Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2375

 
Maxim Dmitrievsky:

Здесь приращения, без сл и тп

я делал такое через кластеризацию, размечал. В целом кривая на размеченных данных не очень, но более устойчиво на новых данных

У меня всегда наоборот. Или вы не с обучающим набором сравниваете, а с чем то еще?

 
elibrarius:

У меня всегда наоборот. Или вы не с обучающим набором сравниваете, а с чем то еще?

если кластеризацию по приращениям сделать (2 или 3 кластера) и по ним торговать, то кривая баланса не очень, но устойчивая на новых данных (после обучения)

и кач-во классификации близко к 1 всегда

 
Vladimir Perervenko:

Этот материал интересней. Я только не понял, он работает только с командной строки? Кто нибудь смотрел?

Не очень понял, где и что там работает в командной строке. На первый взгляд, основа подхода лежит в описании поведения цены на достаточно большом промежутке времени как динамической системы (стохастический диффур). Считаю подобные подходы не вполне адекватными из-за существенной нестационарности цены - имею в виду для нашей главной задачи поиска альфы.

А разметка ряда цен типа Прадовской никогда и никуда от нас не денется при любых применяемых моделях) Мне, правда, больше нравятся разметки основанные на зигзаге (но там тоже есть свои проблемы)

 
Maxim Dmitrievsky:

это порог для сделок на покупку\продажу относительно нуля

От текущей цены имею в виду.
 
elibrarius:
От текущей цены имею в виду.

короче это тупо кластеризация приращений у него на 3 кластера. Если вернуть к цене и раскрасить - будут направления сделок. Если по ним открыть сделки, то будет не очень ровный график баланса

а я придумал сделать шумодав и размечать сделки после него своим способом, навеяло..

 
Maxim Dmitrievsky:

это порог для сделок на покупку\продажу относительно нуля

все что внутри - не торговать

Так и делал - размечал 0 классом бездействия

 
elibrarius:

Так и делал - размечал 0 классом бездействия

ну у меня был неплохой акураси на новых данных, но кривые баланса были не оч.

 

Т.е. сделки разметить по какой-нибдь машке с периодом 5 или разнице цен и посмотреть что будет

признаки при этом тоже получатся сглаженные при обучении

 
Aleksey Nikolayev:

Не очень понял, где и что там работает в командной строке. На первый взгляд, основа подхода лежит в описании поведения цены на достаточно большом промежутке времени как динамической системы (стохастический диффур). Считаю подобные подходы не вполне адекватными из-за существенной нестационарности цены - имею в виду для нашей главной задачи поиска альфы.

Это чтобы нагенерить синтетических данных для обучения

 
Aleksey Nikolayev:

На первый взгляд, основа подхода лежит в описании поведения цены на достаточно большом промежутке времени как динамической системы (стохастический диффур). Считаю подобные подходы не вполне адекватными из-за существенной нестационарности цены - имею в виду для нашей главной задачи поиска альфы.

Нестационарной на рынке является исключительно и только интенсивность тикового потока котировок. Сами же тиковые приращения цены - стационарны. Только узреть это могут не только лишь все...

Причина обращения: