Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2372
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я основываюсь на опыте предыдущих експериментов
Идея в том чтобы создать модель рынка, адекватную рынку
. А гонору хоть отбавляй.
А вот это рынок красиво лечит :))) Сколько остепенённых глупцов с непомерной гордыней обломались об него не счесть, даже на моей памяти, а уж за всю историю... Одна из граней, за которую люблю его :))))
Конечно боятся, что бы ты умное что ни будь не сказал.
:))))))
Неужели хотите сказать, что от цены и времени ничего не зависит?) Остальные факторы, как это принято в финансовой математике, считаются стохастическими и учитываются в модели в виде шума.
Как правило, подобные модели не являются рабочими, но служат основой для таковых. Типичный пример - Блек-Шоулз в опционах. Про рабочие модели, как обычно, никто рассказывать не будет.
Зависит, но не таким же образом, как предполагается в статье.
Кстати, в статье выводится то самое геометрическое СБ, на основе которого строится Блек-Шоулз. Направление там вполне имеется - называется сносом. Вполне можно рассмотреть обратную задачу - по ценам опционов восстанавливать прогнозы на снос (тренд) для цены базового актива от более опытных трейдеров (каковыми принято считать опционщиков)
Блек-Шоулза упомянул как пример не очень реалистичной модели, но при этом вполне полезной на практике - без неё, например, сложно понять тех же опционных "греков".
Кстати, в статье выводится то самое геометрическое СБ, на основе которого строится Блек-Шоулз. Направление там вполне имеется - называется сносом. Вполне можно рассмотреть обратную задачу - по ценам опционов восстанавливать прогнозы на снос (тренд) для цены базового актива от более опытных трейдеров (каковыми принято считать опционщиков)
Блек-Шоулза упомянул как пример не очень реалистичной модели, но при этом вполне полезной на практике - без неё, например, сложно понять тех же опционных "греков".
Ну это ж на S&P есть снос. А на fx его нету на постоянной основе.
Идея с put-call ratio и т.п. хороша, правда не встречал еще, чтоб кто-то похвастался профитом от неё) Всё же рынок двигается участниками с деньгами, а не с опытом, а ликвидность валютных опционов никакая. Да и назначение у них другое.
p.s. неплохо бы ветку по слупам завести, а то везде они не в тему оказываются)
Ну это ж на S&P есть снос. А на fx его нету на постоянной основе.
Ну, если убрать инфляцию, то тренд там тоже не столь уж постоянен. На форексе же инфляция, отчасти, автоматически удаляется.
Идея с put-call ratio и т.п. хороша, правда не встречал еще, чтоб кто-то похвастался профитом от неё) Всё же рынок двигается участниками с деньгами, а не с опытом, а ликвидность валютных опционов никакая. Да и назначение у них другое.
Наверняка, вся рыба давно выловлена, но иногда нужно проверять - не завелось ли немного новой)
p.s. неплохо бы ветку по слупам завести, а то везде они не в тему оказываются)
Только за) Но ведь загадют ветку) Для большинства случайные процессы - это некая философски-болтологическая хтонь из разряда тех вещей, про которые что ни скажи - всё будет верно в каком-нибудь смысле) Опять же, всегда будет куча практических практиков, горящих желанием объяснить теоретическим теоретикам как страшно они далеки от практической практики)
Ну, если убрать инфляцию, то тренд там тоже не столь уж постоянен. На форексе же инфляция, отчасти, автоматически удаляется.
Наверняка, вся рыба давно выловлена, но иногда нужно проверять - не завелось ли немного новой)
Только за) Но ведь загадют ветку) Для большинства случайные процессы - это некая философски-болтологическая хтонь из разряда тех вещей, про которые что ни скажи - всё будет верно в каком-нибудь смысле) Опять же, всегда будет куча практических практиков, горящих желанием объяснить теоретическим теоретикам как страшно они далеки от практической практики)
Может кто помочь на R сделать скрипт, который берет выборку и применяет на ней модель "регрессия Lasso"? Слышал мнение, что она хорошо работает для бинарных признаков с высокой корреляцией - хочу попробовать. Правда, мне нужна классификация, а не регрессия, но думаю это тут не очень важно - человек говорил про классификацию.
смотрите в сторону ROCKET, алгоритм создает кучу декоррелированных признаков