Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2473
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день!
Один светлый ум говорил: - нейросеть нейросетью, но фундамент ломает всё.
Т.е. мы занимаемся впустую? Или как?
Прошу обьяснить мне неучу.
фундамент ничего не ломает, равно как и нейросети, равно как и стакан, равно как и эконометрика и т.д.
ломает всё и вся рыночный баланс
и больше никак
А что ищете Вы? Из Ваших статей совсем не ясно, расскажите.
Я проще видео запишу и залью на ютуб, проще показать наглядно чем писать тонны текста. Точнее если сказать я уже нашел одно из возможных решений, многим оно понравится. Что до остальных статей, там больше теория которая я надеюсь кому-то пригодится. К сожалению в одиночку не вывожу все это... Идей много, знаний много, но на реализацию сил своих не хватает, вот получилось пока только одно решение сделать и то в динамике проверять надо, а ресурсов нет на это... В настоящее время я испытываю только нехватку вычислительных мощностей, остальное все есть что нужно. Короче серваки нужны, чем больше и мощнее тем лучше. Вот видео можете поглядеть:
https://youtu.be/NLA0u172oTw
Добрый день!
Один светлый ум говорил: - нейросеть нейросетью, но фундамент ломает всё.
Т.е. мы занимаемся впустую? Или как?
Прошу обьяснить мне неучу.
Сейчас зарабатывают команды - то есть трейдер проигрывает на уровне организации дела.
Каждый должен заниматься своим делом.
Долгосрочно, трейдер может торговать, но чем ниже к уровню шума, тем сильнее нужна организованная команда. А там одному трейдеру зарабатывать и не с кем не делиться, это бред.
Нужен адекватный риск менеджер
Адекватные трейдера
Адекватные кванты
Девочки которые обрабатывают клиентуру фонда
Может где то есть на неорганизованных рынках, но на данный момент все не эффективности, быстро исчезают.
есть теханализ который хуже или лучше но работает при любом фундаменте, нейросеть занимается теханализом, а значит может предсказывать когда фундамент не сильно влияет
Time-Management никто не отменял ни при какой автоматизации... раз в 2 недели (когда заседает FOMC) - не стоит полагаться на ТА, только FA (и какие-то предпосылки в DB)... он кстати заседает (принимает решения по текущим делам своего BP Balance of Payment) и говорит - в разное время... так что - как услышали, как поняли в момент, когда говорит, уже не имеет значения, а всё равно retail-trader (как самый неинформированный) поймёт лишь "а-посля"... но все нюансы тайминга (кто когда и для чего выходит в рынок) надо представлять себе хотя бы в общих чертах...
Я проще видео запишу и залью на ютуб, проще показать наглядно чем писать тонны текста.
То что сделал полный автомат, это круто но беда то в том что на новых данных модели такого типа сразу уходят в небитье и не помогает им ни кросвалидацыя ни что то другое..
И не важно какие опорные функции использовать
будь то апроксимация полиномами (как у тебя) или
каскад из фильтров (ЦОС) или
автоматически созданый каскад фильтров (многослойная нейронная сеть) или
каскад приближений из линейной регресии (МГУА) или
приближение обычными гармониками итд..
по сути не важно какими опорными функциями приближать (апроксимировать) , грубо это все одно и тоже , проблемма в другом
либо данные не те, либо обучаем не тому что надо, так как результат у всех методов одинаков..
+1
Time-Management никто не отменял ни при какой автоматизации... раз в 2 недели (когда заседает FOMC) - не стоит полагаться на ТА, только FA (и какие-то предпосылки в DB)... он кстати заседает (принимает решения по текущим делам своего BP Balance of Payment) и говорит - в разное время... так что - как услышали, как поняли в момент, когда говорит, уже не имеет значения, а всё равно retail-trader (как самый неинформированный) поймёт лишь "а-посля"... но все нюансы тайминга (кто когда и для чего выходит в рынок) надо представлять себе хотя бы в общих чертах...
в... Вы.... сами.... торгуете....?
FOMC.... заседает.... не.... два.... раза.... в.... месяц, а....8..... раз.... в.... год....
То что сделал полный автомат, это круто но беда то в том что на новых данных модели такого типа сразу уходят в небитье и не помогает им ни кросвалидацыя ни что то другое..
И не важно какие опорные функции использовать
будь то апроксимация полиномами (как у тебя) или
каскад из фильтров (ЦОС) или
автоматически созданый каскад фильтров (многослойная нейронная сеть) или
каскад приближений из линейной регресии (МГУА) или
приближение обычными гармониками итд..
по сути не важно какими опорными функциями приближать (апроксимировать) , грубо это все одно и тоже , проблемма в другом
либо данные не те, либо обучаем не тому что надо, так как результат у всех методов одинаков..
Тут есть доля правды, но свою модель я проверял, там главное знать на какой форвард рассчитываем. Проблема в переобучении, чтобы не переобучалось нужно стремиться к максимальному отношению количества анализируемых данных к итоговому набору критериев, иначе говоря тут происходит сжатие данных, например можно проанализировать данные графика параболы и взять несколько тысяч точек а свести все к трем коэффициентам A*X^2 + B*X + C. Вот там где качество сжатия данных выше там и есть форвард. Переобучение можно контолировать введя правильные скалярные показатели ее качества которые учитывают это сжатие данных. В моем случае это делается проще - берется фиксированное количество коэффициентов а размер выборки берется как можно больше, это менее эффективно но работает.
https://www.mql5.com/ru/forum/231011
https://squeezemetrics.com/download/The_Implied_Order_Book.pdf
Тут есть доля правды, но свою модель я проверял, там главное знать на какой форвард рассчитываем....
Я не очень вас понял, ну да ладно, это моя проблема что я плохо учился, я смотрю уже немного по другому на алгоритмы для трейдинга, больше в сторону асоцыатиных правил и генетического поиска правил или формул, типа символьной регресии ипт.. Но если у вас получилось заставить работать обычные модельки на новых данных то очень интересно послушать об этом..
https://www.mql5.com/ru/forum/231011
https://squeezemetrics.com/download/The_Implied_Order_Book.pdf
Спасибо почитаю...
Я тоже люблю майтрейда, смотрел видосик его раз 8 наверное, ниодного лишнего слова нет...
На счет кукла, думаю все гораздо проще : биржа жывет с комисии , и если большынство хочет купить , а это заявки на покупку ниже текущей цены то бирже выгодно удовлетворить покупателей потому что их больше, а значит комисии (бабла) больше можно заработать, потому цена и падает и наоборот с продавцами...
Как она это делает , тупо печатает цену или манипулирует стаканом или еще как я не знаю но думаю суть именно такая..
Потому цена и ходит в противоход позициям учасников