Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) - страница 1654

mytarmailS
1184
mytarmailS  

наконец то сделал на коленке вывод в программу ТА от своего АМО.

Сразу говорю это лишь черновик, который лишен многого , например лишен адаптивной подстройки которая должна быть на каждом баре (я пока не реализовал этого в выводе)  , то есть алгоритм торгует вчерашними  утренними знаниями о рынке , а это точно не оптимально, но это мы доделаем..


Также алгоритм надо рассматривать как первый блок из трех :

блок 1 : направление рынка

блок 2 : лучшая точка входа

блок 3 : фильтрация ложных входов


То есть точки входа не четкие не красивые, но это и не входит в задачу этого блока, задача блока быть адекватным направлению рынка

Торговля по сути вообще без параметров, одно логическое правило на вход в позицию и все.


Это евра 5мин. если что)   (самый не предсказуемый и любимый всеми инструмент)


Интересно что с ним будет к концу дня, ведь он уже по сути пользуется не актуальными знаниями о рынке... посмотрим...

Сегодня пятница, должны быть резкие , сильные движения, как раз будет стресс тест 

Mihail Marchukajtes
6118
Mihail Marchukajtes  
mytarmailS:

наконец то сделал на коленке вывод в программу ТА от своего АМО.

Сразу говорю это лишь черновик, который лишен многого , например лишен адаптивной подстройки которая должна быть на каждом баре (я пока не реализовал этого в выводе)  , то есть алгоритм торгует вчерашними  утренними знаниями о рынке , а это точно не оптимально, но это мы доделаем..


Также алгоритм надо рассматривать как первый блок из трех :

блок 1 : направление рынка

блок 2 : лучшая точка входа

блок 3 : фильтрация ложных входов


То есть точки входа не четкие не красивые, но это и не входит в задачу этого блока, задача блока быть адекватным направлению рынка

Торговля по сути вообще без параметров, одно логическое правило на вход в позицию и все.


Это евра 5мин. если что)   (самый не предсказуемый и любимый всеми инструмент)


Интересно что с ним будет к концу дня, ведь он уже по сути пользуется не актуальными знаниями о рынке... посмотрим...

Сегодня пятница, должны быть резкие , сильные движения, как раз будет стресс тест 

В целом выглядет занятно. Вот видишь что получается когда адекватно подходишь к делу, у не летаешь в облаках. Главное не обманывать самого себя, веря в ерунду не связанную с предметной областью. В отличии от другого оппонента который хоть и строит прогноз по битку, но как его использовать сам даже не знает. У тебя же всё понятно и локанично. Стрелочка вверх покупай, вниз продавай. Вопросов нет.

mytarmailS
1184
mytarmailS  
Mihail Marchukajtes:

В целом выглядет занятно. Вот видишь что получается когда адекватно подходишь к делу, у не летаешь в облаках. Главное не обманывать самого себя, веря в ерунду не связанную с предметной областью. В отличии от другого оппонента который хоть и строит прогноз по битку, но как его использовать сам даже не знает. У тебя же всё понятно и локанично. Стрелочка вверх покупай, вниз продавай. Вопросов нет.

ну да ну да

mytarmailS
1184
mytarmailS  

.

Симуляция спроса и предложения [Озвучка Primer]
Симуляция спроса и предложения [Озвучка Primer]
  • www.youtube.com
В этом видео будут симулированы продавцы и покупатели, имеющие разные ценовые лимиты и мы сможем пронаблюдать, как будут меняться спрос и предложение, будет ...
Mihail Marchukajtes
6118
Mihail Marchukajtes  
mytarmailS:

ну да ну да

Опять же не знаю сути твоей ТС но всё равно задаюсь вопросом почему никто не пользуется ВТРИТОМ для Р, который отсеивает входа и делает предварительную их отбраковку. Там помимо того что для классификации есть вариант и для прогнозирующей регрессии. Но для этого нужно иметь набор входных данных для того что бы отбирать. У меня напримерн из 7000 входов остаётся только 150 примерно после отбраковки Р. А модель результирующая никогда не содержит более 11 входов. Такой вот жуткий набор, при том что в основе всего лишоь 10 индикаторов лежит.... Удивительно если честно...
mytarmailS
1184
mytarmailS  
Mihail Marchukajtes:
Опять же не знаю сути твоей ТС но всё равно задаюсь вопросом почему никто не пользуется ВТРИТОМ для Р, который отсеивает входа и делает предварительную их отбраковку. Там помимо того что для классификации есть вариант и для прогнозирующей регрессии. Но для этого нужно иметь набор входных данных для того что бы отбирать. У меня напримерн из 7000 входов остаётся только 150 примерно после отбраковки Р. А модель результирующая никогда не содержит более 11 входов. Такой вот жуткий набор, при том что в основе всего лишоь 10 индикаторов лежит.... Удивительно если честно...

вообще не понял о чем ты

Mihail Marchukajtes
6118
Mihail Marchukajtes  
Ну в Р есть аддон vtreat называется. Так вот он люто как классно улучшает показатели системы. В целом про него... Но только если у тебя количество входных переменных существенно велико и необходимо их сократить оставив только нужные. Так.... к слову...
mytarmailS
1184
mytarmailS  
Mihail Marchukajtes:
Ну в Р есть аддон vtreat называется. Так вот он люто как классно улучшает показатели системы. В целом про него... Но только если у тебя количество входных переменных существенно велико и необходимо их сократить оставив только нужные. Так.... к слову...

в Р оооочень много чего есть

mytarmailS
1184
mytarmailS  
Vizard_:

П.1.2 интересен, трен-оос.

не понял)

Mihail Marchukajtes
6118
Mihail Marchukajtes  
mytarmailS:

не понял)

В двух словах:

Период обучения

Период ООС или теста.

Условия на вход.... Так чтоб понимать о чём речь, глядишь чего ценного подскажем... Ну я во всяком случае, яж учитель... :-)