, кумулятивные суммы и проч) не приводят к успеху. На каких-то равномерных кусках или на периодических ф-ях работает идеально. Как только серьезные изменения на рынке то провал. В итоге сделал вывод что пердикторы надо разные смотреть, а какие вообще не представляю, да и лень )
кстати, в mql5 добавлено api новостного календаря, может пока сырое, не проверял. Думаю, есть смысл попробовать попожжа.Понятно.
И этот слился...
Что понятно и кто слился? Вы в нормальном состоянии?
Пробовал еще синтетические тайм-фреймы типа ренко или зигзагов на тиках, с разными периодами (без привязки ко времени), в надежде что там есть какие-то интересные распределения по сравнению с обычным временным чартом. +- одинаково, ничего особо интересного не нашел.
т.е. нестационарность не убивается всякими такими хернями и закономерности лучше не находятся
кстати, в mql5 добавлено api новостного календаря, может пока сырое, не проверял. Думаю, есть смысл попробовать попожжа.
да, тоже читал. Можно будет потестировать.
т.е. нестационарность не убивается всякими такими хернями и закономерности лучше не находятся
Не надо убивать нестационарность.) Ее убить невозможно, т.к. вы, по определению, не можете абсолютно точно выделить что-либо из любого ВР или выделить из ВР вообще все что шевелится, а только часть этого, и только по вашим критериям, значительная часть всегда останется в ВР, и будет порождать нестационарность.
В общем, стационарность-нестационарность - так себе критерий.
Не надо убивать нестационарность.) Ее убить невозможно, т.к. вы, по определению, не можете абсолютно точно выделить что-либо из любого ВР или выделить из ВР вообще все что шевелится, а только часть этого, и только по вашим критериям, значительная часть всегда останется в ВР, и будет порождать нестационарность.
В общем, стационарность-нестационарность - так себе критерий.
В голом ВР закономерность только в цикличности. Это аксиома. Если циклы выделить невозможно то ничего не работает по определению.
Та же попытка привести к стационарности это попытка выделить постоянный сигнал, которого, как сказал бы Александр, нетути