Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2472
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я взял, сделал , сравнил - получил результат, сделал вывод. Ты похихикал , а знаний как небыло так и не прибавилось..
Так похоже, в итоге?) делал давно. Индикатор этот не опережающий по своей природе, просто показывает текущие позиции
какая была частота обновления у индикатора? это главный вопрос
Я взял, сделал , сравнил - получил результат, сделал вывод. Ты похихикал , а знаний как небыло так и не прибавилось..
Не, тут о другом Макс намекал. У того же RSI тоже высокая корреляция с ценой, потому что он на этой цене рассчитывается. Но сантимент может быть таким же RSI на самом деле. Просто если у трейдеров привалируют контрендовые стратегии, они будут продавать тем больше, чем выше поднимится цена и наоборот. Т.е. снова их поведение будет определятся ценой, но не цена их поведением. Об этом и намек.
Не, тут о другом Макс намекал. У того же RSI тоже высокая корреляция с ценой, потому что он на этой цене рассчитывается. Но сантимент может быть таким же RSI на самом деле. Просто если у трейдеров привалируют контрендовые стратегии, они будут продавать тем больше, чем выше поднимится цена и наоборот. Т.е. снова их поведение будет определятся ценой, но не цена их поведением. Об этом и намек.
спасибо, я и не понял сразу
Данные попытки использовать ОИ - вполне стандартный эконометрический подход. Эконометрика является основой для макро- и микроэкономики.
Эконометрика классаная наука. Но она ничего не говорит, ничего не предсказывает. Она констатирует факт. Можно зафигачить байесовский классификатор например, долго и упорно его мучать, а потом эконометрически и научно сделать вывод что цена мартингал, что лучшей стратегией будет покупка при одновременной продаже.
забыли.
напрямую в сентименте рыбы нет, возможно разве что опосредованно, например если он сильно меняется на горизонтальном участке цены.
ордера мне больше нравятся, но они есть только для оанды, которая не самый крупный брокер
На бирже есть стаканы цен. Возможно это лучше для анализа, так как более централизованные площадки. Кто что думает о анализе стаканов? Есть какие-то внятные алгоритмы по анализу Level 2?
Я например пишу стаканы для Deribit + опционы + греки + все все все, а вот толку от этого пока мало.
На бирже есть стаканы цен. Возможно это лучше для анализа, так как более централизованные площадки. Кто что думает о анализе стаканов? Есть какие-то внятные алгоритмы по анализу Level 2?
Я например пишу стаканы для Deribit + опционы + греки + все все все, а вот толку от этого пока мало.
Я стаканами занимался лет 10 назад... стаканы, обьемы(кластеры,дельты,профили), ОИ с биржы , это все индикаторы не имеющие большой силы для предсказания. Да , они лучше обычных но не достаточно...
А вот мониторить "жывой" открытый интерес (ОИ) , мне кажеться намного ефективнее..
Добрый день!
Один светлый ум говорил: - нейросеть нейросетью, но фундамент ломает всё.
Т.е. мы занимаемся впустую? Или как?
Прошу обьяснить мне неучу.
Добрый день!
Один светлый ум говорил: - нейросеть нейросетью, но фундамент ломает всё.
Т.е. мы занимаемся впустую? Или как?
Прошу обьяснить мне неучу.
Эконометрика классаная наука. Но она ничего не говорит, ничего не предсказывает. Она констатирует факт. Можно зафигачить байесовский классификатор например, долго и упорно его мучать, а потом эконометрически и научно сделать вывод что цена мартингал, что лучшей стратегией будет покупка при одновременной продаже.
Если целью было установить мартингальность цены, то можно на этом остановиться, а если нет - изучить другие факторы.