Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2467
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Этот форум уже мертвый потому, что затролен бездельниками и лентяями.
Дело в том что все давно уже в телеграммных сектах сидят, там вся движуха и тайные знания, а форумы к сожалению почти вымирают 😕
Кто ни будь умеет парсить графики типа этого??
Кто ни будь умеет парсить графики типа этого??
Ты ведь понимаешь, что цены на Форекс двигают не клиенты этих "брокеров"?
Выборка нерепрезентативная
Ты ведь понимаешь, что цены на Форекс двигают не клиенты этих "брокеров"?
Выборка нерепрезентативная
прекрасно понимаю
Дело в том что все давно уже в телеграммных сектах сидят, там вся движуха и тайные знания, а форумы к сожалению почти вымирают 😕
Здесь получается такая схема, вернее, их может быть две.
да, я с вами согласна - ведь не из головы же придумываем распределение вероятностей - понятное дело, что в долгосроке многие/некоторые (Пуассона, биномиальное и др симметричные распределения) приводят к нормальному - но это отсутствие торговых возможностей (когда вероятности распределены нормально)... по-правильному: проверяем нулевую гипотезу конкретного/любого распределения на достоверность (сравнивая имеющееся распределение и теоретическое/эталонное), если не проходит стат. тест, то принимаем альтернативную гипотезу... просто закопаешься (я пока, если начну) определять Какое распределение (например, цен опционов), если отталкиваться от статистики, а без неё поиск вероятностей не получится...
я кстати нашла (то, что пыталась вспомнить 2 страницы назад - когда никто не опроверг - но вам спасибо за напоминание):
всё-таки распределение цен нормальное, а профит лог-нормальное распределение имеет(т.е. много вероятности на малых лосей и мало вероятности на большой профит) - в общем ассиметричное - пыталась вспомнить... вообще в принципе в Black-Sholes формулу заложено биномиальное распределение, но, говорят оно не работает... а искать какое распределение, как оно по науке в стат. обработке - долговато (доказывать все нулевые гипотезы, пока не попадёшь то ли на Пуассона, то ли на лог-нормальное, то ли ещё какое конкретное с подтверждённой достоверностью выбора критерием Фишера хотя бы, чтобы в итоге оттолкнуться от этого распределения для трактовки вероятностей)...
поэтому я пока с опаской поглядываю на статистику и теор.вер - хоть и с интересом на SKEW CBOE -там линк на Cboe SKEW Index Whitepaper - у меня что-то расчёты пока немного плывут... (
а так хочется увидеть term-structure в перспективе (хоть этот SKEW и рассчитывается для S&P и спайк-up говорит о падении, но хочется посмотреть для валюты, как он себя поведёт)... имхо (хоть на истории)Интересная ветка, хоть и почти бесполезная, столько информации но почти вся бесполезна. Кто цены двигает, почему и зачем все это вопросы лишние, как и то какие данные использовать для анализа. Нейросети, машинное обучение, господи ... Для начала понять бы что ищете.
Это как ??
Картинка на 3-5 сделок ни о чем не говорит. 100-200 реально совершенных сделок (или месяца за 3-4) покажет статистику. И просадки.
зачем вы смешиваете нейросеть и money-management?.. нейросеть вам сигнал даст (если правильно обучилась - и это лишь вероятность, что то, на чём она отучилась, до сих пор двигает рынок), а как вы на него (индюка с сигналом) свой money-management & trade-management навешаете -- это уже ваше личное отношение к Риску
p.s. Evgeny Dyuka спасибо за ваш линк на пример, но логика внутри кода всегда интереснее)
Это как ??
а как вас тут поймёшь ? - 5 лет в этой ветке и не чего не продемонстрировали.