Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1654
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.
ну да ну да
Опять же не знаю сути твоей ТС но всё равно задаюсь вопросом почему никто не пользуется ВТРИТОМ для Р, который отсеивает входа и делает предварительную их отбраковку. Там помимо того что для классификации есть вариант и для прогнозирующей регрессии. Но для этого нужно иметь набор входных данных для того что бы отбирать. У меня напримерн из 7000 входов остаётся только 150 примерно после отбраковки Р. А модель результирующая никогда не содержит более 11 входов. Такой вот жуткий набор, при том что в основе всего лишоь 10 индикаторов лежит.... Удивительно если честно...
вообще не понял о чем ты
Ну в Р есть аддон vtreat называется. Так вот он люто как классно улучшает показатели системы. В целом про него... Но только если у тебя количество входных переменных существенно велико и необходимо их сократить оставив только нужные. Так.... к слову...
в Р оооочень много чего есть
П.1.2 интересен, трен-оос.
не понял)
не понял)
В двух словах:
Период обучения
Период ООС или теста.
Условия на вход.... Так чтоб понимать о чём речь, глядишь чего ценного подскажем... Ну я во всяком случае, яж учитель... :-)
В двух словах:
Период обучения
Период ООС или теста.
Условия на вход.... Так чтоб понимать о чём речь, глядишь чего ценного подскажем... Ну я во всяком случае, яж учитель... :-)
Учитель мой -
Забытое прошлое - стрелки...
Просвяти...
Учитель мой -
Забытое прошлое - стрелки...
Просвяти...
Преобразование и его прогноз. Прослеживаются ли зависимости с исходным вр.
Как сильно. Стоит ли овчинка выделки...
Чтобы не вводить в заблуждение сразу признаюсь что то что я сейчас делаю не связано с тем постом что ты процитировал.
Теперь по теме поста.. Что я когда то делал
Элементарная торговая система на пересечении двух машек (даже не знаю почему ее выбрал)
идем по истории и узнаем какие периоды у машек будут самыми лучшими в ближайшие 10 или 20 баров(не помню уже) по прибыльности . Сохраняем эти периоды в вектор.
Итак у нас есть значения "идеальных параметров" , график как я помню был скорей стационарный чем нет, АМО я не тренировал (тогда в голову не пришло) , но это точно возможно и точно будет лучше работать чем с ценами потому что : я применил к полученному графику спектральный анализ и увидел сильную зависимость от волатильности цен (что в принципе очевидно) , а как мы с тобой знаем волатильность прогнозировать раз плюнуть. Те получается спрогнозированая волатильность может оказаться отличной фичой для АМО который прогнозирует "идеальный период"