Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2305

[[Удален]]

Rorschach:

Даже не знаю что можно прокомментировать. На верхнем рисунке приращения и их кумсумма, на нижнем их спектры. Для приращений 3 синуса на спектре хорошо видно.

ну а как из этого извлечь профит?

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:

ну а как из этого извлечь профит?

На спектре приращений видим 3 пика, под них делаем фильтр, его экстраполируем, profit

[[Удален]]

Rorschach:

На спектре приращений видим 3 пика, под них делаем фильтр, его экстраполируем, profit

периода пиков не видно, что от чего считать

а есть на питоне?

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:

периода пиков не видно, что от чего считать

а есть на питоне?

Для 1024 отсчетов исходного ряда период 64 будет в 1024/64+1=17 точке, в 1-ой точке постоянная составляющая. Частоты зеркатятся относительно 1024/2, то есть будет два пика (в начале и конце)

У меня нет. Здесь только преобразование Фурье и все. Сгенерил последовательность, сделал преобразование, построил график.

Код не проверял:

#include <rndxor128.mqh>
#include <Math\Alglib\fasttransforms.mqh>
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

int OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer,1);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.);
   EventSetMillisecondTimer(50);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnTimer()
  {RNDXor128 xor;
   xor.SRand(3);
   CFastFourierTransform fft;
   ArrayInitialize(Label1Buffer,0.);
   double A[];
   int total=1024;
   ArrayResize(A,total);
   ArraySetAsSeries(A,1);
   ArrayInitialize(A,0.);
   for(int i=0;i<total;i++)
     {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm();
     }
   //MathCumulativeSum(A);
   
   complex spec[];
   fft.FFTR1D(A,total,spec);
   for(int i=0;i<total;i++)
     {Label1Buffer[i]=sqrt(spec[i].re*spec[i].re+spec[i].im*spec[i].im)*2./total;
     }

   ChartRedraw();
   EventKillTimer();
  }

[mytarmailS]

Rorschach:

Интересная картинка

что есть классы в данной картинке?

[Rorschach]

mytarmailS:

что есть классы в данной картинке?

В левом столбце, два класса (синий и красный)

[mytarmailS]

Rorschach:

В левом столбце, два класса (синий и красный)

я понял, я спрашивал ЧТО есть классы , а не ГДЕ )

Что за целевая? 

[Rorschach]

mytarmailS:

я понял, я спрашивал ЧТО есть классы , а не ГДЕ )

Что за целевая? 

не вникал

[mytarmailS]

Rorschach:

не вникал

так это пример, я думал реальное что то..

[[Удален]]

Rorschach:

Для 1024 отсчетов исходного ряда период 64 будет в 1024/64+1=17 точке, в 1-ой точке постоянная составляющая. Частоты зеркатятся относительно 1024/2, то есть будет два пика (в начале и конце)

У меня нет. Здесь только преобразование Фурье и все. Сгенерил последовательность, сделал преобразование, построил график.

Код не проверял:

ну понял, что бпф. Нужно анализировать дальше, пробовать ТС

считай, что основные зависимости у тебя на ладони