Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2370
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Неужели хотите сказать, что от цены и времени ничего не зависит?) Остальные факторы, как это принято в финансовой математике, считаются стохастическими и учитываются в модели в виде шума.
Как правило, подобные модели не являются рабочими, но служат основой для таковых. Типичный пример - Блек-Шоулз в опционах. Про рабочие модели, как обычно, никто рассказывать не будет.
Изменение цены без времени это ноль и минус спред от брокера. Ничего личного.)
Неужели хотите сказать, что от цены и времени ничего не зависит?) Остальные факторы, как это принято в финансовой математике, считаются стохастическими и учитываются в модели в виде шума.
Как правило, подобные модели не являются рабочими, но служат основой для таковых. Типичный пример - Блек-Шоулз в опционах. Про рабочие модели, как обычно, никто рассказывать не будет.
вообще то цена и время это производные от других факторов. и предположение что от них зависит функция будущей цены спорно) Вернее это допущение, для дальнейших предположений. Но вот результаты почему то подтверждают предположения, но не объясняют допущения)
вообще то цена и время это производные от других факторов
А время это типа производная от вращения земли вокруг солнца ? )))
======================
ПАРНИ!!! давайте лучше обсуждать серьезные вещи, а не всякую субъективную отсебятину!!
Нам надо создать модель рынка те --- Упрощенное пространство признаков которое обладаем полезными для нас свойствами
Зачем упрощение
1) Наглядность , воспринимаемость
2) Чем проще пространство тем больше в нем повторяемости, легче искать закономерности и они будут повторяться не раз в 2 года
3) Минимизация шанса комбинаторного взрыва при поиске закономерностей
4) Умное упрощение удаляет шум
Что есть полезные свойства (что нужно от модели)
1) Модель должна быть адекватна рыночным движениям
2) повторяемость данных внутри модели
3) простота
Может кто то чем то дополнит, также приглашаю обсудить варианты модели , кто как это себе представляет
А время это типа производная от вращения земли вокруг солнца ? )))
======================
ПАРНИ!!! давайте лучше обсуждать серьезные вещи, а не всякую субъективную отсебятину!!
Нам надо создать модель рынка те --- Упрощенное пространство признаков которое обладаем полезными для нас свойствами
Зачем упрощение
1) Наглядность , воспринимаемость
2) Чем проще пространство тем больше в нем повторяемости, легче искать закономерности и они будут повторяться не раз в 2 года
3) Минимизация шанса комбинаторного взрыва при поиске закономерностей
4) Умное упрощение удаляет шум
Что есть полезные свойства (что нужно от модели)
1) Модель должна быть адекватна рыночным движениям
2) повторяемость данных внутри модели
3) простота
Может кто то чем то дополнит, также приглашаю обсудить варианты модели , кто как это себе представляет
Есть что дополнить, но с вами не хочу обсуждать.) Понятно к чему клоните.
Понятно к чему клоните.
К чему? ))
К чему? ))
Понять Вову сложно, даже ему самого себя
+
И это говорит о чем? .... ))
+
И это говорит о чем? .... ))
Говорит от том, что вы тут 5 лет топчетесь на одном месте)))
И за пять лет ничего не вытоптали. А гонору хоть отбавляй.
Пока.
+
И это говорит о чем? .... ))
Что Вова - достояние этого форума и надо его беречь
Ты, крутой чувак, лучше помоги топтунам.
Ты же круто торгуешь)), а они тут с квазипозитронами торговать за 5 лет так и не научились.