Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2307
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
чет то ты из стохастика конфетку делать не хочешь, а в МО полез, видать не мастер...
кто здесь топил за ЦОС? или уже съехал с темы под шумок, когда до дела дошло?
кто здесь топил за ЦОС?
это все неправда)
Автор второй статьи известен тем, что берет интересные эконометрические идеи и делает из них плохих ботов )
Зато - сто продуктов в маркете)
в первой за формулами не видно смысла, с сожалению.. что ищется и зачем
почему бы просто не взять бпф и не показать всем кузькину мать..
грубо, на Р или питоне это несколько строк кода, а остальное - самостоятельное исследование как это торговать. В итоге получается не простыня из лишней инфы, которую можно почитать в википедии, а ресерч
Судя по графику спектра получается похоже на то что и должно быть для процесса близкого к СБ - функция близкая к 1/х^2, хотя конечно стоит оценить угол наклона в логарифмической шкале. Я бы на этом остановился, ну или попытался бы показать значимость отличия спектра цены от СБ-шного.
Так что с формулами там вроде бы всё нормально, кроме, возможно, их применимости к ценам)
Зато - сто продуктов в маркете)
Судя по графику спектра получается похоже на то что и должно быть для процесса близкого к СБ - функция близкая к 1/х^2, хотя конечно стоит оценить угол наклона в логарифмической шкале. Я бы на этом остановился, ну или попытался бы показать значимость отличия спектра цены от СБ-шного.
Так что с формулами там вроде бы всё нормально, кроме, возможно, их применимости к ценам)
Но ведь как уже писали выше, такие тесты не проходят.. иногда сб неотличим от не сб.. или там писалось про стационарность
в любом случае нужен более изощренный ресерч, вплоть до извращений. Чтобы доказать, что цос зачем-то нужен здесь
если получится необъяснимый, но рабочий результат - такое тоже годится. Объяснение найдется со временем
Но ведь как уже писали выше, такие тесты не проходят.. иногда сб неотличим от не сб.. или там писалось про стационарность
в любом случае нужен более изощренный ресерч, вплоть до извращений. Чтобы доказать, что цос зачем-то нужен здесь
если получится необъяснимый, но рабочий результат - такое тоже годится. Объяснение найдется со временем
По-моему, все мало-мальски понимающие математику трейдеры хотя бы раз, да пытались применить теорию спектра к рынкам. Я (как и многие другие) там ничего не нашёл и не очень понимаю, как там можно хоть что-то найти. Всё же, все мы иногда ошибаемся и вполне возможно, что кто-то нашёл что-то и молчит по вполне понятным причинам)
Остаются третьи, которые всё грозятся, что вот-вот что-нибудь найдут) На них вся наша надежда)
Сделал фрактальное броуновское движение, кроме ПФ не нашел способов. В чем суть. Херст связан с цветом шума. Меняя наклон частот можно менять херста.
Теперь самое интересное, следим за руками. Персистентность это трендовость, антиперсистентность это флэтовость. Под них можно подобрать свою прибыльную стратегию. То есть если я могу СБ превратить в персистентный ряд, то я могу предсказывать/зарабатывать на рандоме?
По-моему, все мало-мальски понимающие математику трейдеры хотя бы раз, да пытались применить теорию спектра к рынкам. Я (как и многие другие) там ничего не нашёл и не очень понимаю, как там можно хоть что-то найти. Всё же, все мы иногда ошибаемся и вполне возможно, что кто-то нашёл что-то и молчит по вполне понятным причинам)
Остаются третьи, которые всё грозятся, что вот-вот что-нибудь найдут) На них вся наша надежда)
Первое что делал на заре своего знакомства с форексом, пытался применить классический Фурье к ценовому ряду - найти спектр на промежутке, выделить основные гармоники, экстраполировать их, определить по их сумме точки разворота и так торговать. Естественно результат - полный ноль. Потом была гусеница, потом оконное Фурье, потом вайвлеты - тоже оконное Фурье только со специфическим окном. Потом пришло понимание что спектральные методы не применимы к рядам со случайным генезисом.
Первое что делал на заре своего знакомства с форексом, пытался применить классический Фурье к ценовому ряду - найти спектр на промежутке, выделить основные гармоники, экстраполировать их, определить по их сумме точки разворота и так торговать. Естественно результат - полный ноль. Потом была гусеница, потом оконное Фурье, потом вайвлеты - тоже оконное Фурье только со специфическим окном. Потом пришло понимание что спектральные методы не применимы к рядам со случайным генезисом.
Очевидно, в форекс идут те, для кого чужое мнение (несовпадающее с их собственным) малозначимо. Посему, попытки применения Фурье будут продолжаться всегда из-за очевидного колебательного характер цен.
К каким функциям не применимо преобразование Фурье? https://studfile.net/preview/1489143/page:2/
Здесь основная проблема цосников в том, что они пытаются экстраполировать букет синусойд в будущее. Это так не работает, потому что общая ошибка быстро растет
валидировать на новых данных нужно именно торговую логику, а не синусойды. Когда циклы найдены и под них написана правильная логика.
Фурье нужно использовать только для разведочного анализа, для определения параметров ТС. А дальше учить либо МО с регуляризацией, либо на основе стат. наблюдений