Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 203
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ОК, принято.
А почему вы говорите, "...правильно так..."? Из каких соображений это правильно? Опять меня тык в Вольфрам, где статистик Дядя Джон написал "otherwise 0".
Вы в упор не хотите принимать реальность, прикрываясь "принято, спасибо". Даже пропустили в этот раз указание на аналогичные результаты в Матлаб.
То есть, вы идете против связки MQL5 + Матлаб + Вольфрам + объяснение, которая доказывает корректность наших выводов, и защищаете сиротливо стоящий в одиночестве R с его ошибкой.
Ваши собственные соображения как специалиста, почему в нуле плотность правильнее всего определить как 0? И примеры, когда определение плотности как 1 или inf становится проблемой?
Бесконечность в интервале интегрирования может привести к проблемам с нормировкой. Есть ли у Вас примеры распределений где inf в плотности не приводит к проблемам?
Я воспроизвел случай, когда возвращается бесконечность.
Интеграл справа в точке нуля для фунции с теми же параметрами считается как 1:
pgamma(0,0.5,1,log = FALSE,lower.tail = F)
То есть на всей области проблем с его определением нет (нет проблем с неопределенностью в 0), что на практике означает отсутствие проблем. Может вы говорите про что-то еще, тогда прошу пояснить...
А matlab или что-то еще, мне не важно. Я могу привести примеры из самых популярных языков программирования, где 0^0 вернет 1. И...
Вы затеяли религиозное клеймение, не понимая разницы между понятиями "ошибка" и "удобство". То, что некоторая (и весьма значительная) часть математического сообщества принимает как удобное вы заклеймили ошибочным. К этому сводится все, что Мы с самого начала писали.
Спасибо.
Наш подход - переносите свои разработки из R в MQL5 с использованием наших стандартных библиотек.
Круто, без иронии. Но перенести все кастомные R-функции и вновь появляющиеся, которые несут в себе последние мат. и алг. достижения в различных областях, не представляется возможным.
Где тормознетесь? В каком месте скажете, что перенос закончен?
Я воспроизвел случай, когда возвращается бесконечность.
Интеграл справа в точке нуля для фунции с теми же параметрами считается как 1:
pgamma(0,0.5,1,log = FALSE,lower.tail = F)
То есть на всей области проблем с его определением нет (нет проблем с неопределенностью в 0), что на практике означает отсутствие проблем. Может вы говорите про что-то еще, тогда прошу пояснить...
Я не уверен, что этот интеграл считается с использованием результатов dgamma, т.к. бесконечность куда-то исчезла. Мы не можем отладить этот момент, т.к. все это происходит внутри R.
Нужен код (на любом языке) расчета pgamma с использованием dgamma где возвращается бесконечность чтобы отследить момент исчезновения проблемы с бесконечностью.
Я не уверен, что этот интеграл считается с использованием результатов dgamma, т.к. бесконечность куда-то исчезла. Мы не можем отладить этот момент, т.к. все это происходит внутри R.
Нужен код (на любом языке) расчета pgamma с использованием dgamma где возвращается бесконечность чтобы отследить момент исчезновения проблемы с бесконечностью.
Да, мы не уверены в этом....
Но как вы предполагаете использовать dgamma для интегрирования на всем саппорте? Для это pgamma создана...
Вы в упор не хотите принимать реальность, прикрываясь "принято, спасибо". Даже пропустили в этот раз указание на аналогичные результаты в Матлаб.
То есть, вы идете против связки MQL5 + Матлаб + Вольфрам + объяснение, которая доказывает корректность наших выводов, и защищаете сиротливо стоящий в одиночестве R с его ошибкой.
К сожалению нет, все объяснения Quantum - "потому что это так в Вольфраме". Упомянутая функция AS243 даёт погрешность где-то в десятых знаках после запятой, а не на 1, и она к ошибке в dgamma() отношения не имеет.
Объяснение от Алексея - результат dgamma функции при x=0 зависит от результата 0^0= ?
R на такой вопрос возвращает 1. Wolfram ничего не возвращает. В этом и вся разница. Никто не знает как правильно, это неопределённая операция. И говорить что 0^0 = 0 это единственно верное решение - как-то глупо. Но при расчётах в такой ситуации софт что-то вернуть должен, поэтому создатели математического софта возвращают какие-то константы по своему желанию. То что там будет 0, это личное решение программистов wolfram, а не истина в последней инстанции. Они вообще могли подбросить монетку чтоб выбрать между 0 и 1, а теперь на это кто-то ссылается.
Вызывать функцию с недопустимым параметром, а потом сравнивать результаты с другими программами, а потом заявлять о найденных ошибках - как-то не по академически. Ваш шестой пункт в статье в текущем виде это маркетинг, а не математика.
Так скоро вы дойдёте до того что заявите что R неправильно перемножает бесконечности, например :)
Вызывать функцию с недопустимым параметром, а потом сравнивать результаты с другими программами, а потом заявлять о найденных ошибках - как-то не по академически. Ваш шестой пункт в статье в текущем виде это маркетинг, а не математика.
К сожалению нет, все объяснения Quantum - "потому что это так в Вольфраме". Упомянутая функция AS243 даёт погрешность где-то в десятых знаках после запятой, а не на 1, и она к ошибке в dgamma() отношения не имеет.
Объяснение от Алексея - результат dgamma функции при x=0 зависит от результата 0^0= ?
R на такой вопрос возвращает 1. Wolfram ничего не возвращает. В этом и вся разница. Никто не знает как правильно, это неопределённая операция. И говорить что 0^0 = 0 это единственно верное решение - как-то глупо. Но при расчётах в такой ситуации софт что-то вернуть должен, поэтому создатели математического софта возвращают какие-то константы по своему желанию. То что там будет 0, это личное решение программистов wolfram, а не истина в последней инстанции. Они вообще могли подбросить монетку чтоб выбрать между 0 и 1, а теперь на это кто-то ссылается.
Вызывать функцию с недопустимым параметром, а потом сравнивать результаты с другими программами, а потом заявлять о найденных ошибках - как-то не по академически. Ваш шестой пункт в статье в текущем виде это маркетинг, а не математика.
Так скоро вы дойдёте до того что заявите что R неправильно перемножает бесконечности, например :)
Спасибо.
Я теряю желание разговаривать здесь с уважаемым Ренатом, потому что он клеймит уже и меня, обвиняя в том, чего не существует. С Quantum диалог ведется, но он в упор не хочет ответить на вопрос, почему то, что он делает это "Правильно". Просто потому, что нет в этом вопросе одной правильной точки зрения. А это повлечет за собой необходимость менять формулировку в статье.
Это не тон научной дискуссии. Это свистоперделки форумские.
Мы сказали, что не корректно поставлена фраза об ошибке, а получается, что люди, которым это было сказано, даже понять не могут о чем речь. И предлагают Им верить на слово... Спасибо, мы воздержимся.
Круто, без иронии. Но перенести все кастомные R-функции и вновь появляющиеся, которые несут в себе последние мат. и алг. достижения в различных областях, не представляется возможным.
Где тормознетесь? В каком месте скажете, что перенос закончен?
Нам все не нужны, достаточно базовый набор мат функционала. Никто из нас за модулями гоняться не собирается.
Целевые библиотеки народ и сам для MQL5 напишет. Мы создали экосистему, смогли объединить вокруг огромное количество трейдеров и разработчиков. Остальное тоже сделаем.